Сравнение LTPZ с GSG
LTPZ (PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LTPZ returned -0.12%/yr vs 8.03%/yr for GSG. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. LTPZ charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 32.52%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -0.12% против 8.03% соответственно.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -2.60%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- -2.35%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- -0.12%
- Всё время*
- 2.84%
GSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- -2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.96M | $16.42M | $22.87M | |
| $13.58M | $9.36M | $8.11M |
Сравнение доходности по годам LTPZ и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | -2.92% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.52% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between LTPZ and GSG is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2009 г. | -0.09 |
Over the past year, the inverse relationship between LTPZ and GSG has strengthened: their correlation has moved from -0.09 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTPZ vs. GSG — Ранг доходности на риск
LTPZ
GSG
Сравнение LTPZ c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTPZ | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.00 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 6.32 | -6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и GSG
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTPZ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -89.62% | +48.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -18.81% | +10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.64% | -18.81% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -29.12% | -11.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -57.64% | +16.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -59.99% | +25.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -63.67% | +51.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 5.94% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и GSG
Текущая волатильность для PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) составляет 2.02%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTPZ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 8.99% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 21.89% | -15.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.98% | 24.44% | -15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 22.90% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 22.08% | -7.06% |
Сравнение комиссий LTPZ и GSG
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и GSG
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | 6.97% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
LTPZ and GSG have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (8.99%) compared to LTPZ (2.02%). In terms of maximum drawdown, LTPZ dropped -40.99% vs GSG's -89.62%.
On 10-year performance, GSG leads with 8.03% vs -0.12% for LTPZ. On fees, LTPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LTPZ has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GSG has performed better with a 8.03% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
LTPZ has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 0.00% for GSG.
LTPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while GSG is Commodities. LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.20% for LTPZ and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTPZ и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор