PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVEX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVEX с HFCVX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

LSVEX управляется LSV. Фонд был запущен 31 мар. 1999 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVEX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVEX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSVEX
LSV Value Equity Fund		3.45%17.51%7.20%12.42%-5.84%28.57%-1.59%25.18%-14.62%18.32%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		8.40%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%

Доходность по периодам

С начала года, LSVEX показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции LSVEX уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 10.02% против 10.84% соответственно.

LSVEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.87%
С начала года
3.45%
6 месяцев
6.70%
1 год
27.39%
3 года*
12.95%
5 лет*
8.35%
10 лет*
10.02%

HFCVX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.03%
С начала года
8.40%
6 месяцев
12.42%
1 год
20.85%
3 года*
13.79%
5 лет*
12.16%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Value Equity Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с LSVEX:
LSVEX с FXNAXLSVEX с VMCIXLSVEX с VTILSVEX с LVAZXLSVEX с LSVVXLSVEX с LVAGXLSVEX с VIIIX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PQIAXHFCVX с PMJIX

Сравнение комиссий LSVEX и HFCVX

LSVEX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
LSVEX
LSV Value Equity Fund

Доходность на риск

LSVEX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVEX
Ранг доходности на риск LSVEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVEX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVEX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVEX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVEX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVEX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVEXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.90

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.62

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

7.15

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVEX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVEX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCVX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVEX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVEXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.40

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.92

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.40

+0.02

Корреляция

Корреляция между LSVEX и HFCVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVEX и HFCVX

Дивидендная доходность LSVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.74%, что больше доходности HFCVX в 6.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVEX
LSV Value Equity Fund		18.74%19.38%2.16%7.54%14.50%13.00%5.51%4.93%7.27%6.84%2.63%1.83%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.82%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок LSVEX и HFCVX

Максимальная просадка LSVEX за все время составила -63.29%, примерно равная максимальной просадке HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVEX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVEXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-65.75%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.32%

-3.77%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-16.81%

-6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

-39.39%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-2.19%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-8.28%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.49%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVEX и HFCVX

LSV Value Equity Fund (LSVEX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что LSVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVEXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.97%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

6.90%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

12.76%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

13.28%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

16.47%

+2.99%