PortfoliosLab logo
Сравнение LBAY с FTLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LBAY и FTLS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LBAY и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.60%
52.93%
LBAY
FTLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBAY:

-0.36

FTLS:

0.55

Коэф-т Сортино

LBAY:

-0.41

FTLS:

0.82

Коэф-т Омега

LBAY:

0.95

FTLS:

1.11

Коэф-т Кальмара

LBAY:

-0.32

FTLS:

0.55

Коэф-т Мартина

LBAY:

-0.70

FTLS:

2.10

Индекс Язвы

LBAY:

7.13%

FTLS:

3.09%

Дневная вол-ть

LBAY:

13.85%

FTLS:

11.73%

Макс. просадка

LBAY:

-15.99%

FTLS:

-20.53%

Текущая просадка

LBAY:

-12.20%

FTLS:

-7.22%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью -3.89%.


LBAY

С начала года

1.77%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

-7.16%

1 год

-4.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTLS

С начала года

-3.89%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

-0.98%

1 год

6.54%

5 лет

10.66%

10 лет

7.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LBAY и FTLS

LBAY берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.


График комиссии FTLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTLS: 1.60%
График комиссии LBAY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LBAY: 1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBAY и FTLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LBAY
Ранг риск-скорректированной доходности LBAY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBAY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

FTLS
Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBAY c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LBAY, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LBAY: -0.36
FTLS: 0.55
Коэффициент Сортино LBAY, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LBAY: -0.41
FTLS: 0.82
Коэффициент Омега LBAY, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LBAY: 0.95
FTLS: 1.11
Коэффициент Кальмара LBAY, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LBAY: -0.32
FTLS: 0.55
Коэффициент Мартина LBAY, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LBAY: -0.70
FTLS: 2.10

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа FTLS равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.36
0.55
LBAY
FTLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и FTLS

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности FTLS в 1.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
3.75%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
1.61%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%

Просадки

Сравнение просадок LBAY и FTLS

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и FTLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.20%
-7.22%
LBAY
FTLS

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и FTLS

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.66%
6.93%
LBAY
FTLS