PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVEX с LSVQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSVEX с LSVQX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSVEX (LSV Value Equity Fund) and LSVQX (LSV Small Cap Value Fund) are both mutual funds - LSVEX is a Large Cap Value Equities fund managed by LSV, while LSVQX is a Small Cap Value Equities fund managed by LSV. Over the past 10 years, LSVEX returned 10.92%/yr vs 8.88%/yr for LSVQX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LSVEX charges 0.66%/yr vs 0.83%/yr for LSVQX.

Доходность

Сравнение доходности LSVEX и LSVQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Value Equity Fund (LSVEX) и LSV Small Cap Value Fund (LSVQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSVEX показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у LSVQX с доходностью 13.77%. За последние 10 лет акции LSVEX превзошли акции LSVQX по среднегодовой доходности: 10.92% против 8.88% соответственно.

LSVEX

1 день
0.54%
1 месяц
5.99%
С начала года
15.23%
6 месяцев
16.78%
1 год
33.37%
3 года*
17.59%
5 лет*
9.16%
10 лет*
10.92%

LSVQX

1 день
0.86%
1 месяц
3.25%
С начала года
13.77%
6 месяцев
13.52%
1 год
27.94%
3 года*
15.06%
5 лет*
7.70%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSVEX и LSVQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSVEX
LSV Value Equity Fund		15.23%17.51%7.20%12.42%-5.84%28.57%-1.59%25.18%-14.62%18.32%
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		13.77%7.31%4.23%19.02%-6.24%34.54%-5.98%20.59%-17.41%6.12%

Correlation

The correlation between LSVEX and LSVQX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2013 г.

0.92

The correlation between LSVEX and LSVQX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Value Equity Fund

LSV Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с LSVEX:
LSVEX с VMCIXLSVEX с FXNAXLSVEX с LSVVXLSVEX с LVAZXLSVEX с LVAGXLSVEX с VTILSVEX с HFCVX
Часто сравнивают с LSVQX:
LSVQX с AVUVLSVQX с DFASLSVQX с IUSVLSVQX с VOOLSVQX с schdLSVQX с FDGRXLSVQX с SPY

Доходность на риск

LSVEX vs. LSVQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVEX
Ранг доходности на риск LSVEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LSVQX
Ранг доходности на риск LSVQX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVQX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVQX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVQX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVQX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVEX c LSVQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Value Equity Fund (LSVEX) и LSV Small Cap Value Fund (LSVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVEXLSVQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
1.90

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
2.80

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.33

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

3.50

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.71

10.35

+9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVEX vs. LSVQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVEX на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа LSVQX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVEX и LSVQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVEXLSVQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

1.90

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.38

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.37

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.04

Просадки

Сравнение просадок LSVEX и LSVQX

Максимальная просадка LSVEX за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки LSVQX в -54.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVEX и LSVQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSVEXLSVQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-54.77%

-8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.32%

-8.48%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-25.76%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-25.76%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

-54.77%

+12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-7.45%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.86%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVEX и LSVQX

Текущая волатильность для LSV Value Equity Fund (LSVEX) составляет 3.06%, в то время как у LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что LSVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSVEXLSVQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.26%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

10.40%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

15.61%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

20.36%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

24.30%

-4.84%

Сравнение комиссий LSVEX и LSVQX

LSVEX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии LSVQX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVEX и LSVQX

Дивидендная доходность LSVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что больше доходности LSVQX в 7.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVEX
LSV Value Equity Fund		16.82%19.38%2.16%7.54%14.50%13.00%5.51%4.93%7.27%6.84%2.63%1.83%
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		7.14%8.13%1.78%4.73%2.02%1.45%1.83%2.04%7.00%4.78%2.35%3.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LSVEX and LSVQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LSVQX has higher volatility (4.26%) compared to LSVEX (3.06%). In terms of maximum drawdown, LSVEX dropped -63.29% vs LSVQX's -54.77%.

LSVEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSVEX и LSVQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор