Сравнение EIX с CMS
EIX (Edison International) and CMS (CMS Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, EIX returned 3.36%/yr vs 8.27%/yr for CMS. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EIX и CMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIX показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у CMS с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции EIX уступали акциям CMS по среднегодовой доходности: 3.36% против 8.27% соответственно.
EIX
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -7.63%
- 6 месяцев
- 10.25%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 3.36%
- Всё время*
- 9.04%
CMS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -6.16%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 8.27%
- Всё время*
- 9.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $299.71M | $273.37M | $251.80M | |
| $264.58M | $212.67M | $193.83M |
Сравнение доходности по годам EIX и CMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 18.28% | -20.42% | 15.24% | 17.37% | -2.58% | 13.59% | -12.75% | 37.61% | -6.65% | -9.48% |
CMS CMS Energy Corporation | 4.43% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
Correlation
The correlation between EIX and CMS is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1984 г. | 0.44 |
The correlation between EIX and CMS shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EIX:
$26.29B
CMS:
$22.45B
EIX:
$10.02
CMS:
$3.41
EIX:
6.82
CMS:
20.97
EIX:
1.36
CMS:
2.44
EIX:
1.51
CMS:
2.25
EIX:
$19.42B
CMS:
$8.81B
EIX:
$5.60B
CMS:
$6.14B
EIX:
$6.80B
CMS:
$3.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIX vs. CMS — Ранг доходности на риск
EIX
CMS
Сравнение EIX c CMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIX | CMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.00 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | -0.01 | +7.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIX и CMS
Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и CMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIX | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.18% | -91.20% | +19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -11.48% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.88% | -12.64% | -31.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.88% | -27.56% | -16.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -29.55% | -14.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -9.32% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -27.27% | +12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 4.91% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIX и CMS
Edison International (EIX) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что EIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIX | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 4.65% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.80% | 13.42% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 16.77% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.62% | 19.02% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.23% | 20.76% | +7.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIX и CMS
Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности CMS в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 3.62% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
EIX Edison International | 5.06% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EIX и CMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edison International и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EIX и CMS
EIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.
EIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 264.00M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
EIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 561.00M при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
EIX and CMS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIX has higher volatility (9.63%) compared to CMS (4.65%). In terms of maximum drawdown, EIX dropped -72.18% vs CMS's -91.20%.
EIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIX и CMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор