PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTPZ с PSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTPZ с PSK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) and PSK (SPDR ICE Preferred Securities ETF) are both exchange-traded funds - LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while PSK is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LTPZ returned 0.75%/yr vs 2.10%/yr for PSK. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. LTPZ charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for PSK.

Доходность

Сравнение доходности LTPZ и PSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTPZ показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у PSK с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям PSK по среднегодовой доходности: 0.75% против 2.10% соответственно.

LTPZ

1 день
-0.49%
1 месяц
1.02%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-1.15%
1 год
4.72%
3 года*
-0.79%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
0.75%

PSK

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.54%
1 год
4.55%
3 года*
3.10%
5 лет*
-0.88%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTPZ и PSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		0.41%4.00%-4.80%0.96%-31.71%7.02%24.89%17.47%-7.22%9.07%
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF		-0.35%2.69%4.81%8.91%-18.86%1.57%6.37%17.59%-4.54%12.44%

Correlation

The correlation between LTPZ and PSK is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2009 г.

0.19

Over the past year, LTPZ and PSK have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

SPDR ICE Preferred Securities ETF

Часто сравнивают с LTPZ:
LTPZ с SCHPLTPZ с TLTLTPZ с TIPXLTPZ с VTIPLTPZ с VGLTLTPZ с HYSLTPZ с JNK
Часто сравнивают с PSK:
PSK с PFFPSK с PGXPSK с VRPPSK с PGFPSK с FPEIPSK с FLEHPSK с NPSRX

Доходность на риск

LTPZ vs. PSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTPZ
Ранг доходности на риск LTPZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PSK
Ранг доходности на риск PSK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTPZ c PSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTPZPSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.75

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.13

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

0.83

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

1.83

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTPZ vs. PSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTPZ на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа PSK равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTPZ и PSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTPZPSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.08

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.18

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.44

-0.22

Просадки

Сравнение просадок LTPZ и PSK

Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки PSK в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и PSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTPZPSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-30.10%

-10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-5.50%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-10.30%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.99%

-22.23%

-18.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-30.10%

-10.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.74%

-5.76%

-26.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-3.98%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.49%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LTPZ и PSK

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTPZPSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

1.65%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

4.15%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

6.05%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

10.72%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

11.91%

+3.16%

Сравнение комиссий LTPZ и PSK

LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSK в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTPZ и PSK

Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности PSK в 7.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		5.23%4.64%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.05%2.25%2.32%0.71%
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF		7.04%6.82%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%

Часто задаваемые вопросы

LTPZ and PSK have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTPZ has higher volatility (2.32%) compared to PSK (1.65%). In terms of maximum drawdown, LTPZ dropped -40.99% vs PSK's -30.10%.

On 10-year performance, PSK leads with 2.10% vs 0.75% for LTPZ. On fees, LTPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PSK has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSK has performed better with a 2.10% return vs 0.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LTPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for PSK.

PSK has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 5.23% for LTPZ.

LTPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while PSK is Preferred Stock/Convertible Bonds. LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while PSK tracks PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. They also come from different issuers: PIMCO and State Street. Their fees differ too: 0.20% for LTPZ and 0.45% for PSK.

PSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTPZ и PSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор