PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LBAY с FTLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LBAY и FTLS составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение LBAY с FTLS

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).

LBAY и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBAY или FTLS.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBAY:

-0.23

FTLS:

0.74

Коэф-т Сортино

LBAY:

-0.40

FTLS:

1.06

Коэф-т Омега

LBAY:

0.95

FTLS:

1.15

Коэф-т Кальмара

LBAY:

-0.32

FTLS:

0.73

Коэф-т Мартина

LBAY:

-0.65

FTLS:

2.46

Индекс Язвы

LBAY:

7.70%

FTLS:

3.45%

Дневная вол-ть

LBAY:

14.20%

FTLS:

11.65%

Макс. просадка

LBAY:

-15.99%

FTLS:

-20.53%

Текущая просадка

LBAY:

-11.41%

FTLS:

-3.84%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью -0.39%.

LBAY

С начала года

2.68%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

-6.34%

1 год

-3.16%

3 года

-2.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTLS

С начала года

-0.39%

1 месяц

3.43%

6 месяцев

-0.23%

1 год

8.54%

3 года

10.11%

5 лет

10.74%

10 лет

7.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

First Trust Long/Short Equity ETF

Сравнение комиссий LBAY и FTLS

LBAY берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.

FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBAY и FTLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг риск-скорректированной доходности LBAY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBAY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBAY c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FTLS равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и FTLS

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности FTLS в 1.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.73%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		1.55%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%

Просадки

Сравнение просадок LBAY и FTLS

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и FTLS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и FTLS

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...