Сравнение EIX с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edison International (EIX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIX или XLU.
Основные характеристики
| EIX | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.36% | 8.91% |
| Дох-ть за 1 год | 4.33% | 3.17% |
| Дох-ть за 3 года | 11.50% | 4.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.18% | 6.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.46% | 8.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 0.23 |
| Дневная вол-ть | 20.88% | 17.05% |
| Макс. просадка | -72.18% | -52.27% |
| Current Drawdown | 0.00% | -7.38% |
Корреляция
Корреляция между EIX и XLU составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EIX и XLU
С начала года, EIX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции EIX уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 6.46% против 8.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIX c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIX и XLU
Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности XLU в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 4.20% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% | 2.26% | 2.95% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.18% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок EIX и XLU
Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIX и XLU
Edison International (EIX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что EIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.