Сравнение LTPZ с PSK
LTPZ (PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF) and PSK (SPDR ICE Preferred Securities ETF) are both exchange-traded funds - LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while PSK is a Preferred Stock fund tracking the PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LTPZ returned -0.12%/yr vs 1.79%/yr for PSK. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LTPZ charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for PSK.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и PSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у PSK с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям PSK по среднегодовой доходности: -0.12% против 1.79% соответственно.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -2.60%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- -2.35%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- -0.12%
- Всё время*
- 2.84%
PSK
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- -3.10%
- С начала года
- -1.29%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- 1.79%
- Всё время*
- 4.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.58M | $9.36M | $8.11M | |
| $3.91M | $3.40M | $2.77M |
Сравнение доходности по годам LTPZ и PSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | -2.92% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.29% | 2.69% | 4.81% | 8.91% | -18.86% | 1.57% | 6.37% | 17.59% | -4.54% | 12.44% |
Correlation
The correlation between LTPZ and PSK is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2009 г. | 0.19 |
Over the past year, LTPZ and PSK have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTPZ vs. PSK — Ранг доходности на риск
LTPZ
PSK
Сравнение LTPZ c PSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTPZ | PSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.12 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.21 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и PSK
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки PSK в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и PSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTPZ | PSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -30.10% | -10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -5.50% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.64% | -10.30% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -22.23% | -18.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -30.10% | -10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -6.65% | -28.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -4.00% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.09% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и PSK
PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTPZ | PSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.12% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 4.29% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.98% | 5.86% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 10.76% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 11.88% | +3.14% |
Сравнение комиссий LTPZ и PSK
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSK в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и PSK
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности PSK в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | 6.97% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.19% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
LTPZ and PSK have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTPZ has higher volatility (2.02%) compared to PSK (1.12%). In terms of maximum drawdown, LTPZ dropped -40.99% vs PSK's -30.10%.
On 10-year performance, PSK leads with 1.79% vs -0.12% for LTPZ. On fees, LTPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PSK has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PSK has performed better with a 1.79% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for PSK.
PSK has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 6.97% for LTPZ.
LTPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while PSK is Preferred Stock. LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while PSK tracks PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. They also come from different issuers: PIMCO and State Street. Their fees differ too: 0.20% for LTPZ and 0.45% for PSK.
PSK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTPZ и PSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор