PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIX с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIX с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edison International (EIX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности EIX и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edison International (EIX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIX и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIX
Edison International		24.40%-20.42%15.24%17.37%-2.58%13.59%-12.75%37.61%-6.65%-9.48%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, EIX показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции EIX уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 4.38% против 9.79% соответственно.

EIX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.13%
С начала года
24.40%
6 месяцев
34.70%
1 год
33.11%
3 года*
6.09%
5 лет*
9.57%
10 лет*
4.38%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Edison International

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с EIX:
EIX с EDEIX с PEGEIX с DEIX с LUEIX с CMSEIX с LEXCXEIX с NEE
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

EIX vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIX
Ранг доходности на риск EIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIX c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIXXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.73

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.21

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

5.31

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIX vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIX и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIXXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.27

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.64

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.51

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.08

Корреляция

Корреляция между EIX и XLU составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIX и XLU

Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIX
Edison International		4.57%5.51%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%3.53%2.75%2.93%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок EIX и XLU

Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

EIXXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.18%

-51.98%

-20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-9.18%

-8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.88%

-25.26%

-18.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.88%

-36.07%

-7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

-2.72%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-10.26%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

3.82%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EIX и XLU

Edison International (EIX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что EIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIXXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

5.09%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

10.36%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

15.79%

+13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.32%

17.18%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.96%

19.21%

+8.75%