PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIX с CMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности EIX и CMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edison International (EIX) и CMS Energy Corporation (CMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIX показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у CMS с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции EIX уступали акциям CMS по среднегодовой доходности: 3.36% против 8.27% соответственно.


EIX

1 день
-3.35%
1 месяц
-7.63%
6 месяцев
10.25%
С начала года
18.28%
1 год
30.40%
3 года*
4.62%
5 лет*
9.46%
10 лет*
3.36%
Всё время*
9.04%

CMS

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.16%
6 месяцев
2.00%
С начала года
4.43%
1 год
-0.05%
3 года*
10.77%
5 лет*
5.80%
10 лет*
8.27%
Всё время*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$299.71M$273.37M$251.80M
$264.58M$212.67M$193.83M

Сравнение доходности по годам EIX и CMS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIX
Edison International
18.28%-20.42%15.24%17.37%-2.58%13.59%-12.75%37.61%-6.65%-9.48%
CMS
CMS Energy Corporation
4.43%8.13%18.60%-5.21%0.84%9.71%-0.32%30.04%8.25%17.03%

Correlation

The correlation between EIX and CMS is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.60

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1984 г.

0.44

The correlation between EIX and CMS shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EIX:

$26.29B

CMS:

$22.45B

EPS

EIX:

$10.02

CMS:

$3.41

Коэффициент P/E

EIX:

6.82

CMS:

20.97

Коэффициент P/S

EIX:

1.36

CMS:

2.44

Коэффициент P/B

EIX:

1.51

CMS:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

EIX:

$19.42B

CMS:

$8.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

EIX:

$5.60B

CMS:

$6.14B

EBITDA (12 мес.)

EIX:

$6.80B

CMS:

$3.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Edison International

CMS Energy Corporation

Доходность на риск

EIX vs. CMS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

EIX
Ранг доходности на риск EIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина

CMS
Ранг доходности на риск CMS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EIX c CMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EIXCMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.01

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

-0.00

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

-0.01

+7.31

EIX vs. CMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа CMS равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIX и CMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIX и CMS

Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и CMS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EIXCMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.18%

-91.20%

+19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-11.48%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-12.64%

-31.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.88%

-27.56%

-16.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.88%

-29.55%

-14.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-9.32%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-27.27%

+12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.91%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EIX и CMS

Edison International (EIX) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что EIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EIXCMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.63%

4.65%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

13.42%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

16.77%

+8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.62%

19.02%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.23%

20.76%

+7.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIX и CMS

Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности CMS в 3.62%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMS
CMS Energy Corporation
3.62%3.10%3.09%3.36%3.62%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%
EIX
Edison International
5.06%5.51%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%3.53%2.75%2.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EIX и CMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edison International и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EIX и CMS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Edison International и CMS Energy Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

EIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.

EIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.

CMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 264.00M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

EIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 561.00M при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

CMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.


Часто задаваемые вопросы


EIX and CMS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIX has higher volatility (9.63%) compared to CMS (4.65%). In terms of maximum drawdown, EIX dropped -72.18% vs CMS's -91.20%.

EIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIX и CMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор