Сравнение LBAY с KMLM
LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, LBAY returned 3.82%/yr vs 4.33%/yr for KMLM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. LBAY charges 1.09%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности LBAY и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBAY показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 10.79%.
LBAY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- -0.47%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBAY и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 6.38% | 4.08% | -3.49% | -8.54% | 22.41% | 22.27% | 3.13% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 10.79% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
Correlation
The correlation between LBAY and KMLM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.04 |
The correlation between LBAY and KMLM shifts across timeframes, from 0.02 (5 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBAY vs. KMLM — Ранг доходности на риск
LBAY
KMLM
Сравнение LBAY c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBAY | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.18 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 7.18 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBAY | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.20 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.30 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок LBAY и KMLM
Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBAY | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -27.47% | +11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -6.30% | -5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -22.28% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -27.47% | +11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -13.61% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -12.74% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 1.91% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBAY и KMLM
Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 3.78%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBAY | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.46% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 9.63% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 11.43% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 14.62% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 14.73% | -1.00% |
Сравнение комиссий LBAY и KMLM
LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBAY и KMLM
Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности KMLM в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.53% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.80% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
LBAY and KMLM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLM has higher volatility (4.46%) compared to LBAY (3.78%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs KMLM's -27.47%.
On 5-year performance, KMLM leads with 4.33% vs 3.82% for LBAY. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, LBAY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KMLM has performed better with a 4.33% return vs 3.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.
KMLM has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 3.80% for LBAY.
They also come from different issuers: Toroso Investments and CICC. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 0.90% for KMLM.
KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBAY и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор