Сравнение EIX с LEXCX

С начала года, EIX показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции EIX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 4.38% против 11.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEXCX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EIX и LEXCX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности LEXCX в 1.43%

Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и LEXCX.

Edison International (EIX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что EIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.