PortfoliosLab logo
Сравнение LBAY с FTLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LBAY и FTLS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности LBAY и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-8.89%
6.00%
LBAY
FTLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBAY:

-0.01

FTLS:

1.44

Коэф-т Сортино

LBAY:

0.06

FTLS:

1.98

Коэф-т Омега

LBAY:

1.01

FTLS:

1.27

Коэф-т Кальмара

LBAY:

-0.01

FTLS:

3.29

Коэф-т Мартина

LBAY:

-0.02

FTLS:

10.27

Индекс Язвы

LBAY:

6.02%

FTLS:

1.42%

Дневная вол-ть

LBAY:

10.95%

FTLS:

10.10%

Макс. просадка

LBAY:

-15.99%

FTLS:

-20.53%

Текущая просадка

LBAY:

-11.12%

FTLS:

-2.27%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью 1.24%.


LBAY

С начала года

3.02%

1 месяц

2.60%

6 месяцев

-7.39%

1 год

-1.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTLS

С начала года

1.24%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

5.74%

1 год

12.14%

5 лет

10.16%

10 лет

8.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LBAY и FTLS

LBAY берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.


График комиссии FTLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.60%
График комиссии LBAY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBAY и FTLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LBAY
Ранг риск-скорректированной доходности LBAY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBAY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

FTLS
Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBAY c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LBAY, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.011.44
Коэффициент Сортино LBAY, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.061.98
Коэффициент Омега LBAY, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.27
Коэффициент Кальмара LBAY, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.013.29
Коэффициент Мартина LBAY, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.0210.27
LBAY
FTLS

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FTLS равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.01
1.44
LBAY
FTLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и FTLS

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности FTLS в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
3.67%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
1.49%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%

Просадки

Сравнение просадок LBAY и FTLS

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и FTLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-11.12%
-2.27%
LBAY
FTLS

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и FTLS

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.34%
2.77%
LBAY
FTLS