PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LU с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LU и VOO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lufax Holding Ltd (LU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.03%
66.03%
LU
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LU:

0.48

VOO:

-0.07

Коэф-т Сортино

LU:

1.21

VOO:

0.01

Коэф-т Омега

LU:

1.15

VOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

LU:

0.37

VOO:

-0.07

Коэф-т Мартина

LU:

1.34

VOO:

-0.36

Индекс Язвы

LU:

25.97%

VOO:

3.31%

Дневная вол-ть

LU:

72.42%

VOO:

15.79%

Макс. просадка

LU:

-96.68%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LU:

-90.90%

VOO:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, LU показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.30%.


LU

С начала года

10.46%

1 месяц

-15.11%

6 месяцев

-34.49%

1 год

36.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-13.30%

1 месяц

-12.91%

6 месяцев

-11.02%

1 год

0.06%

5 лет

17.17%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LU и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LU
Ранг риск-скорректированной доходности LU, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lufax Holding Ltd (LU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LU, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
LU: 0.48
VOO: -0.07
Коэффициент Сортино LU, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LU: 1.21
VOO: 0.01
Коэффициент Омега LU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LU: 1.15
VOO: 1.00
Коэффициент Кальмара LU, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LU: 0.37
VOO: -0.07
Коэффициент Мартина LU, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
LU: 1.34
VOO: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа LU на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа VOO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LU и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
-0.07
LU
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LU и VOO

Дивидендная доходность LU за последние двенадцать месяцев составляет около 91.67%, что больше доходности VOO в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LU
Lufax Holding Ltd
91.67%101.26%11.60%26.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.50%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LU и VOO

Максимальная просадка LU за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.90%
-17.13%
LU
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности LU и VOO

Lufax Holding Ltd (LU) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что LU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.70%
9.12%
LU
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab