Сравнение EIX с CMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edison International (EIX) и CMS Energy Corporation (CMS).
Доходность
Сравнение доходности EIX и CMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIX и CMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 23.72% | -20.42% | 15.24% | 17.37% | -2.58% | 13.59% | -12.75% | 37.61% | -6.65% | -9.48% |
CMS CMS Energy Corporation | 11.77% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
Фундаментальные показатели
EIX:
$8.28
CMS:
$3.57
EIX:
8.84
CMS:
21.73
EIX:
1.56
CMS:
2.73
EIX:
$18.09B
CMS:
$8.54B
EIX:
$8.20B
CMS:
$2.35B
EIX:
$8.75B
CMS:
$2.95B
Доходность по периодам
С начала года, EIX показывает доходность 23.72%, что значительно выше, чем у CMS с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции EIX уступали акциям CMS по среднегодовой доходности: 4.32% против 9.41% соответственно.
EIX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 23.72%
- 6 месяцев
- 36.39%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 4.32%
CMS
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIX vs. CMS — Ранг доходности на риск
EIX
CMS
Сравнение EIX c CMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIX | CMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.39 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.62 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.91 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 1.70 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIX | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.39 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.44 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.46 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EIX и CMS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIX и CMS
Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности CMS в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 4.59% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
CMS CMS Energy Corporation | 2.83% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок EIX и CMS
Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и CMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIX | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.18% | -91.20% | +19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | -8.51% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.88% | -27.56% | -16.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -29.55% | -14.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -0.91% | -10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -27.45% | +12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 4.55% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIX и CMS
Edison International (EIX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что EIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIX | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 5.46% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 11.15% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 16.71% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.32% | 18.83% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.96% | 20.65% | +7.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EIX и CMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edison International и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EIX и CMS
EIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.75B, что соответствует валовой рентабельности в 50.0%.
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 5.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
EIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 888.00M при выручке в 5.75B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 289.00M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.