PortfoliosLab logo
Сравнение EIX с LEXCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EIX и LEXCX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EIX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edison International (EIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,588.47%
1,563.63%
EIX
LEXCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIX:

-0.49

LEXCX:

-0.21

Коэф-т Сортино

EIX:

-0.47

LEXCX:

-0.18

Коэф-т Омега

EIX:

0.93

LEXCX:

0.98

Коэф-т Кальмара

EIX:

-0.34

LEXCX:

-0.27

Коэф-т Мартина

EIX:

-0.73

LEXCX:

-0.75

Индекс Язвы

EIX:

19.76%

LEXCX:

5.07%

Дневная вол-ть

EIX:

29.54%

LEXCX:

17.90%

Макс. просадка

EIX:

-72.18%

LEXCX:

-50.42%

Текущая просадка

EIX:

-32.69%

LEXCX:

-8.75%

Доходность по периодам

С начала года, EIX показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции EIX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 3.53% против 9.17% соответственно.


EIX

С начала года

-25.50%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

-29.12%

1 год

-13.49%

5 лет

3.13%

10 лет

3.53%

LEXCX

С начала года

0.95%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

-2.88%

1 год

-4.08%

5 лет

15.10%

10 лет

9.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIX и LEXCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

LEXCX
Ранг риск-скорректированной доходности LEXCX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EIX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EIX: -0.49
LEXCX: -0.21
Коэффициент Сортино EIX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EIX: -0.47
LEXCX: -0.18
Коэффициент Омега EIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EIX: 0.93
LEXCX: 0.98
Коэффициент Кальмара EIX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EIX: -0.34
LEXCX: -0.27
Коэффициент Мартина EIX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EIX: -0.73
LEXCX: -0.75

Показатель коэффициента Шарпа EIX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа LEXCX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
-0.21
EIX
LEXCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIX и LEXCX

Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности LEXCX в 1.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIX
Edison International
5.55%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
1.64%1.66%1.57%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%

Просадки

Сравнение просадок EIX и LEXCX

Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и LEXCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.69%
-8.75%
EIX
LEXCX

Волатильность

Сравнение волатильности EIX и LEXCX

Edison International (EIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) имеют волатильность 11.99% и 11.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.99%
11.93%
EIX
LEXCX