PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIX с D
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EIX с D

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EIX (Edison International) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — EIX in Utilities - Regulated Electric, D in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, EIX returned 4.44%/yr vs 3.57%/yr for D. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EIX и D

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edison International (EIX) и Dominion Energy, Inc. (D). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIX показывает доходность 35.13%, что значительно выше, чем у D с доходностью 24.90%. За последние 10 лет акции EIX превзошли акции D по среднегодовой доходности: 4.44% против 3.57% соответственно.

EIX

1 день
1.79%
1 месяц
9.60%
6 месяцев
29.92%
С начала года
35.13%
1 год
61.66%
3 года*
9.03%
5 лет*
11.26%
10 лет*
4.44%

D

1 день
1.01%
1 месяц
4.66%
6 месяцев
21.28%
С начала года
24.90%
1 год
30.93%
3 года*
17.32%
5 лет*
3.03%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIX и D

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIX
Edison International		35.13%-20.42%15.24%17.37%-2.58%13.59%-12.75%37.61%-6.65%-9.48%
D
Dominion Energy, Inc.		24.90%13.96%20.43%-19.13%-19.12%8.12%-5.35%21.50%-7.59%9.91%

Correlation

The correlation between EIX and D is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1984 г.

0.52

The correlation between EIX and D has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EIX:

$30.03B

D:

$63.03B

EPS

EIX:

$9.61

D:

$4.13

Коэффициент P/E

EIX:

8.12

D:

17.38

Коэффициент PEG

EIX:

0.10

D:

0.94

Коэффициент P/S

EIX:

1.53

D:

2.34

Общая выручка (12 мес.)

EIX:

$19.61B

D:

$17.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

EIX:

$4.27B

D:

$6.03B

EBITDA (12 мес.)

EIX:

$6.48B

D:

$7.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Edison International

Dominion Energy, Inc.

Часто сравнивают с EIX:
EIX с EDEIX с PEGEIX с CMSEIX с LUEIX с LEXCXEIX с XLUEIX с NEE
Часто сравнивают с D:
D с NEED с JEPID с AAPLD с WECD с BIPCD с BKHD с VOO

Доходность на риск

EIX vs. D — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIX
Ранг доходности на риск EIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
D
Ранг доходности на риск D: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIX c D - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.51

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.28

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.96

3.18

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.87

8.72

+7.15

EIX vs. D - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа D равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIX и D, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIX и D

Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и D.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.18%

-52.20%

-19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-9.77%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-26.41%

-17.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.88%

-52.20%

+8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.88%

-52.20%

+8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-1.17%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.01%

-9.57%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.56%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EIX и D

Edison International (EIX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Dominion Energy, Inc. (D) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что EIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

4.30%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.22%

15.98%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.07%

20.56%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.49%

22.81%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.10%

23.74%

+4.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIX и D

Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности D в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D
Dominion Energy, Inc.		3.72%4.56%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%
EIX
Edison International		4.43%5.51%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%3.53%2.75%2.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EIX и D

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edison International и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B5.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.10B
5.02B
(EIX) Общая выручка
(D) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EIX и D

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Edison International и Dominion Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
EIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

D - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

D - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

EIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 570.00M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

D - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

EIX and D have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIX has higher volatility (5.86%) compared to D (4.30%). In terms of maximum drawdown, EIX dropped -72.18% vs D's -52.20%.

EIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIX и D

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор