Сравнение LBAY с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
LBAY и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности LBAY и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBAY и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 15.70% | 4.08% | -3.49% | -8.54% | 22.41% | 22.27% | 4.58% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, LBAY показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
LBAY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBAY и JEPI
LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
LBAY vs. JEPI — Ранг доходности на риск
LBAY
JEPI
Сравнение LBAY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBAY | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.61 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.95 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.79 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 3.83 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBAY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.61 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.76 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.04 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между LBAY и JEPI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBAY и JEPI
Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.41% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок LBAY и JEPI
Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBAY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -13.71% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -10.28% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -13.71% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -4.53% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -2.07% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 2.12% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBAY и JEPI
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBAY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 3.90% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 6.36% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 13.24% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 11.06% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 10.88% | +2.78% |