Сравнение EIX с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edison International (EIX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности EIX и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIX и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 24.19% | -20.42% | 15.24% | 17.37% | -2.58% | 13.59% | -12.75% | 37.61% | -6.65% | -9.48% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 9.31% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EIX показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции EIX уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 4.38% против 9.89% соответственно.
EIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 38.89%
- 1 год
- 30.30%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 4.38%
XLU
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIX vs. XLU — Ранг доходности на риск
EIX
XLU
Сравнение EIX c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIX | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.27 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.73 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.24 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 5.38 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIX | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.27 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.64 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.52 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EIX и XLU составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIX и XLU
Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности XLU в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 4.57% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.57% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок EIX и XLU
Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIX | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.18% | -51.98% | -20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -9.18% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.88% | -25.26% | -18.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -36.07% | -7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.70% | -2.23% | -8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -10.26% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 3.82% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIX и XLU
Edison International (EIX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что EIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIX | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 5.10% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 10.33% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 15.80% | +13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.31% | 17.17% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 19.20% | +8.75% |