PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LU с MMM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LU с MMM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lufax Holding Ltd (LU) и 3M Company (MMM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LU или MMM.

Корреляция

Корреляция между LU и MMM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LU и MMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lufax Holding Ltd (LU) и 3M Company (MMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LU:

0.65

MMM:

1.38

Коэф-т Сортино

LU:

1.43

MMM:

2.80

Коэф-т Омега

LU:

1.17

MMM:

1.38

Коэф-т Кальмара

LU:

0.51

MMM:

1.34

Коэф-т Мартина

LU:

1.69

MMM:

9.94

Индекс Язвы

LU:

28.47%

MMM:

5.68%

Дневная вол-ть

LU:

74.59%

MMM:

36.11%

Макс. просадка

LU:

-96.68%

MMM:

-59.10%

Текущая просадка

LU:

-89.59%

MMM:

-7.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LU:

$2.53B

MMM:

$80.05B

EPS

LU:

-$0.74

MMM:

$8.08

Коэффициент P/S

LU:

0.08

MMM:

3.27

Коэффициент P/B

LU:

0.22

MMM:

17.93

Общая выручка (12 мес.)

LU:

$8.97B

MMM:

$24.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

LU:

$8.97B

MMM:

$10.04B

EBITDA (12 мес.)

LU:

-$576.12M

MMM:

$6.60B

Доходность по периодам

С начала года, LU показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у MMM с доходностью 19.19%.

LU

С начала года

26.36%

1 месяц

24.28%

6 месяцев

30.74%

1 год

48.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MMM

С начала года

19.19%

1 месяц

17.36%

6 месяцев

18.55%

1 год

49.34%

5 лет

10.01%

10 лет

4.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LU и MMM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LU
Ранг риск-скорректированной доходности LU, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
MMM
Ранг риск-скорректированной доходности MMM, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LU c MMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lufax Holding Ltd (LU) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LU на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа MMM равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LU и MMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LU и MMM

Дивидендная доходность LU за последние двенадцать месяцев составляет около 80.13%, что больше доходности MMM в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LU
Lufax Holding Ltd		80.13%101.26%11.60%26.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMM
3M Company		1.85%2.60%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.85%2.00%2.49%2.72%2.08%

Просадки

Сравнение просадок LU и MMM

Максимальная просадка LU за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LU и MMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LU и MMM

Lufax Holding Ltd (LU) имеет более высокую волатильность в 18.96% по сравнению с 3M Company (MMM) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что LU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LU и MMM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lufax Holding Ltd и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20212022202320242025
4.39B
5.95B
(LU) Общая выручка
(MMM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию