Сравнение LU с BABA
LU (Lufax Holding Ltd) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. LU operates in Credit Services (Financial Services), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, LU returned -38.98%/yr vs -9.37%/yr for BABA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LU и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LU показывает доходность -39.06%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -13.21%.
LU
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -20.81%
- С начала года
- -39.06%
- 6 месяцев
- -38.82%
- 1 год
- -45.83%
- 3 года*
- -14.02%
- 5 лет*
- -38.98%
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -13.21%
- 6 месяцев
- -19.53%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- -9.37%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение доходности по годам LU и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU Lufax Holding Ltd | -39.06% | 7.11% | 73.97% | -58.03% | -60.48% | -60.35% | 10.51% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -13.21% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | -23.62% |
Correlation
The correlation between LU and BABA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between LU and BABA has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LU:
$31.92B
BABA:
$811.51B
LU:
$13.50B
BABA:
$332.88B
LU:
-$1.26B
BABA:
$112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LU vs. BABA — Ранг доходности на риск
LU
BABA
Сравнение LU c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lufax Holding Ltd (LU) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LU | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.09 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.34 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 0.67 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LU | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 0.29 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.18 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.07 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок LU и BABA
Максимальная просадка LU за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LU и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LU | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -80.09% | -16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.55% | -36.77% | -27.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.41% | -36.77% | -32.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.84% | -72.48% | -22.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.62% | -57.76% | -36.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.36% | -37.51% | -40.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.12% | 18.62% | +18.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LU и BABA
Текущая волатильность для Lufax Holding Ltd (LU) составляет 11.12%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что LU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LU | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 14.74% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.67% | 28.96% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.50% | 43.68% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.56% | 51.36% | +25.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.26% | 43.38% | +32.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LU и BABA
LU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.57% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% |
LU Lufax Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 101.26% | 11.60% | 26.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LU и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lufax Holding Ltd и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LU and BABA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (14.74%) compared to LU (11.12%). In terms of maximum drawdown, LU dropped -96.68% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LU и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор