Сравнение EIX с NEE
EIX (Edison International) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, EIX returned 4.03%/yr vs 13.54%/yr for NEE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EIX и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIX показывает доходность 21.24%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции EIX уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 4.03% против 13.54% соответственно.
EIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 21.24%
- 6 месяцев
- 27.00%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 4.03%
NEE
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам EIX и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 21.24% | -20.42% | 15.24% | 17.37% | -2.58% | 13.59% | -12.75% | 37.61% | -6.65% | -9.48% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 6.07% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between EIX and NEE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2003 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between EIX and NEE has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EIX:
$9.61
NEE:
$5.27
EIX:
7.37
NEE:
16.05
EIX:
0.09
NEE:
0.82
EIX:
1.39
NEE:
4.70
EIX:
$19.61B
NEE:
$27.93B
EIX:
$4.27B
NEE:
$13.35B
EIX:
$6.48B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIX vs. NEE — Ранг доходности на риск
EIX
NEE
Сравнение EIX c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIX | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.51 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 4.52 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIX | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.92 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.22 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.53 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.61 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок EIX и NEE
Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIX | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.18% | -47.81% | -24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -14.53% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.88% | -34.57% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.88% | -44.97% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -44.97% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.82% | -13.59% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -8.92% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 4.83% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIX и NEE
Текущая волатильность для Edison International (EIX) составляет 6.53%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что EIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIX | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 8.31% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.15% | 17.03% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.89% | 23.81% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 26.90% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.04% | 25.48% | +2.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIX и NEE
Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности NEE в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 4.81% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.08% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EIX и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edison International и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EIX и NEE
EIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
EIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 570.00M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
EIX and NEE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.31%) compared to EIX (6.53%). In terms of maximum drawdown, EIX dropped -72.18% vs NEE's -47.81%.
EIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIX и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор