PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVEX с LVAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVEX с LVAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Value Equity Fund (LSVEX) и LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX).

LSVEX управляется LSV. Фонд был запущен 31 мар. 1999 г.. LVAZX управляется LSV. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVEX и LVAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Value Equity Fund (LSVEX) и LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVEX и LVAZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LSVEX
LSV Value Equity Fund		2.83%17.51%7.20%12.42%-5.84%28.57%-1.59%14.77%
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		6.77%39.90%7.26%21.26%-13.03%13.77%5.03%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, LSVEX показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у LVAZX с доходностью 6.77%.

LSVEX

1 день
1.84%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.83%
6 месяцев
6.49%
1 год
20.92%
3 года*
12.97%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.89%

LVAZX

1 день
1.78%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.77%
6 месяцев
13.84%
1 год
40.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Value Equity Fund

LSV Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с LSVEX:
LSVEX с FXNAXLSVEX с VMCIXLSVEX с VTILSVEX с LSVVXLSVEX с VIIIXLSVEX с LVAGXLSVEX с YAFFX
Часто сравнивают с LVAZX:
LVAZX с DWGAXLVAZX с LSVQXLVAZX с EITEXLVAZX с DEMIXLVAZX с ESCIXLVAZX с LSVVXLVAZX с SSKEX

Сравнение комиссий LSVEX и LVAZX

LSVEX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии LVAZX в 1.45%.

LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund
LSVEX
LSV Value Equity Fund

Доходность на риск

LSVEX vs. LVAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVEX
Ранг доходности на риск LSVEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVEX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LVAZX
Ранг доходности на риск LVAZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVEX c LVAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Value Equity Fund (LSVEX) и LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVEXLVAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.70

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.26

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.54

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

13.48

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVEX vs. LVAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVEX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа LVAZX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVEX и LVAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVEXLVAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.70

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.87

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.71

-0.29

Корреляция

Корреляция между LSVEX и LVAZX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVEX и LVAZX

Дивидендная доходность LSVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.85%, что больше доходности LVAZX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVEX
LSV Value Equity Fund		18.85%19.38%2.16%7.54%14.50%13.00%5.51%4.93%7.27%6.84%2.63%1.83%
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		4.80%5.12%1.39%4.58%3.14%8.50%2.54%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSVEX и LVAZX

Максимальная просадка LSVEX за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки LVAZX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVEX и LVAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVEXLVAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-37.87%

-25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-11.70%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-27.07%

+4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-9.86%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-6.90%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.07%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVEX и LVAZX

Текущая волатильность для LSV Value Equity Fund (LSVEX) составляет 3.77%, в то время как у LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что LSVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVEXLVAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

7.67%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

11.56%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

15.69%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

13.87%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

15.71%

+3.75%