PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTPZ с STIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTPZ с STIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).

LTPZ и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LTPZ и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTPZ и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		-1.39%4.00%-4.80%0.96%-31.71%7.02%24.89%17.47%-7.22%9.07%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.02%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, LTPZ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 0.59% против 3.11% соответственно.

LTPZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-2.84%
1 год
-2.68%
3 года*
-2.37%
5 лет*
-4.68%
10 лет*
0.59%

STIP

1 день
0.05%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.38%
1 год
3.99%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с LTPZ:
LTPZ с SCHPLTPZ с TLTLTPZ с TIPXLTPZ с VTIPLTPZ с VGLTLTPZ с HYSLTPZ с JNK
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Сравнение комиссий LTPZ и STIP

LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Доходность на риск

LTPZ vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTPZ
Ранг доходности на риск LTPZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTPZ c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTPZSTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

2.19

-2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

3.34

-3.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.47

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

4.30

-4.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

14.63

-15.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTPZ vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTPZ на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTPZ и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTPZSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

2.19

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

1.27

-1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

1.27

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.05

-0.84

Корреляция

Корреляция между LTPZ и STIP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTPZ и STIP

Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности STIP в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		4.64%4.64%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.05%2.25%2.32%0.71%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.93%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LTPZ и STIP

Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и STIP.

Загрузка...

Показатели просадок

LTPZSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-5.50%

-35.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-0.95%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.99%

-5.50%

-35.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-5.50%

-35.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.95%

-0.24%

-33.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-1.00%

-11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

0.28%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LTPZ и STIP

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTPZSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

0.59%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

0.97%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

1.83%

+9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

2.76%

+13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

2.45%

+12.65%