PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LU с MMM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LU с MMM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lufax Holding Ltd (LU) и 3M Company (MMM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LU или MMM.

Корреляция

Корреляция между LU и MMM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LU и MMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lufax Holding Ltd (LU) и 3M Company (MMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.50%
22.81%
LU
MMM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LU:

0.81

MMM:

1.43

Коэф-т Сортино

LU:

1.60

MMM:

2.61

Коэф-т Омега

LU:

1.20

MMM:

1.35

Коэф-т Кальмара

LU:

0.64

MMM:

1.11

Коэф-т Мартина

LU:

2.18

MMM:

9.62

Индекс Язвы

LU:

27.49%

MMM:

5.30%

Дневная вол-ть

LU:

74.44%

MMM:

35.79%

Макс. просадка

LU:

-96.68%

MMM:

-59.10%

Текущая просадка

LU:

-89.25%

MMM:

-17.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LU:

$2.74B

MMM:

$74.74B

EPS

LU:

-$0.75

MMM:

$8.03

Коэффициент P/S

LU:

0.08

MMM:

3.05

Коэффициент P/B

LU:

0.22

MMM:

16.40

Общая выручка (12 мес.)

LU:

$8.97B

MMM:

$24.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

LU:

$8.97B

MMM:

$10.04B

EBITDA (12 мес.)

LU:

-$576.12M

MMM:

$5.92B

Доходность по периодам

С начала года, LU показывает доходность 30.54%, что значительно выше, чем у MMM с доходностью 6.90%.

LU

С начала года

30.54%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

12.64%

1 год

52.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MMM

С начала года

6.90%

1 месяц

-10.06%

6 месяцев

11.21%

1 год

53.65%

5 лет

6.39%

10 лет

3.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LU и MMM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LU
Ранг риск-скорректированной доходности LU, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
MMM
Ранг риск-скорректированной доходности MMM, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LU c MMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lufax Holding Ltd (LU) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LU, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LU: 0.81
MMM: 1.43
Коэффициент Сортино LU, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LU: 1.60
MMM: 2.61
Коэффициент Омега LU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LU: 1.20
MMM: 1.35
Коэффициент Кальмара LU, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LU: 0.64
MMM: 1.29
Коэффициент Мартина LU, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LU: 2.18
MMM: 9.62

Показатель коэффициента Шарпа LU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа MMM равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LU и MMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
1.43
LU
MMM

Дивиденды

Сравнение дивидендов LU и MMM

Дивидендная доходность LU за последние двенадцать месяцев составляет около 77.56%, что больше доходности MMM в 2.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LU
Lufax Holding Ltd		77.56%101.26%11.60%26.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMM
3M Company		2.06%2.60%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%

Просадки

Сравнение просадок LU и MMM

Максимальная просадка LU за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LU и MMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.25%
-11.47%
LU
MMM

Волатильность

Сравнение волатильности LU и MMM

Lufax Holding Ltd (LU) имеет более высокую волатильность в 22.06% по сравнению с 3M Company (MMM) с волатильностью 18.30%. Это указывает на то, что LU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.06%
18.30%
LU
MMM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LU и MMM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lufax Holding Ltd и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию