PortfoliosLab logo
Сравнение EIX с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EIX и NEE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EIX и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edison International (EIX) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
815.60%
1,630.47%
EIX
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIX:

-0.49

NEE:

0.09

Коэф-т Сортино

EIX:

-0.47

NEE:

0.32

Коэф-т Омега

EIX:

0.93

NEE:

1.04

Коэф-т Кальмара

EIX:

-0.34

NEE:

0.11

Коэф-т Мартина

EIX:

-0.73

NEE:

0.23

Индекс Язвы

EIX:

19.76%

NEE:

11.54%

Дневная вол-ть

EIX:

29.54%

NEE:

28.39%

Макс. просадка

EIX:

-72.18%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

EIX:

-32.69%

NEE:

-22.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EIX:

$22.41B

NEE:

$136.59B

EPS

EIX:

$3.31

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

EIX:

17.51

NEE:

24.75

Коэффициент PEG

EIX:

0.64

NEE:

2.50

Коэффициент P/S

EIX:

1.27

NEE:

5.41

Коэффициент P/B

EIX:

1.60

NEE:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

EIX:

$13.52B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

EIX:

$4.74B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

EIX:

$5.24B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, EIX показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции EIX уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 3.53% против 13.01% соответственно.


EIX

С начала года

-25.50%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

-29.12%

1 год

-13.49%

5 лет

3.13%

10 лет

3.53%

NEE

С начала года

-7.05%

1 месяц

-6.19%

6 месяцев

-17.62%

1 год

2.97%

5 лет

4.52%

10 лет

13.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIX и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIX c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EIX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EIX: -0.49
NEE: 0.09
Коэффициент Сортино EIX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EIX: -0.47
NEE: 0.32
Коэффициент Омега EIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EIX: 0.93
NEE: 1.04
Коэффициент Кальмара EIX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EIX: -0.34
NEE: 0.11
Коэффициент Мартина EIX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EIX: -0.73
NEE: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа EIX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIX и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.09
EIX
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIX и NEE

Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности NEE в 3.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIX
Edison International
5.55%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.19%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок EIX и NEE

Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.69%
-22.87%
EIX
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности EIX и NEE

Edison International (EIX) и NextEra Energy, Inc. (NEE) имеют волатильность 11.99% и 12.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.99%
12.10%
EIX
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EIX и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edison International и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию