Сравнение LTPZ с CMDT
LTPZ (PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LTPZ returned -0.94%/yr vs 11.77%/yr for CMDT. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. LTPZ charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 18.43%.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -2.60%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- -2.35%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- -0.12%
- Всё время*
- 2.84%
CMDT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.07%
- 6 месяцев
- 12.71%
- С начала года
- 18.43%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.31M | $1.61M | $2.25M | |
| $13.58M | $9.36M | $8.11M |
Сравнение доходности по годам LTPZ и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | -2.92% | 4.00% | -4.80% | -2.66% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 18.43% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between LTPZ and CMDT is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | -0.07 |
The correlation between LTPZ and CMDT shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTPZ vs. CMDT — Ранг доходности на риск
LTPZ
CMDT
Сравнение LTPZ c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTPZ | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.11 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 7.31 | -7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и CMDT
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки CMDT в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTPZ | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -13.23% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -13.23% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.64% | -13.23% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -7.19% | -27.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -2.99% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.81% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и CMDT
Текущая волатильность для PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) составляет 2.02%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTPZ | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 3.88% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 10.69% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.98% | 13.13% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 12.35% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 12.35% | +2.67% |
Сравнение комиссий LTPZ и CMDT
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и CMDT
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности CMDT в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.60% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | 6.97% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
LTPZ and CMDT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (3.88%) compared to LTPZ (2.02%). In terms of maximum drawdown, LTPZ dropped -40.99% vs CMDT's -13.23%.
On 3-year performance, CMDT leads with 11.77% vs -0.94% for LTPZ. On fees, LTPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LTPZ has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 11.77% return vs -0.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
LTPZ has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 2.60% for CMDT.
LTPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CMDT is Commodities. LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Their fees differ too: 0.20% for LTPZ and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTPZ и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор