Сравнение LBAY с SPEDX
LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and SPEDX (Alger Dynamic Opportunities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, LBAY returned 5.82%/yr vs 3.24%/yr for SPEDX. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LBAY charges 1.09%/yr vs 0.91%/yr for SPEDX.
Доходность
Сравнение доходности LBAY и SPEDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBAY показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у SPEDX с доходностью 4.60%.
LBAY
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- -1.52%
- С начала года
- 10.68%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.56%
SPEDX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 8.59%
- Всё время*
- 6.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.20K | $42.57K | $39.61K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LBAY и SPEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 10.68% | 4.08% | -3.49% | -8.54% | 22.41% | 22.27% | 5.03% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 4.60% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 8.29% |
Correlation
The correlation between LBAY and SPEDX is -0.39, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.03 |
The correlation between LBAY and SPEDX shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBAY vs. SPEDX — Ранг доходности на риск
LBAY
SPEDX
Сравнение LBAY c SPEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBAY | SPEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.44 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 1.09 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBAY и SPEDX
Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и SPEDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBAY | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -29.02% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -9.18% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -13.23% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -29.02% | +13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -4.69% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -6.91% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 3.67% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBAY и SPEDX
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBAY | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 4.43% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 10.21% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 12.70% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 12.18% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 13.00% | +0.98% |
Сравнение комиссий LBAY и SPEDX
LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBAY и SPEDX
Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности SPEDX в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.75% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
LBAY and SPEDX have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBAY has higher volatility (5.75%) compared to SPEDX (4.43%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs SPEDX's -29.02%.
LBAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBAY и SPEDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор