- Эмитент
- Toroso Investments
- Дата выпуска
- 16 нояб. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Long-Short
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $20M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) прибавил 9.0% с начала года. Текущая цена акции LBAY — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LBAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,329.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) показал доход в 9.03% с начала года и 10.75% за последние 12 месяцев.
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 5.22%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность LBAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LBAY закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.62% | 12.82% | -2.73% | -4.29% | -4.86% | -0.83% | 4.17% | 9.03% | |||||
| 2025 | 0.27% | 3.66% | 3.50% | -4.01% | -0.20% | 0.16% | -0.52% | 5.75% | -2.60% | -4.72% | 4.00% | -0.69% | 4.08% |
| 2024 | -0.37% | 1.04% | 4.43% | -3.24% | 2.68% | -3.25% | 5.33% | 3.11% | -0.52% | -3.49% | 0.39% | -8.77% | -3.49% |
| 2023 | 0.63% | -5.48% | -1.57% | 0.56% | -7.33% | 4.82% | 2.17% | -2.25% | -1.47% | -3.14% | 3.17% | 1.70% | -8.54% |
| 2022 | 5.14% | 1.87% | 4.46% | 0.72% | 6.26% | -6.52% | 1.31% | -0.54% | -6.48% | 10.10% | 5.53% | -0.11% | 22.41% |
| 2021 | -1.55% | 4.25% | 7.72% | 3.91% | 4.23% | -5.49% | 0.96% | 2.57% | -1.66% | 0.40% | -4.12% | 10.20% | 22.27% |
Метрики бенчмарка
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF has an annualized alpha of 4.79%, beta of 0.30, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 2020.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (42.45%) than losses (41.18%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.30 may look defensive, but with R2 of 0.13 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.13 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.79%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 42.45%
- Участие в снижении
- 41.18%
Комиссия
Комиссия LBAY составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LBAY имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.24 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 9.71 | -7.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.98 | $0.92 | $0.91 | $0.90 | $0.81 | $0.73 | $0.06 |
Дивидендный доход | 3.76% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.00 | $0.51 | |||||
| 2025 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.92 |
| 2024 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.91 |
| 2023 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.90 |
| 2022 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.81 |
| 2021 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF показал максимальную просадку в 15.99%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 568 торговых сессий.
Текущая просадка Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF составляет 8.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.99%окт. 2023 г. | 9mo 21d | 2y 3mo | 3y 27dянв. 2023 г. - февр. 2026 г. | — |
-13.61%июнь 2026 г. | 3mo 22d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-12.94%сент. 2022 г. | 3mo 21d | 1mo 26d | 5mo 17dиюнь 2022 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.45%июль 2021 г. | 2mo 2d | 5mo 19d | 7mo 21dмай 2021 г. - янв. 2022 г. | — |
-5.78%май 2022 г. | 11d | 22d | 1mo 3dапр. 2022 г. - май 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| LBAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -56.78% | +40.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -9.10% | -4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -18.90% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -25.43% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -1.00% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -10.70% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 2.09% | +3.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LBAY
Добавьте Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LBAY