Сравнение LSEQ с QAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).
LSEQ и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LSEQ и QAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSEQ и QAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 22.47% | 4.13% | 12.80% | -1.20% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.21% | 8.29% | 6.67% | 2.27% |
Доходность по периодам
С начала года, LSEQ показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 2.21%.
LSEQ
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 22.47%
- 6 месяцев
- 23.09%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QAI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSEQ и QAI
LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.
Доходность на риск
LSEQ vs. QAI — Ранг доходности на риск
LSEQ
QAI
Сравнение LSEQ c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSEQ | QAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.00 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.03 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 9.34 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSEQ | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.52 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между LSEQ и QAI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEQ и QAI
Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности QAI в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.80% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.47% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок LSEQ и QAI
Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и QAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSEQ | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -14.95% | +6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -5.43% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -2.14% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -2.60% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 1.18% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSEQ и QAI
Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSEQ | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 2.69% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 4.96% | +7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 7.56% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 6.51% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 6.12% | +8.13% |