Сравнение LU с MMM
LU (Lufax Holding Ltd) and MMM (3M Company) are both stocks. LU operates in Credit Services (Financial Services), while MMM operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 5 years, LU returned -41.08%/yr vs 4.02%/yr for MMM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LU и MMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LU показывает доходность -50.00%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью 4.63%.
LU
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -21.95%
- С начала года
- -50.00%
- 6 месяцев
- -51.52%
- 1 год
- -54.61%
- 3 года*
- -18.54%
- 5 лет*
- -41.08%
- 10 лет*
- —
MMM
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам LU и MMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU Lufax Holding Ltd | -50.00% | 7.11% | 73.97% | -58.03% | -60.48% | -60.35% | 22.41% |
MMM 3M Company | 4.63% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 11.25% |
Correlation
The correlation between LU and MMM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
LU:
CN¥31.92B
MMM:
$25.02B
LU:
CN¥13.50B
MMM:
$9.89B
LU:
-CN¥1.26B
MMM:
$5.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LU vs. MMM — Ранг доходности на риск
LU
MMM
Сравнение LU c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lufax Holding Ltd (LU) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LU | MMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.11 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.68 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 1.50 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LU и MMM
Максимальная просадка LU за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LU и MMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LU | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -59.10% | -37.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.59% | -18.77% | -52.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.59% | -22.87% | -48.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.66% | -53.34% | -41.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.59% | -4.06% | -91.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.47% | -16.10% | -62.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.52% | 8.55% | +31.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LU и MMM
Lufax Holding Ltd (LU) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с 3M Company (MMM) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что LU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LU | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 5.25% | +8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.99% | 19.45% | +15.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.31% | 25.89% | +27.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.72% | 28.33% | +48.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.15% | 26.54% | +49.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LU и MMM
LU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU Lufax Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 101.26% | 11.60% | 26.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMM 3M Company | 1.82% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LU и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lufax Holding Ltd и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LU and MMM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LU has higher volatility (13.40%) compared to MMM (5.25%). In terms of maximum drawdown, LU dropped -96.68% vs MMM's -59.10%.
MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LU и MMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор