PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIX с LEXCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EIX (Edison International) is a stock, while LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, EIX returned 4.03%/yr vs 11.90%/yr for LEXCX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EIX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edison International (EIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIX показывает доходность 21.24%, что значительно выше, чем у LEXCX с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции EIX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 4.03% против 11.90% соответственно.

EIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.70%
С начала года
21.24%
6 месяцев
27.00%
1 год
34.05%
3 года*
7.20%
5 лет*
9.70%
10 лет*
4.03%

LEXCX

1 день
0.54%
1 месяц
0.73%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.20%
1 год
22.14%
3 года*
14.69%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIX и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIX
Edison International		21.24%-20.42%15.24%17.37%-2.58%13.59%-12.75%37.61%-6.65%-9.48%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		18.37%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%

Correlation

The correlation between EIX and LEXCX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1986 г.

0.37

The correlation between EIX and LEXCX shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Edison International

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с EIX:
EIX с EDEIX с DEIX с PEGEIX с CMSEIX с LUEIX с XLUEIX с NEE
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с XRXLEXCX с LLYLEXCX с BABA

Доходность на риск

EIX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIX
Ранг доходности на риск EIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIXLEXCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.89

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.87

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

4.20

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.84

10.61

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа LEXCX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIXLEXCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.89

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.64

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.54

-0.21

Просадки

Сравнение просадок EIX и LEXCX

Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и LEXCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.18%

-50.42%

-21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-6.22%

-4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-14.03%

-29.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.88%

-19.75%

-24.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.88%

-39.21%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.82%

-2.84%

-9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-7.12%

-7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

2.41%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EIX и LEXCX

Edison International (EIX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что EIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

4.50%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.15%

10.45%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.89%

13.81%

+12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.38%

16.50%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.04%

18.99%

+9.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIX и LEXCX

Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности LEXCX в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIX
Edison International		4.81%5.51%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%3.53%2.75%2.93%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.39%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Часто задаваемые вопросы

EIX and LEXCX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIX has higher volatility (6.53%) compared to LEXCX (4.50%). In terms of maximum drawdown, EIX dropped -72.18% vs LEXCX's -50.42%.

LEXCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIX и LEXCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор