- ISIN
- US00758M6342
- CUSIP
- 00758M634
- Эмитент
- LSV
- Дата выпуска
- 31 мар. 1999 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LSVEX
LSV Value Equity Fund (LSVEX) прибавил 22.3% с начала года. Текущая цена акции LSVEX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LSVEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,710.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
LSV Value Equity Fund (LSVEX) показал доход в 22.32% с начала года и 36.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSVEX составила 11.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
LSV Value Equity Fund
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 5.51%
- 6 месяцев
- 15.90%
- С начала года
- 22.32%
- 1 год
- 36.69%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 11.26%
- Всё время*
- 9.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LSVEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LSVEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.83% | 2.90% | -2.82% | 7.05% | 3.80% | 0.20% | 4.16% | 2.57% | 22.32% | ||||
| 2025 | 3.74% | -0.26% | -3.54% | -3.21% | 4.27% | 3.86% | 0.26% | 5.82% | 1.93% | -0.64% | 2.68% | 1.81% | 17.51% |
| 2024 | 0.72% | 2.70% | 7.59% | -5.40% | 3.08% | -1.18% | 5.34% | 1.28% | 0.95% | -1.04% | 6.87% | -12.23% | 7.20% |
| 2023 | 7.58% | -3.04% | -3.17% | 0.21% | -4.18% | 8.33% | 3.75% | -2.73% | -2.96% | -4.52% | 6.90% | 7.05% | 12.42% |
| 2022 | -0.45% | -0.83% | 0.59% | -5.06% | 4.49% | -10.55% | 5.90% | -3.06% | -9.40% | 13.44% | 7.00% | -5.35% | -5.84% |
| 2021 | 1.87% | 7.09% | 7.88% | 3.42% | 3.53% | -2.01% | -0.51% | 2.19% | -3.95% | 3.21% | -2.79% | 6.27% | 28.57% |
Метрики бенчмарка
LSV Value Equity Fund has an annualized alpha of 2.64%, beta of 0.97, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 1999.
- This fund captured 104.31% of S&P 500 Index gains but only 93.96% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.64% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.64%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 104.31%
- Участие в снижении
- 93.96%
Комиссия
Комиссия LSVEX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LSVEX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 97% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LSV Value Equity Fund (LSVEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSVEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.32 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | 2.50 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.87 | 10.58 | +11.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LSV Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.00 | $5.00 | $0.57 | $1.88 | $3.46 | $3.78 | $1.41 | $1.35 | $1.67 | $1.98 | $0.69 | $0.42 |
Дивидендный доход | 15.85% | 19.38% | 2.16% | 7.54% | 14.50% | 13.00% | 5.51% | 4.93% | 7.27% | 6.84% | 2.63% | 1.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LSV Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $5.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $1.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.46 | $3.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.78 | $3.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LSV Value Equity Fund показал максимальную просадку в 63.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1020 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.29%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 19d | 5y 9moиюнь 2007 г. - март 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.98%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 19d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-30.94%окт. 2002 г. | 6mo 1d | 1y 22d | 1y 6moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-24.10%февр. 2000 г. | 9mo 17d | 10mo 7d | 1y 7moмай 1999 г. - дек. 2000 г. | — |
-23.06%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 7mo 8d | 11mo 21dнояб. 2024 г. - нояб. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| LSVEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.29% | -56.78% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -9.10% | +2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | -18.90% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | -25.43% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -33.92% | -8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -10.69% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.14% | -0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LSVEX
Добавьте LSV Value Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LSVEX