PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JACK с WING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JACK с WING

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JACK (Jack in the Box Inc.) and WING (Wingstop Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, JACK returned -16.40%/yr vs 21.13%/yr for WING. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JACK и WING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack in the Box Inc. (JACK) и Wingstop Inc. (WING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JACK показывает доходность -36.94%, что значительно выше, чем у WING с доходностью -39.37%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям WING по среднегодовой доходности: -16.40% против 21.13% соответственно.

JACK

1 день
-6.27%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-36.94%
6 месяцев
-39.86%
1 год
-38.27%
3 года*
-47.94%
5 лет*
-35.05%
10 лет*
-16.40%

WING

1 день
-4.60%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-39.37%
6 месяцев
-46.17%
1 год
-58.16%
3 года*
-9.63%
5 лет*
2.07%
10 лет*
21.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JACK и WING

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JACK
Jack in the Box Inc.		-36.94%-53.84%-47.35%22.24%-20.18%-4.11%20.74%2.50%-19.42%-10.70%
WING
Wingstop Inc.		-39.37%-15.72%11.06%87.26%-17.05%30.91%60.40%34.99%77.28%32.26%

Correlation

The correlation between JACK and WING is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2015 г.

0.29

The correlation between JACK and WING shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JACK:

$230.48M

WING:

$3.97B

EPS

JACK:

$2.85

WING:

$4.02

Коэффициент P/E

JACK:

4.19

WING:

35.84

Коэффициент PEG

JACK:

0.19

WING:

0.79

Коэффициент P/S

JACK:

0.35

WING:

5.65

Общая выручка (12 мес.)

JACK:

$659.18M

WING:

$709.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

JACK:

$181.29M

WING:

$315.08M

EBITDA (12 мес.)

JACK:

$173.13M

WING:

$217.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jack in the Box Inc.

Wingstop Inc.

Часто сравнивают с JACK:
JACK с LUJACK с PRIJACK с JNJJACK с SCHDJACK с VOOJACK с LLYJACK с NNN
Часто сравнивают с WING:
WING с CMGWING с NKEWING с TXRHWING с MARWING с WSOWING с MCDWING с SPY

Доходность на риск

JACK vs. WING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JACK
Ранг доходности на риск JACK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACK: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACK: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACK: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACK: 1515
Ранг коэф-та Мартина
WING
Ранг доходности на риск WING: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WING: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WING: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WING: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WING: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WING: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JACK c WING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Wingstop Inc. (WING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JACKWINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
-0.93

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
-1.68

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.82

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.85

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-1.57

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JACK vs. WING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JACK на текущий момент составляет -0.53, что выше коэффициента Шарпа WING равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACK и WING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JACKWINGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

-0.93

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.04

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

0.46

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.40

-0.35

Просадки

Сравнение просадок JACK и WING

Максимальная просадка JACK за все время составила -91.50%, что больше максимальной просадки WING в -72.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и WING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JACKWINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.50%

-72.06%

-19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.24%

-68.71%

+6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.00%

-72.06%

-17.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.46%

-72.06%

-19.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.50%

-72.06%

-19.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.19%

-66.08%

-23.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.25%

-17.01%

-13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.59%

37.11%

-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JACK и WING

Jack in the Box Inc. (JACK) имеет более высокую волатильность в 27.04% по сравнению с Wingstop Inc. (WING) с волатильностью 18.84%. Это указывает на то, что JACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JACKWINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.04%

18.84%

+8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.46%

45.31%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.92%

62.95%

+8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.36%

50.88%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.64%

46.10%

+0.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACK и WING

JACK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JACK
Jack in the Box Inc.		0.00%2.32%4.23%2.16%2.58%1.97%1.29%2.05%2.06%1.63%1.16%1.43%
WING
Wingstop Inc.		0.83%0.48%0.34%0.32%3.43%0.36%4.15%0.46%5.44%0.36%9.80%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JACK и WING

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack in the Box Inc. и Wingstop Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00M600.00M20222023202420252026
-349.52M
183.73M
(JACK) Общая выручка
(WING) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JACK и WING

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jack in the Box Inc. и Wingstop Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
26.3%
0
Активы портфеля
JACK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack in the Box Inc. сообщила о валовой прибыли в -91.77M при выручке в -349.52M, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

WING - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.73M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JACK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack in the Box Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.36M при выручке в -349.52M, что соответствует операционной рентабельности -7.8%.

WING - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wingstop Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.41M при выручке в 183.73M, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.

JACK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack in the Box Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.04M при выручке в -349.52M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

WING - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.88M при выручке в 183.73M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

Часто задаваемые вопросы

JACK and WING have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JACK has higher volatility (27.04%) compared to WING (18.84%). In terms of maximum drawdown, JACK dropped -91.50% vs WING's -72.06%.

JACK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JACK и WING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор