Сравнение LBAY с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение LBAY с ^GSPC

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и S&P 500 (^GSPC).

LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBAY или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между LBAY и ^GSPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LBAY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LBAY

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBAY:

-0.24

^GSPC:

0.25

Коэф-т Сортино

LBAY:

-0.26

^GSPC:

0.41

Коэф-т Омега

LBAY:

0.97

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

LBAY:

-0.18

^GSPC:

0.30

Коэф-т Мартина

LBAY:

-0.44

^GSPC:

1.15

Индекс Язвы

LBAY:

6.59%

^GSPC:

3.18%

Дневная вол-ть

LBAY:

11.97%

^GSPC:

14.78%

Макс. просадка

LBAY:

-15.99%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

LBAY:

-8.70%

^GSPC:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%.

LBAY

С начала года

5.83%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

-6.35%

1 год

-2.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBAY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LBAY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBAY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LBAY: -0.24

^GSPC: 0.25

Коэффициент Сортино

LBAY: -0.26

^GSPC: 0.41

Коэффициент Омега

LBAY: 0.97

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

LBAY: -0.18

^GSPC: 0.30

Коэффициент Мартина

LBAY: -0.44

^GSPC: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LBAY

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок LBAY и ^GSPC

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LBAY

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и ^GSPC

Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 4.91%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LBAY

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LBAY с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LBAY и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBAY и ^GSPC

LBAY

^GSPC

Сравнение LBAY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок LBAY и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество