PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с SPEDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBAY с SPEDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX).

LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LBAY и SPEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBAY и SPEDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		15.70%4.08%-3.49%-8.54%22.41%22.27%4.58%
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		-6.41%6.22%23.03%4.24%-13.90%3.96%8.29%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у SPEDX с доходностью -6.41%.

LBAY

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.46%
С начала года
15.70%
6 месяцев
13.71%
1 год
12.46%
3 года*
4.32%
5 лет*
7.41%
10 лет*
—

SPEDX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-6.41%
6 месяцев
-7.69%
1 год
4.68%
3 года*
8.59%
5 лет*
1.72%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Alger Dynamic Opportunities Fund

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с QQQLBAY с ^GSPCLBAY с JEPI
Часто сравнивают с SPEDX:
SPEDX с CLSESPEDX с AGGSPEDX с FTLSSPEDX с ATESXSPEDX с CRIHXSPEDX с GARIXSPEDX с BIVRX

Сравнение комиссий LBAY и SPEDX

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.

LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund

Доходность на риск

LBAY vs. SPEDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPEDX
Ранг доходности на риск SPEDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEDX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c SPEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYSPEDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.48

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.72

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.54

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

1.64

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. SPEDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа SPEDX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и SPEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYSPEDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.48

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.14

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.48

+0.25

Корреляция

Корреляция между LBAY и SPEDX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и SPEDX

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SPEDX в 0.10%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.41%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		0.10%0.09%0.00%0.00%0.00%5.69%4.94%3.75%1.92%0.00%0.32%

Просадки

Сравнение просадок LBAY и SPEDX

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и SPEDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LBAYSPEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-29.02%

+13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-9.18%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-29.02%

+13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-8.39%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-7.00%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.04%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и SPEDX

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBAYSPEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

2.82%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

7.66%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

10.44%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

12.00%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

12.78%

+0.88%