PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LBAY с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBAY с JEPI

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

LBAY и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBAY или JEPI.

Корреляция

Корреляция между LBAY и JEPI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBAY:

-0.58

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

LBAY:

-0.79

JEPI:

0.64

Коэф-т Омега

LBAY:

0.90

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

LBAY:

-0.56

JEPI:

0.40

Коэф-т Мартина

LBAY:

-1.15

JEPI:

1.70

Индекс Язвы

LBAY:

7.66%

JEPI:

3.13%

Дневная вол-ть

LBAY:

14.24%

JEPI:

13.81%

Макс. просадка

LBAY:

-15.99%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

LBAY:

-12.81%

JEPI:

-4.31%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -0.13%.

LBAY

С начала года

1.07%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

-6.16%

1 год

-8.19%

3 года

-2.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-0.13%

1 месяц

7.03%

6 месяцев

-2.10%

1 год

5.62%

3 года

9.35%

5 лет

11.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий LBAY и JEPI

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBAY и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг риск-скорректированной доходности LBAY, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBAY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBAY c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и JEPI

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности JEPI в 8.03%

TTM20242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.78%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.03%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок LBAY и JEPI

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и JEPI

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...