Сравнение LBAY с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
LBAY и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности LBAY и KMLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBAY и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 15.70% | 4.08% | -3.49% | -8.54% | 22.41% | 22.27% | 3.13% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.86% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, LBAY показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 7.86%.
LBAY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBAY и KMLM
LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Доходность на риск
LBAY vs. KMLM — Ранг доходности на риск
LBAY
KMLM
Сравнение LBAY c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBAY | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 3.43 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBAY | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.48 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между LBAY и KMLM составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBAY и KMLM
Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности KMLM в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.41% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LBAY и KMLM
Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и KMLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBAY | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -27.47% | +11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -6.73% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -27.47% | +11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -15.90% | +13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -12.73% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 2.27% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBAY и KMLM
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBAY | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 4.03% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 7.26% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 9.85% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 14.58% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 14.67% | -1.01% |