Сравнение EIX с CMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edison International (EIX) и CMS Energy Corporation (CMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIX или CMS.
Доходность
Сравнение доходности EIX и CMS
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIX показывает доходность 20.79%, а CMS немного выше – 21.41%. За последние 10 лет акции EIX уступали акциям CMS по среднегодовой доходности: 7.05% против 11.00% соответственно.
EIX
20.79%
-2.05%
11.88%
32.41%
8.64%
7.05%
CMS
21.41%
-3.56%
9.56%
22.83%
5.24%
11.00%
Фундаментальные показатели
| EIX | CMS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.04B | $20.35B |
| EPS | $3.42 | $3.51 |
| Цена/прибыль | 24.20 | 19.40 |
| PEG коэффициент | 1.37 | 2.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $17.32B | $7.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.50B | $2.92B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.09B | $2.69B |
Основные характеристики
| EIX | CMS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 2.82 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 7.56 | 7.30 |
| Индекс Язвы | 4.46% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 17.89% | 16.84% |
| Макс. просадка | -72.18% | -91.20% |
| Текущая просадка | -3.75% | -4.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EIX и CMS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIX c CMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIX и CMS
Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности CMS в 3.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 3.73% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 4.39% | 2.75% | 2.93% | 2.26% | 2.96% |
CMS CMS Energy Corporation | 3.02% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок EIX и CMS
Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и CMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIX и CMS
Текущая волатильность для Edison International (EIX) составляет 5.27%, в то время как у CMS Energy Corporation (CMS) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что EIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EIX и CMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edison International и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности