PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVEX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVEX с VIIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

LSVEX управляется LSV. Фонд был запущен 31 мар. 1999 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVEX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVEX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSVEX
LSV Value Equity Fund		0.97%17.51%7.20%12.42%-5.84%28.57%-1.59%25.18%-14.62%18.32%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-7.06%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, LSVEX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции LSVEX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 9.69% против 13.82% соответственно.

LSVEX

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.97%
6 месяцев
4.88%
1 год
18.87%
3 года*
12.29%
5 лет*
8.02%
10 лет*
9.69%

VIIIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-4.59%
1 год
14.44%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Value Equity Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с LSVEX:
LSVEX с FXNAXLSVEX с VMCIXLSVEX с VTILSVEX с LVAZXLSVEX с LSVVXLSVEX с LVAGXLSVEX с YAFFX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий LSVEX и VIIIX

LSVEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

LSVEX
LSV Value Equity Fund
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

LSVEX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVEX
Ранг доходности на риск LSVEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVEX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVEX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVEXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.84

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.30

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.06

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

5.14

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVEX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVEX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVEX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVEXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.84

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между LSVEX и VIIIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVEX и VIIIX

Дивидендная доходность LSVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.20%, что больше доходности VIIIX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVEX
LSV Value Equity Fund		19.20%19.38%2.16%7.54%14.50%13.00%5.51%4.93%7.27%6.84%2.63%1.83%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.90%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок LSVEX и VIIIX

Максимальная просадка LSVEX за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVEX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVEXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-55.18%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-12.12%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-24.50%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

-33.79%

-8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-8.90%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-10.07%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.49%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVEX и VIIIX

Текущая волатильность для LSV Value Equity Fund (LSVEX) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что LSVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVEXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

4.24%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

9.08%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

18.13%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.85%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

18.02%

+1.43%