Сравнение EIX с PEG
EIX (Edison International) and PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Utilities sector — EIX in Utilities - Regulated Electric, PEG in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, EIX returned 3.36%/yr vs 9.25%/yr for PEG. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности EIX и PEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIX показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у PEG с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции EIX уступали акциям PEG по среднегодовой доходности: 3.36% против 9.25% соответственно.
EIX
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -7.63%
- 6 месяцев
- 10.25%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 3.36%
- Всё время*
- 9.04%
PEG
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -6.50%
- 6 месяцев
- -4.16%
- С начала года
- -4.35%
- 1 год
- -11.49%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.25%
- Всё время*
- 10.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $264.58M | $212.67M | $193.83M | |
| $263.95M | $243.04M | $245.99M |
Сравнение доходности по годам EIX и PEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 18.28% | -20.42% | 15.24% | 17.37% | -2.58% | 13.59% | -12.75% | 37.61% | -6.65% | -9.48% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | -4.35% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
Correlation
The correlation between EIX and PEG is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1980 г. | 0.51 |
The correlation between EIX and PEG shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EIX:
$26.29B
PEG:
$37.64B
EIX:
$10.02
PEG:
$4.02
EIX:
6.82
PEG:
18.79
EIX:
0.08
PEG:
0.82
EIX:
1.36
PEG:
3.01
EIX:
1.51
PEG:
2.18
EIX:
$19.42B
PEG:
$12.54B
EIX:
$5.60B
PEG:
$10.71B
EIX:
$6.80B
PEG:
$4.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIX vs. PEG — Ранг доходности на риск
EIX
PEG
Сравнение EIX c PEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIX | PEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.92 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.99 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | -1.74 | +9.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIX и PEG
Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки PEG в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и PEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIX | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.18% | -54.32% | -17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -11.66% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.88% | -17.17% | -26.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.88% | -27.29% | -16.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -40.78% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -15.53% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -11.16% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 6.78% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIX и PEG
Edison International (EIX) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что EIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIX | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 4.14% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.80% | 13.86% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 18.92% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.62% | 20.44% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.23% | 21.96% | +6.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIX и PEG
Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности PEG в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 5.06% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.44% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EIX и PEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edison International и Public Service Enterprise Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EIX и PEG
EIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.55B, что соответствует валовой рентабельности в 64.5%.
EIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
PEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 2.55B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
EIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 561.00M при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
PEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 334.00M при выручке в 2.55B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
EIX and PEG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIX has higher volatility (9.63%) compared to PEG (4.14%). In terms of maximum drawdown, EIX dropped -72.18% vs PEG's -54.32%.
EIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIX и PEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор