PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTC с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTC с QDTE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LTC (LTC Properties, Inc.) is a stock, while QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Over the past year, LTC returned 15.19% vs 31.05% for QDTE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LTC и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LTC Properties, Inc. (LTC) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTC показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью 12.21%.

LTC

1 день
2.20%
1 месяц
-0.55%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.56%
1 год
15.19%
3 года*
12.76%
5 лет*
6.11%
10 лет*
3.20%

QDTE

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.53%
С начала года
12.21%
6 месяцев
10.80%
1 год
31.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTC и QDTE

2026 (YTD)20252024
LTC
LTC Properties, Inc.		14.13%6.17%15.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.21%19.32%17.13%

Correlation

The correlation between LTC and QDTE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

-0.01

The correlation between LTC and QDTE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LTC Properties, Inc.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с LTC:
LTC с EPRLTC с ADCLTC с NHILTC с WPCLTC с MAINLTC с SCILTC с SPY
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

LTC vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTC
Ранг доходности на риск LTC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTC c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTCQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.88

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.41

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

3.06

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

11.78

-8.10

LTC vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTC на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTC и QDTE

Максимальная просадка LTC за все время составила -80.13%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTCQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.13%

-22.86%

-57.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-10.20%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-3.90%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-3.13%

-12.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.64%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LTC и QDTE

LTC Properties, Inc. (LTC) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеют волатильность 8.20% и 8.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTCQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

8.57%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

13.27%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

16.66%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

18.97%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.14%

18.97%

+8.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTC и QDTE

Дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности QDTE в 44.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTC
LTC Properties, Inc.		5.99%6.63%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.39%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LTC and QDTE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (8.57%) compared to LTC (8.20%). In terms of maximum drawdown, LTC dropped -80.13% vs QDTE's -22.86%.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTC и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор