PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIX с LEXCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIX с LEXCX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edison International (EIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).

LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIX или LEXCX.

Корреляция

Корреляция между EIX и LEXCX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EIX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edison International (EIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIX:

-0.62

LEXCX:

0.08

Коэф-т Сортино

EIX:

-0.60

LEXCX:

0.27

Коэф-т Омега

EIX:

0.91

LEXCX:

1.04

Коэф-т Кальмара

EIX:

-0.42

LEXCX:

0.13

Коэф-т Мартина

EIX:

-0.84

LEXCX:

0.34

Индекс Язвы

EIX:

21.50%

LEXCX:

5.29%

Дневная вол-ть

EIX:

30.93%

LEXCX:

18.20%

Макс. просадка

EIX:

-72.18%

LEXCX:

-50.42%

Текущая просадка

EIX:

-31.91%

LEXCX:

-4.11%

Доходность по периодам

С начала года, EIX показывает доходность -24.64%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции EIX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 3.67% против 9.67% соответственно.

EIX

С начала года

-24.64%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

-28.10%

1 год

-19.56%

5 лет

5.13%

10 лет

3.67%

LEXCX

С начала года

6.08%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

0.43%

1 год

0.91%

5 лет

16.30%

10 лет

9.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIX и LEXCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг риск-скорректированной доходности LEXCX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EIX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа LEXCX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIX и LEXCX

Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности LEXCX в 1.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIX
Edison International		5.48%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.56%1.66%1.57%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%

Просадки

Сравнение просадок EIX и LEXCX

Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и LEXCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EIX и LEXCX

Edison International (EIX) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что EIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...