График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LSV Value Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
LSV Value Equity Fund (LSVEX) показал доход в 0.97% с начала года и 18.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSVEX составила 9.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
LSV Value Equity Fund
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 9.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LSVEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.83% | 2.90% | -4.58% | 0.97% | |||||||||
| 2025 | 3.74% | -0.26% | -3.54% | -3.21% | 4.27% | 3.86% | 0.26% | 5.82% | 1.93% | -0.64% | 2.68% | 1.81% | 17.51% |
| 2024 | 0.72% | 2.70% | 7.59% | -5.40% | 3.08% | -1.18% | 5.34% | 1.28% | 0.95% | -1.04% | 6.87% | -12.23% | 7.20% |
| 2023 | 7.58% | -3.04% | -3.17% | 0.21% | -4.18% | 8.33% | 3.75% | -2.73% | -2.96% | -4.52% | 6.90% | 7.05% | 12.42% |
| 2022 | -0.45% | -0.83% | 0.59% | -5.06% | 4.49% | -10.55% | 5.90% | -3.06% | -9.40% | 13.44% | 7.00% | -5.35% | -5.84% |
| 2021 | 1.87% | 7.09% | 7.88% | 3.42% | 3.53% | -2.01% | -0.51% | 2.19% | -3.95% | 3.21% | -2.79% | 6.27% | 28.57% |
Метрики бенчмарка
LSV Value Equity Fund: годовая альфа составляет 2.62%, бета — 0.97, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 01.04.1999.
- Этот фонд участвовал в 105.40% роста S&P 500 Index, но только в 94.95% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.62% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.97 и R² 0.86 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.62%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 105.40%
- Участие в снижении
- 94.95%
Комиссия
Комиссия LSVEX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LSVEX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LSV Value Equity Fund (LSVEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LSVEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.90 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.39 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 6.61 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LSVEX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LSV Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.00 | $5.00 | $0.57 | $1.88 | $3.46 | $3.78 | $1.41 | $1.35 | $1.67 | $1.98 | $0.69 | $0.42 |
Дивидендный доход | 19.20% | 19.38% | 2.16% | 7.54% | 14.50% | 13.00% | 5.51% | 4.93% | 7.27% | 6.84% | 2.63% | 1.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LSV Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $5.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $1.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.46 | $3.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.78 | $3.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
LSV Value Equity Fund показал максимальную просадку в 63.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1020 торговых сессий.
Текущая просадка LSV Value Equity Fund составляет 5.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.29% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 1020 | 27 мар. 2013 г. | 1464 |
| -41.98% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 741 |
| -30.94% | 11 апр. 2002 г. | 127 | 9 окт. 2002 г. | 268 | 31 окт. 2003 г. | 395 |
| -24.1% | 14 мая 1999 г. | 199 | 25 февр. 2000 г. | 213 | 28 дек. 2000 г. | 412 |
| -23.06% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 151 | 12 нояб. 2025 г. | 241 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...