Сравнение EIX с PEG
EIX (Edison International) and PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Utilities sector — EIX in Utilities - Regulated Electric, PEG in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, EIX returned 4.03%/yr vs 9.23%/yr for PEG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EIX и PEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIX показывает доходность 21.24%, что значительно выше, чем у PEG с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции EIX уступали акциям PEG по среднегодовой доходности: 4.03% против 9.23% соответственно.
EIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 21.24%
- 6 месяцев
- 27.00%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 4.03%
PEG
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам EIX и PEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 21.24% | -20.42% | 15.24% | 17.37% | -2.58% | 13.59% | -12.75% | 37.61% | -6.65% | -9.48% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | -2.40% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
Correlation
The correlation between EIX and PEG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г. | 0.51 |
The correlation between EIX and PEG shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EIX:
$9.61
PEG:
$6.03
EIX:
7.37
PEG:
12.90
EIX:
0.09
PEG:
0.56
EIX:
1.39
PEG:
2.28
EIX:
$19.61B
PEG:
$12.79B
EIX:
$4.27B
PEG:
$10.19B
EIX:
$6.48B
PEG:
$4.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIX vs. PEG — Ранг доходности на риск
EIX
PEG
Сравнение EIX c PEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIX | PEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | -0.19 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | -0.32 | +8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIX | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.13 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.42 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.42 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.45 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EIX и PEG
Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки PEG в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и PEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIX | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.18% | -54.32% | -17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -13.15% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.88% | -17.17% | -26.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.88% | -27.29% | -16.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -40.78% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.82% | -13.81% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -11.16% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 7.80% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIX и PEG
Edison International (EIX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что EIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIX | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 5.65% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.15% | 13.47% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.89% | 18.72% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 20.41% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.04% | 21.94% | +6.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIX и PEG
Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности PEG в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 4.81% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.29% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EIX и PEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edison International и Public Service Enterprise Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EIX и PEG
EIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 3.85B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
EIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
PEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 3.85B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
EIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 570.00M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
PEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 741.00M при выручке в 3.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
Часто задаваемые вопросы
EIX and PEG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIX has higher volatility (6.53%) compared to PEG (5.65%). In terms of maximum drawdown, EIX dropped -72.18% vs PEG's -54.32%.
EIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIX и PEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор