PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с FTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBAY с FTLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).

LBAY и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LBAY и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBAY и FTLS

2026 (YTD)202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		15.70%4.08%-3.49%-8.54%22.41%22.27%4.58%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		-0.44%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью -0.44%.

LBAY

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.46%
С начала года
15.70%
6 месяцев
13.71%
1 год
12.46%
3 года*
4.32%
5 лет*
7.41%
10 лет*
—

FTLS

1 день
0.36%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.04%
1 год
11.40%
3 года*
13.12%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

First Trust Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с HTUSLBAY с QQQLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с JEPI
Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUS

Сравнение комиссий LBAY и FTLS

LBAY берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.

FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Доходность на риск

LBAY vs. FTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYFTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.09

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.62

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.83

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

7.62

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. FTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTLS равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYFTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.09

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.95

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.77

-0.04

Корреляция

Корреляция между LBAY и FTLS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и FTLS

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности FTLS в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.41%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.95%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%

Просадки

Сравнение просадок LBAY и FTLS

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и FTLS.

Загрузка...

Показатели просадок

LBAYFTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-20.54%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-6.17%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-11.69%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-1.99%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-2.73%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

1.48%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и FTLS

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBAYFTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

2.91%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

6.54%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

10.46%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

10.63%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

11.30%

+2.36%