PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JACK с WING
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JACK с WING

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack in the Box Inc. (JACK) и Wingstop Inc. (WING).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JACK или WING.

Корреляция

Корреляция между JACK и WING составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности JACK и WING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack in the Box Inc. (JACK) и Wingstop Inc. (WING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.58%
894.06%
JACK
WING

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JACK:

-1.19

WING:

-0.82

Коэф-т Сортино

JACK:

-2.10

WING:

-0.98

Коэф-т Омега

JACK:

0.78

WING:

0.86

Коэф-т Кальмара

JACK:

-0.73

WING:

-0.75

Коэф-т Мартина

JACK:

-2.06

WING:

-1.46

Индекс Язвы

JACK:

28.15%

WING:

26.29%

Дневная вол-ть

JACK:

48.89%

WING:

46.78%

Макс. просадка

JACK:

-82.47%

WING:

-61.13%

Текущая просадка

JACK:

-78.32%

WING:

-49.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JACK:

$479.38M

WING:

$6.04B

EPS

JACK:

-$1.87

WING:

$3.81

Коэффициент PEG

JACK:

0.37

WING:

2.67

Коэффициент P/S

JACK:

0.31

WING:

9.65

Коэффициент P/B

JACK:

0.00

WING:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

JACK:

$1.19B

WING:

$480.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

JACK:

$331.74M

WING:

$282.93M

EBITDA (12 мес.)

JACK:

$144.43M

WING:

$141.52M

Доходность по периодам

С начала года, JACK показывает доходность -41.63%, что значительно ниже, чем у WING с доходностью -23.34%.

JACK

С начала года

-41.63%

1 месяц

-16.90%

6 месяцев

-47.77%

1 год

-57.63%

5 лет

-13.62%

10 лет

-10.84%

WING

С начала года

-23.34%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

-39.31%

1 год

-39.82%

5 лет

16.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JACK и WING

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JACK
Ранг риск-скорректированной доходности JACK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JACK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
WING
Ранг риск-скорректированной доходности WING, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WING, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WING, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WING, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WING, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WING, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JACK c WING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Wingstop Inc. (WING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JACK, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JACK: -1.19
WING: -0.82
Коэффициент Сортино JACK, с текущим значением в -2.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JACK: -2.10
WING: -0.98
Коэффициент Омега JACK, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JACK: 0.78
WING: 0.86
Коэффициент Кальмара JACK, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JACK: -0.73
WING: -0.75
Коэффициент Мартина JACK, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
JACK: -2.06
WING: -1.46

Показатель коэффициента Шарпа JACK на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа WING равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACK и WING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.19
-0.82
JACK
WING

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACK и WING

Дивидендная доходность JACK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности WING в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JACK
Jack in the Box Inc.		7.34%4.23%2.16%2.58%1.97%1.29%2.05%2.06%1.63%1.16%1.43%0.75%
WING
Wingstop Inc.		0.47%0.34%0.32%3.43%0.36%4.04%0.46%10.19%0.36%9.80%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JACK и WING

Максимальная просадка JACK за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки WING в -61.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и WING. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.32%
-49.12%
JACK
WING

Волатильность

Сравнение волатильности JACK и WING

Jack in the Box Inc. (JACK) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с Wingstop Inc. (WING) с волатильностью 16.61%. Это указывает на то, что JACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.28%
16.61%
JACK
WING

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JACK и WING

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack in the Box Inc. и Wingstop Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию