PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LBAY с KMLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBAY с KMLM

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).

LBAY и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBAY или KMLM.

Корреляция

Корреляция между LBAY и KMLM составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBAY:

-0.58

KMLM:

-0.90

Коэф-т Сортино

LBAY:

-0.79

KMLM:

-1.24

Коэф-т Омега

LBAY:

0.90

KMLM:

0.86

Коэф-т Кальмара

LBAY:

-0.56

KMLM:

-0.33

Коэф-т Мартина

LBAY:

-1.15

KMLM:

-1.37

Индекс Язвы

LBAY:

7.66%

KMLM:

7.09%

Дневная вол-ть

LBAY:

14.24%

KMLM:

10.32%

Макс. просадка

LBAY:

-15.99%

KMLM:

-29.26%

Текущая просадка

LBAY:

-12.81%

KMLM:

-28.07%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -5.91%.

LBAY

С начала года

1.07%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

-6.16%

1 год

-8.19%

3 года

-2.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KMLM

С начала года

-5.91%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

-4.49%

1 год

-9.23%

3 года

-6.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Сравнение комиссий LBAY и KMLM

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.

LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBAY и KMLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг риск-скорректированной доходности LBAY, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBAY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBAY c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет -0.58, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и KMLM

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности KMLM в 0.87%

TTM20242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.78%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.87%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LBAY и KMLM

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки KMLM в -29.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и KMLM

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...