PortfoliosLab logo
Сравнение LBAY с KMLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LBAY и KMLM составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности LBAY и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.66%
20.56%
LBAY
KMLM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBAY:

-0.36

KMLM:

-1.33

Коэф-т Сортино

LBAY:

-0.41

KMLM:

-1.78

Коэф-т Омега

LBAY:

0.95

KMLM:

0.80

Коэф-т Кальмара

LBAY:

-0.32

KMLM:

-0.49

Коэф-т Мартина

LBAY:

-0.70

KMLM:

-1.58

Индекс Язвы

LBAY:

7.13%

KMLM:

9.07%

Дневная вол-ть

LBAY:

13.85%

KMLM:

10.82%

Макс. просадка

LBAY:

-15.99%

KMLM:

-29.10%

Текущая просадка

LBAY:

-12.20%

KMLM:

-29.10%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -7.26%.


LBAY

С начала года

1.77%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

-7.16%

1 год

-4.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KMLM

С начала года

-7.26%

1 месяц

-5.03%

6 месяцев

-5.86%

1 год

-15.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LBAY и KMLM

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.


График комиссии LBAY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LBAY: 1.09%
График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KMLM: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBAY и KMLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LBAY
Ранг риск-скорректированной доходности LBAY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBAY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBAY c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LBAY, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LBAY: -0.36
KMLM: -1.33
Коэффициент Сортино LBAY, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LBAY: -0.41
KMLM: -1.78
Коэффициент Омега LBAY, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LBAY: 0.95
KMLM: 0.80
Коэффициент Кальмара LBAY, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LBAY: -0.32
KMLM: -0.49
Коэффициент Мартина LBAY, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LBAY: -0.70
KMLM: -1.58

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.36
-1.33
LBAY
KMLM

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и KMLM

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности KMLM в 0.88%


TTM20242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
3.75%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
0.88%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LBAY и KMLM

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки KMLM в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.20%
-29.10%
LBAY
KMLM

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и KMLM

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.66%
2.46%
LBAY
KMLM