PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LU с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LU с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lufax Holding Ltd (LU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lufax Holding Ltd (LU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LU и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
LU
Lufax Holding Ltd		-26.17%7.11%-22.15%-58.03%-60.48%-60.35%10.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, LU показывает доходность -26.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

LU

1 день
1.07%
1 месяц
-25.59%
С начала года
-26.17%
6 месяцев
-57.05%
1 год
-36.15%
3 года*
-37.37%
5 лет*
-47.61%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lufax Holding Ltd

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LU:
LU с EIXLU с JACKLU с XBIOLU с LLYLU с BABALU с MMMLU с SCHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

LU vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LU
Ранг доходности на риск LU: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LU: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lufax Holding Ltd (LU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

1.01

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.77

1.53

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.55

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

7.31

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LU vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LU на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LU и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

1.01

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

0.71

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.83

-1.38

Корреляция

Корреляция между LU и VOO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LU и VOO

LU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LU
Lufax Holding Ltd		0.00%0.00%0.00%11.60%26.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок LU и VOO

Максимальная просадка LU за все время составила -97.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LU и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

LUVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.25%

-33.99%

-63.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-11.98%

-47.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.32%

-24.52%

-71.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.08%

-5.55%

-91.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.65%

-3.72%

-75.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.91%

2.55%

+26.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LU и VOO

Lufax Holding Ltd (LU) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LUVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.02%

5.34%

+9.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.91%

9.47%

+30.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.43%

18.11%

+38.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.32%

16.82%

+63.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.46%

17.99%

+62.47%