PortfoliosLab logo
Сравнение EIX с CMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EIX и CMS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности EIX и CMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edison International (EIX) и CMS Energy Corporation (CMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,588.47%
1,431.83%
EIX
CMS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIX:

-0.49

CMS:

1.42

Коэф-т Сортино

EIX:

-0.47

CMS:

1.92

Коэф-т Омега

EIX:

0.93

CMS:

1.25

Коэф-т Кальмара

EIX:

-0.34

CMS:

1.70

Коэф-т Мартина

EIX:

-0.73

CMS:

6.04

Индекс Язвы

EIX:

19.76%

CMS:

4.01%

Дневная вол-ть

EIX:

29.54%

CMS:

17.07%

Макс. просадка

EIX:

-72.18%

CMS:

-91.20%

Текущая просадка

EIX:

-32.69%

CMS:

-4.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EIX:

$22.41B

CMS:

$22.18B

EPS

EIX:

$3.31

CMS:

$3.38

Коэффициент P/E

EIX:

17.51

CMS:

21.36

Коэффициент PEG

EIX:

0.64

CMS:

2.92

Коэффициент P/S

EIX:

1.27

CMS:

2.85

Коэффициент P/B

EIX:

1.60

CMS:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

EIX:

$13.52B

CMS:

$7.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

EIX:

$4.74B

CMS:

$4.45B

EBITDA (12 мес.)

EIX:

$5.24B

CMS:

$3.15B

Доходность по периодам

С начала года, EIX показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у CMS с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции EIX уступали акциям CMS по среднегодовой доходности: 3.53% против 11.16% соответственно.


EIX

С начала года

-25.50%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

-29.12%

1 год

-13.49%

5 лет

3.13%

10 лет

3.53%

CMS

С начала года

9.15%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

3.59%

1 год

25.52%

5 лет

7.27%

10 лет

11.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIX и CMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

CMS
Ранг риск-скорректированной доходности CMS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIX c CMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EIX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EIX: -0.49
CMS: 1.42
Коэффициент Сортино EIX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EIX: -0.47
CMS: 1.92
Коэффициент Омега EIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EIX: 0.93
CMS: 1.25
Коэффициент Кальмара EIX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EIX: -0.34
CMS: 1.70
Коэффициент Мартина EIX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EIX: -0.73
CMS: 6.04

Показатель коэффициента Шарпа EIX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа CMS равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIX и CMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
1.42
EIX
CMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIX и CMS

Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности CMS в 2.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIX
Edison International
5.55%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%
CMS
CMS Energy Corporation
2.89%3.09%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%

Просадки

Сравнение просадок EIX и CMS

Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и CMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.69%
-4.41%
EIX
CMS

Волатильность

Сравнение волатильности EIX и CMS

Edison International (EIX) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что EIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.99%
7.35%
EIX
CMS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EIX и CMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edison International и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию