Сравнение EIX с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edison International (EIX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIX или XLU.
Доходность
Сравнение доходности EIX и XLU
Доходность по периодам
С начала года, EIX показывает доходность 23.62%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 29.99%. За последние 10 лет акции EIX уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 7.26% против 9.37% соответственно.
EIX
23.62%
0.25%
13.80%
36.01%
8.48%
7.26%
XLU
29.99%
-1.83%
12.05%
33.81%
8.44%
9.37%
Основные характеристики
| EIX | XLU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.97 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | 7.95 | 10.18 |
| Индекс Язвы | 4.47% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 17.95% | 15.60% |
| Макс. просадка | -72.18% | -52.27% |
| Текущая просадка | -1.49% | -2.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EIX и XLU составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIX c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIX и XLU
Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности XLU в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 3.64% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 4.39% | 2.75% | 2.93% | 2.26% | 2.96% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.75% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок EIX и XLU
Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIX и XLU
Edison International (EIX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 5.44% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.