PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с LBAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSEQ с LBAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY).

LSEQ и LBAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и LBAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSEQ и LBAY

2026 (YTD)202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.47%4.13%12.80%-1.20%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		15.70%4.08%-3.49%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у LBAY с доходностью 15.70%.

LSEQ

1 день
1.60%
1 месяц
-0.74%
С начала года
22.47%
6 месяцев
23.09%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LBAY

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.46%
С начала года
15.70%
6 месяцев
13.71%
1 год
12.46%
3 года*
4.32%
5 лет*
7.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFT
Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с QQQLBAY с ^GSPC

Сравнение комиссий LSEQ и LBAY

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии LBAY в 1.09%.

LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Доходность на риск

LSEQ vs. LBAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c LBAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQLBAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.77

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.23

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.23

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

2.98

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. LBAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа LBAY равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и LBAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQLBAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.77

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.73

+0.42

Корреляция

Корреляция между LSEQ и LBAY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и LBAY

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности LBAY в 3.41%

TTM202520242023202220212020
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.80%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.41%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и LBAY

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и LBAY.

Загрузка...

Показатели просадок

LSEQLBAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-15.99%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-9.71%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-2.89%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-6.77%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.01%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и LBAY

Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSEQLBAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.17%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

12.15%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

16.17%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

13.48%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

13.66%

+0.59%