PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVEX с LVAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVEX с LVAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Value Equity Fund (LSVEX) и LSV Global Value Fund (LVAGX).

LSVEX управляется LSV. Фонд был запущен 31 мар. 1999 г.. LVAGX управляется LSV. Фонд был запущен 24 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVEX и LVAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Value Equity Fund (LSVEX) и LSV Global Value Fund (LVAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVEX и LVAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSVEX
LSV Value Equity Fund		2.83%17.51%7.20%12.42%-5.84%28.57%-1.59%25.18%-14.62%18.32%
LVAGX
LSV Global Value Fund		4.94%26.84%12.88%18.76%-8.44%21.07%0.15%21.99%-15.70%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, LSVEX показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у LVAGX с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции LSVEX уступали акциям LVAGX по среднегодовой доходности: 9.89% против 10.72% соответственно.

LSVEX

1 день
1.84%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.83%
6 месяцев
6.49%
1 год
20.92%
3 года*
12.97%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.89%

LVAGX

1 день
2.44%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.94%
6 месяцев
10.63%
1 год
29.35%
3 года*
19.77%
5 лет*
11.75%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Value Equity Fund

LSV Global Value Fund

Часто сравнивают с LSVEX:
LSVEX с FXNAXLSVEX с VMCIXLSVEX с VTILSVEX с LVAZXLSVEX с LSVVXLSVEX с VIIIXLSVEX с HFCVX
Часто сравнивают с LVAGX:
LVAGX с LSVQXLVAGX с LSVVXLVAGX с ARTHXLVAGX с CAEIXLVAGX с FGIAXLVAGX с GCCHXLVAGX с LVAZX

Сравнение комиссий LSVEX и LVAGX

LSVEX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии LVAGX в 1.15%.

LVAGX
LSV Global Value Fund
LSVEX
LSV Value Equity Fund

Доходность на риск

LSVEX vs. LVAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVEX
Ранг доходности на риск LSVEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVEX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LVAGX
Ранг доходности на риск LVAGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAGX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVEX c LVAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Value Equity Fund (LSVEX) и LSV Global Value Fund (LVAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVEXLVAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.83

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.47

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.35

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

11.55

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVEX vs. LVAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVEX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа LVAGX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVEX и LVAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVEXLVAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.83

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.77

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Корреляция

Корреляция между LSVEX и LVAGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVEX и LVAGX

Дивидендная доходность LSVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.85%, что больше доходности LVAGX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVEX
LSV Value Equity Fund		18.85%19.38%2.16%7.54%14.50%13.00%5.51%4.93%7.27%6.84%2.63%1.83%
LVAGX
LSV Global Value Fund		6.08%6.38%7.93%2.69%1.52%2.04%1.66%1.99%4.71%1.86%2.54%2.35%

Просадки

Сравнение просадок LSVEX и LVAGX

Максимальная просадка LSVEX за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки LVAGX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVEX и LVAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVEXLVAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-42.32%

-20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-12.73%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-23.77%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

-42.32%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-4.70%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-7.04%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.59%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVEX и LVAGX

Текущая волатильность для LSV Value Equity Fund (LSVEX) составляет 3.77%, в то время как у LSV Global Value Fund (LVAGX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что LSVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVEXLVAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.39%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.61%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

16.33%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

15.38%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

16.98%

+2.48%