- Эмитент
- Toroso Investments
- Дата выпуска
- 16 нояб. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Long-Short
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $20M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) прибавил 3.9% с начала года. Текущая цена акции LBAY — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LBAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,257.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) показал доход в 3.90% с начала года и 4.26% за последние 12 месяцев.
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность LBAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LBAY закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.62% | 12.82% | -2.73% | -4.29% | -4.86% | -1.55% | 3.90% | ||||||
| 2025 | 0.27% | 3.66% | 3.50% | -4.01% | -0.20% | 0.16% | -0.52% | 5.75% | -2.60% | -4.72% | 4.00% | -0.69% | 4.08% |
| 2024 | -0.37% | 1.04% | 4.43% | -3.24% | 2.68% | -3.25% | 5.33% | 3.11% | -0.52% | -3.49% | 0.39% | -8.77% | -3.49% |
| 2023 | 0.63% | -5.48% | -1.57% | 0.56% | -7.33% | 4.82% | 2.17% | -2.25% | -1.47% | -3.14% | 3.17% | 1.70% | -8.54% |
| 2022 | 5.14% | 1.87% | 4.46% | 0.72% | 6.26% | -6.52% | 1.31% | -0.54% | -6.48% | 10.10% | 5.53% | -0.11% | 22.41% |
| 2021 | -1.55% | 4.25% | 7.72% | 3.91% | 4.23% | -5.49% | 0.96% | 2.57% | -1.66% | 0.40% | -4.12% | 10.20% | 22.27% |
Метрики бенчмарка
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF has an annualized alpha of 3.96%, beta of 0.31, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 2020.
- This ETF participated in 41.37% of S&P 500 Index downside but only 40.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.31 may look defensive, but with R2 of 0.14 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.14 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.96%
- Бета
- 0.31
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 40.00%
- Участие в снижении
- 41.37%
Комиссия
Комиссия LBAY составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LBAY имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.46 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 10.92 | -10.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.92 | $0.91 | $0.90 | $0.81 | $0.73 | $0.06 |
Дивидендный доход | 3.89% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.00 | $0.43 | ||||||
| 2025 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.92 |
| 2024 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.91 |
| 2023 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.90 |
| 2022 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.81 |
| 2021 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF показал максимальную просадку в 15.99%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 568 торговых сессий.
Текущая просадка Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF составляет 12.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -15.99%окт. 2023 г. | 9mo 21d | 2y 3mo | 3y 27dянв. 2023 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.61%июнь 2026 г. | 3mo 22d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -12.94%сент. 2022 г. | 3mo 21d | 1mo 26d | 5mo 17dиюнь 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.45%июль 2021 г. | 2mo 2d | 5mo 19d | 7mo 21dмай 2021 г. - янв. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -5.78%май 2022 г. | 11d | 22d | 1mo 3dапр. 2022 г. - май 2022 г. |
Показатели просадок
| LBAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -56.78% | +40.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -9.10% | -4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -18.90% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -25.43% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -3.21% | -9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -10.71% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 2.04% | +3.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LBAY
Добавьте Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LBAY