PortfoliosLab logo
Сравнение EIX с ED
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EIX и ED составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EIX и ED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edison International (EIX) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,588.47%
3,407.35%
EIX
ED

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIX:

-0.49

ED:

1.22

Коэф-т Сортино

EIX:

-0.47

ED:

1.84

Коэф-т Омега

EIX:

0.93

ED:

1.22

Коэф-т Кальмара

EIX:

-0.34

ED:

1.33

Коэф-т Мартина

EIX:

-0.73

ED:

3.21

Индекс Язвы

EIX:

19.76%

ED:

7.21%

Дневная вол-ть

EIX:

29.54%

ED:

18.95%

Макс. просадка

EIX:

-72.18%

ED:

-74.02%

Текущая просадка

EIX:

-32.69%

ED:

-2.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EIX:

$22.41B

ED:

$40.09B

EPS

EIX:

$3.31

ED:

$5.24

Коэффициент P/E

EIX:

17.51

ED:

21.08

Коэффициент PEG

EIX:

0.64

ED:

3.79

Коэффициент P/S

EIX:

1.27

ED:

2.63

Коэффициент P/B

EIX:

1.60

ED:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

EIX:

$13.52B

ED:

$10.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

EIX:

$4.74B

ED:

$6.23B

EBITDA (12 мес.)

EIX:

$5.24B

ED:

$3.75B

Доходность по периодам

С начала года, EIX показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции EIX уступали акциям ED по среднегодовой доходности: 3.53% против 10.01% соответственно.


EIX

С начала года

-25.50%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

-29.12%

1 год

-13.49%

5 лет

3.13%

10 лет

3.53%

ED

С начала года

24.89%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

7.46%

1 год

22.99%

5 лет

9.88%

10 лет

10.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIX и ED

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

ED
Ранг риск-скорректированной доходности ED, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ED, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ED, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ED, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ED, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ED, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIX c ED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EIX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EIX: -0.49
ED: 1.22
Коэффициент Сортино EIX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EIX: -0.47
ED: 1.84
Коэффициент Омега EIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EIX: 0.93
ED: 1.22
Коэффициент Кальмара EIX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EIX: -0.34
ED: 1.33
Коэффициент Мартина EIX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EIX: -0.73
ED: 3.21

Показатель коэффициента Шарпа EIX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа ED равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIX и ED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
1.22
EIX
ED

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIX и ED

Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности ED в 3.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIX
Edison International
5.55%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%
ED
Consolidated Edison, Inc.
3.02%3.72%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%3.82%

Просадки

Сравнение просадок EIX и ED

Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, примерно равная максимальной просадке ED в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и ED. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.69%
-2.52%
EIX
ED

Волатильность

Сравнение волатильности EIX и ED

Edison International (EIX) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что EIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.99%
7.62%
EIX
ED

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EIX и ED

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edison International и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию