PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LU с BABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LU с BABA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lufax Holding Ltd (LU) и Alibaba Group Holding Limited (BABA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LU или BABA.

Корреляция

Корреляция между LU и BABA составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LU и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lufax Holding Ltd (LU) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.50%
-59.66%
LU
BABA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LU:

0.81

BABA:

1.45

Коэф-т Сортино

LU:

1.60

BABA:

2.09

Коэф-т Омега

LU:

1.20

BABA:

1.27

Коэф-т Кальмара

LU:

0.64

BABA:

0.88

Коэф-т Мартина

LU:

2.18

BABA:

4.20

Индекс Язвы

LU:

27.49%

BABA:

16.04%

Дневная вол-ть

LU:

74.44%

BABA:

46.33%

Макс. просадка

LU:

-96.68%

BABA:

-80.09%

Текущая просадка

LU:

-89.25%

BABA:

-61.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LU:

$2.70B

BABA:

$287.07B

EPS

LU:

-$0.74

BABA:

$6.84

Коэффициент P/S

LU:

0.08

BABA:

0.29

Коэффициент P/B

LU:

0.22

BABA:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

LU:

$8.97B

BABA:

$759.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

LU:

$8.97B

BABA:

$307.23B

EBITDA (12 мес.)

LU:

-$576.12M

BABA:

$149.59B

Доходность по периодам

С начала года, LU показывает доходность 30.54%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью 41.86%.

LU

С начала года

30.54%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

12.64%

1 год

48.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BABA

С начала года

41.86%

1 месяц

-11.32%

6 месяцев

23.47%

1 год

60.56%

5 лет

-9.64%

10 лет

4.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LU и BABA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LU
Ранг риск-скорректированной доходности LU, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LU c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lufax Holding Ltd (LU) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LU, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LU: 0.81
BABA: 1.45
Коэффициент Сортино LU, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LU: 1.60
BABA: 2.09
Коэффициент Омега LU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LU: 1.20
BABA: 1.27
Коэффициент Кальмара LU, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LU: 0.64
BABA: 0.88
Коэффициент Мартина LU, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LU: 2.18
BABA: 4.20

Показатель коэффициента Шарпа LU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа BABA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LU и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
1.45
LU
BABA

Дивиденды

Сравнение дивидендов LU и BABA

Дивидендная доходность LU за последние двенадцать месяцев составляет около 77.56%, что больше доходности BABA в 0.55%

TTM202420232022
LU
Lufax Holding Ltd		77.56%101.26%11.60%26.29%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.55%0.78%1.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LU и BABA

Максимальная просадка LU за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LU и BABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.25%
-60.45%
LU
BABA

Волатильность

Сравнение волатильности LU и BABA

Lufax Holding Ltd (LU) имеет более высокую волатильность в 22.06% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 20.26%. Это указывает на то, что LU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.06%
20.26%
LU
BABA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LU и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lufax Holding Ltd и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию