PortfoliosLab logo
Сравнение LBAY с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LBAY и JEPI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LBAY и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.60%
44.89%
LBAY
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBAY:

-0.36

JEPI:

0.37

Коэф-т Сортино

LBAY:

-0.41

JEPI:

0.62

Коэф-т Омега

LBAY:

0.95

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

LBAY:

-0.32

JEPI:

0.39

Коэф-т Мартина

LBAY:

-0.70

JEPI:

1.79

Индекс Язвы

LBAY:

7.13%

JEPI:

2.86%

Дневная вол-ть

LBAY:

13.85%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

LBAY:

-15.99%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

LBAY:

-12.20%

JEPI:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.67%.


LBAY

С начала года

1.77%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

-7.16%

1 год

-4.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.67%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LBAY и JEPI

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии LBAY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LBAY: 1.09%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBAY и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LBAY
Ранг риск-скорректированной доходности LBAY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBAY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBAY c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LBAY, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LBAY: -0.36
JEPI: 0.37
Коэффициент Сортино LBAY, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LBAY: -0.41
JEPI: 0.62
Коэффициент Омега LBAY, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LBAY: 0.95
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара LBAY, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LBAY: -0.32
JEPI: 0.39
Коэффициент Мартина LBAY, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LBAY: -0.70
JEPI: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.36
0.37
LBAY
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и JEPI

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности JEPI в 7.88%


TTM20242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
3.75%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.88%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок LBAY и JEPI

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.20%
-6.74%
LBAY
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и JEPI

Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 7.66%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.66%
11.07%
LBAY
JEPI