Сравнение LU с MMM
LU (Lufax Holding Ltd) and MMM (3M Company) are both stocks. LU operates in Credit Services (Financial Services), while MMM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, LU returned -38.98%/yr vs 1.02%/yr for MMM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LU и MMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LU показывает доходность -39.06%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью -4.36%.
LU
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -20.81%
- С начала года
- -39.06%
- 6 месяцев
- -38.82%
- 1 год
- -45.83%
- 3 года*
- -14.02%
- 5 лет*
- -38.98%
- 10 лет*
- —
MMM
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 7.68%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- -11.54%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 4.08%
Сравнение доходности по годам LU и MMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU Lufax Holding Ltd | -39.06% | 7.11% | 73.97% | -58.03% | -60.48% | -60.35% | 10.51% |
MMM 3M Company | -4.36% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 10.22% |
Correlation
The correlation between LU and MMM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2020 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
LU:
$31.92B
MMM:
$25.02B
LU:
$13.50B
MMM:
$9.89B
LU:
-$1.26B
MMM:
$5.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LU vs. MMM — Ранг доходности на риск
LU
MMM
Сравнение LU c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lufax Holding Ltd (LU) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LU | MMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.05 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.23 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 0.52 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LU | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 0.17 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.04 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.34 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок LU и MMM
Максимальная просадка LU за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LU и MMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LU | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -59.10% | -37.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.55% | -18.77% | -45.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.41% | -22.87% | -46.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.84% | -54.07% | -40.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.62% | -12.31% | -82.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.36% | -16.11% | -62.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.12% | 8.33% | +28.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности LU и MMM
Lufax Holding Ltd (LU) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с 3M Company (MMM) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что LU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LU | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 7.35% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.67% | 19.45% | +14.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.50% | 26.00% | +26.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.56% | 28.30% | +48.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.26% | 26.53% | +49.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LU и MMM
LU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU Lufax Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 101.26% | 11.60% | 26.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMM 3M Company | 1.99% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LU и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lufax Holding Ltd и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LU and MMM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LU has higher volatility (11.12%) compared to MMM (7.35%). In terms of maximum drawdown, LU dropped -96.68% vs MMM's -59.10%.
MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LU и MMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор