PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBAY с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, LBAY returned 3.91%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LBAY charges 1.09%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

LBAY

1 день
0.43%
1 месяц
-0.47%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.25%
1 год
9.13%
3 года*
3.68%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBAY и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.83%4.08%-3.49%-8.54%22.41%22.27%4.58%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%2.65%

Correlation

The correlation between LBAY and JEPI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.54

The correlation between LBAY and JEPI shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LBAY и JEPI

Секторы
LBAY
JEPI

Сырьевые материалы

20.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

16.3%
9.6%

Финансовые услуги

15.3%
9.8%

Промышленность

12.5%
13.8%

Энергетика

11.4%
3.5%

Коммунальные услуги

11.2%
6.2%

Здравоохранение

5.5%
14.1%

Потребительский циклический сектор

4.3%
11.7%

Технологии

2.8%
19.1%

Недвижимость

2.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Сырьевые материалы

LBAY
20.8%
JEPI
1.9%

Потребительский защитный сектор

LBAY
16.3%
JEPI
9.6%

Финансовые услуги

LBAY
15.3%
JEPI
9.8%

Промышленность

LBAY
12.5%
JEPI
13.8%

Энергетика

LBAY
11.4%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

LBAY
11.2%
JEPI
6.2%

Здравоохранение

LBAY
5.5%
JEPI
14.1%

Потребительский циклический сектор

LBAY
4.3%
JEPI
11.7%

Технологии

LBAY
2.8%
JEPI
19.1%

Недвижимость

LBAY
2.8%
JEPI
3.5%

Коммуникационные услуги

LBAY

-

JEPI
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

LBAY vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.05

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.57

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.24

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

3.96

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.05

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.67

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.02

-0.43

Просадки

Сравнение просадок LBAY и JEPI

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBAYJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-13.71%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-6.68%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-13.26%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-13.71%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-4.31%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-2.12%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

2.08%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и JEPI

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBAYJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

1.46%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

6.10%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

7.87%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

11.06%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

10.80%

+2.93%

Сравнение комиссий LBAY и JEPI

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и JEPI

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.79%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%

Часто задаваемые вопросы

LBAY and JEPI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBAY has higher volatility (3.80%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.37% vs 3.91% for LBAY. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.37% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 3.79% for LBAY.

LBAY is categorized as Long-Short, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Toroso Investments and JPMorgan. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 0.35% for JEPI.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBAY и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор