PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVEX с VMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVEX с VMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).

LSVEX управляется LSV. Фонд был запущен 31 мар. 1999 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVEX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVEX и VMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSVEX
LSV Value Equity Fund		2.83%17.51%7.20%12.42%-5.84%28.57%-1.59%25.18%-14.62%18.32%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		-0.62%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%

Доходность по периодам

С начала года, LSVEX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у VMCIX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции LSVEX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 9.89% против 10.67% соответственно.

LSVEX

1 день
1.84%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.83%
6 месяцев
6.49%
1 год
20.92%
3 года*
12.97%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.89%

VMCIX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.35%
1 год
12.40%
3 года*
12.61%
5 лет*
6.67%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Value Equity Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с LSVEX:
LSVEX с FXNAXLSVEX с VTILSVEX с LVAZXLSVEX с VIIIXLSVEX с LSVVXLSVEX с LVAGXLSVEX с YAFFX
Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VIEIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO

Сравнение комиссий LSVEX и VMCIX

LSVEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.

LSVEX
LSV Value Equity Fund
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

LSVEX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVEX
Ранг доходности на риск LSVEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVEX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVEX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVEXVMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.73

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.12

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.06

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

4.87

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVEX vs. VMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVEX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа VMCIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVEX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVEXVMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.73

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.38

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.05

Корреляция

Корреляция между LSVEX и VMCIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVEX и VMCIX

Дивидендная доходность LSVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.85%, что больше доходности VMCIX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVEX
LSV Value Equity Fund		18.85%19.38%2.16%7.54%14.50%13.00%5.51%4.93%7.27%6.84%2.63%1.83%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.51%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%

Просадки

Сравнение просадок LSVEX и VMCIX

Максимальная просадка LSVEX за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVEX и VMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVEXVMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-58.86%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-12.77%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-27.54%

+4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

-39.30%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-6.09%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-8.02%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.77%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVEX и VMCIX

Текущая волатильность для LSV Value Equity Fund (LSVEX) составляет 3.77%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что LSVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVEXVMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.96%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.67%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

17.68%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

17.66%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

18.91%

+0.55%