PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVEX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVEX с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

LSVEX управляется LSV. Фонд был запущен 31 мар. 1999 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности LSVEX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVEX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSVEX
LSV Value Equity Fund		2.83%17.51%7.20%12.42%-5.84%28.57%-1.59%25.18%-14.62%18.32%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, LSVEX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции LSVEX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 9.89% против 1.54% соответственно.

LSVEX

1 день
1.84%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.83%
6 месяцев
6.49%
1 год
20.92%
3 года*
12.97%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.89%

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Value Equity Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с LSVEX:
LSVEX с VMCIXLSVEX с VTILSVEX с LVAZXLSVEX с LSVVXLSVEX с VIIIXLSVEX с LVAGXLSVEX с HFCVX
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий LSVEX и FXNAX

LSVEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

LSVEX
LSV Value Equity Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

LSVEX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVEX
Ранг доходности на риск LSVEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVEX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVEX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVEXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.93

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.33

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.66

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

4.68

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVEX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVEX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVEX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVEXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.93

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.02

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.31

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.45

-0.03

Корреляция

Корреляция между LSVEX и FXNAX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVEX и FXNAX

Дивидендная доходность LSVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.85%, что больше доходности FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVEX
LSV Value Equity Fund		18.85%19.38%2.16%7.54%14.50%13.00%5.51%4.93%7.27%6.84%2.63%1.83%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок LSVEX и FXNAX

Максимальная просадка LSVEX за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVEX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVEXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-19.51%

-43.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-2.71%

-10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-18.54%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

-19.51%

-22.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-3.53%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-3.87%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

0.96%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVEX и FXNAX

LSV Value Equity Fund (LSVEX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что LSVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVEXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

1.55%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

2.58%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

4.35%

+12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

6.04%

+10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

4.99%

+14.47%