PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
LSV Value Equity Fund (LSVEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

LSV Value Equity Fund (LSVEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00758M6342

CUSIP

00758M634

Эмитент

LSV

Дата выпуска

31 мар. 1999 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия LSVEX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Value Equity Fund

Популярные сравнения:
LSVEX с VMCIX LSVEX с FXNAX
Популярные сравнения:
LSVEX с VMCIX LSVEX с FXNAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

LSV Value Equity Fund (LSVEX) показал доход в 0.72% с начала года и 0.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSVEX составила 2.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LSVEX

С начала года

0.72%

1 месяц

4.27%

6 месяцев

-11.60%

1 год

0.50%

3 года

-0.37%

5 лет

6.32%

10 лет

2.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LSVEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.74%-0.26%-3.54%-3.21%4.27%0.72%
20240.72%2.70%7.59%-5.40%3.08%-1.18%5.34%1.28%0.95%-1.04%6.87%-12.23%7.21%
20237.58%-3.03%-3.17%0.21%-4.18%8.33%3.75%-2.73%-2.96%-4.52%6.90%1.87%6.98%
2022-0.45%-0.83%0.59%-5.06%4.49%-10.55%5.90%-3.06%-9.40%13.44%7.00%-15.22%-15.65%
20211.87%7.09%7.88%3.42%3.53%-2.01%-0.51%2.19%-3.95%3.21%-2.79%-4.31%15.76%
2020-5.10%-10.70%-20.06%12.36%4.11%-0.00%2.39%4.08%-2.97%-0.71%15.62%1.49%-4.54%
201910.07%3.20%-2.03%4.02%-9.49%8.62%0.72%-5.80%5.87%2.66%3.92%-0.11%21.84%
20184.63%-4.33%-2.45%0.07%0.49%-1.34%3.81%1.20%-1.19%-7.14%2.92%-15.45%-18.72%
20170.31%4.27%-1.46%-0.26%-1.08%2.82%1.65%-0.97%4.76%1.77%3.82%-3.27%12.68%
2016-6.75%0.42%6.98%1.27%1.04%-1.20%3.94%1.17%-0.04%-0.78%8.05%2.49%16.95%
2015-3.98%6.38%-1.36%0.71%1.53%-1.55%0.91%-6.23%-2.97%6.53%0.72%-2.51%-2.60%
2014-4.22%4.31%3.57%0.58%1.34%2.20%-1.33%3.75%-2.60%2.20%1.31%0.80%12.15%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LSVEX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LSVEX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSVEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LSV Value Equity Fund (LSVEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

LSV Value Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.03
  • За 5 лет: 0.32
  • За 10 лет: 0.14
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность LSV Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.27 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.27$2.27$1.88$3.46$3.78$1.41$1.35$1.67$1.98$0.69$0.42$0.37

Дивидендный доход

8.59%8.65%7.54%14.49%13.00%5.51%4.93%7.27%6.84%2.63%1.83%1.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LSV Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.27$2.27
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.88$1.88
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.46$3.46
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.78$3.78
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$1.41
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.35$1.35
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.67$1.67
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.98$1.98
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2014$0.37$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

LSV Value Equity Fund показал максимальную просадку в 65.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1052 торговые сессии.

Текущая просадка LSV Value Equity Fund составляет 12.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.39%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.105214 мая 2013 г.1494
-46.24%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2418 мар. 2021 г.782
-30.94%11 апр. 2002 г.1269 окт. 2002 г.26731 окт. 2003 г.393
-27.71%16 нояб. 2021 г.33517 мар. 2023 г.———
-18.66%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.1899 нояб. 2016 г.350
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...