PortfoliosLab logo
Сравнение EIX с D
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EIX и D составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EIX и D

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edison International (EIX) и Dominion Energy, Inc. (D). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,588.47%
1,964.89%
EIX
D

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIX:

-0.49

D:

0.41

Коэф-т Сортино

EIX:

-0.47

D:

0.71

Коэф-т Омега

EIX:

0.93

D:

1.09

Коэф-т Кальмара

EIX:

-0.34

D:

0.24

Коэф-т Мартина

EIX:

-0.73

D:

1.46

Индекс Язвы

EIX:

19.76%

D:

6.58%

Дневная вол-ть

EIX:

29.54%

D:

23.27%

Макс. просадка

EIX:

-72.18%

D:

-52.20%

Текущая просадка

EIX:

-32.69%

D:

-30.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EIX:

$22.41B

D:

$45.47B

EPS

EIX:

$3.31

D:

$2.20

Коэффициент P/E

EIX:

17.51

D:

24.07

Коэффициент PEG

EIX:

0.64

D:

1.98

Коэффициент P/S

EIX:

1.27

D:

3.14

Коэффициент P/B

EIX:

1.60

D:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

EIX:

$13.52B

D:

$10.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

EIX:

$4.74B

D:

$5.24B

EBITDA (12 мес.)

EIX:

$5.24B

D:

$5.34B

Доходность по периодам

С начала года, EIX показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у D с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции EIX превзошли акции D по среднегодовой доходности: 3.53% против 1.23% соответственно.


EIX

С начала года

-25.50%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

-29.12%

1 год

-13.49%

5 лет

3.13%

10 лет

3.53%

D

С начала года

-0.51%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-9.05%

1 год

10.08%

5 лет

-3.70%

10 лет

1.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIX и D

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

D
Ранг риск-скорректированной доходности D, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа D, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIX c D - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EIX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EIX: -0.49
D: 0.41
Коэффициент Сортино EIX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EIX: -0.47
D: 0.71
Коэффициент Омега EIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EIX: 0.93
D: 1.09
Коэффициент Кальмара EIX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EIX: -0.34
D: 0.24
Коэффициент Мартина EIX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EIX: -0.73
D: 1.46

Показатель коэффициента Шарпа EIX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа D равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIX и D, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.41
EIX
D

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIX и D

Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности D в 5.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIX
Edison International
5.55%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%
D
Dominion Energy, Inc.
5.04%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%3.12%

Просадки

Сравнение просадок EIX и D

Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и D. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.69%
-30.92%
EIX
D

Волатильность

Сравнение волатильности EIX и D

Edison International (EIX) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с Dominion Energy, Inc. (D) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что EIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.99%
11.00%
EIX
D

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EIX и D

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edison International и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию