Сравнение LBAY с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и S&P 500 (^GSPC).
LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBAY или ^GSPC.
Основные характеристики
| LBAY | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.14% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 8.13% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 6.61% | 8.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.38 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 3.84 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 9.99% | 12.27% |
| Макс. просадка | -15.99% | -56.78% |
| Текущая просадка | -6.90% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между LBAY и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LBAY и ^GSPC
С начала года, LBAY показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LBAY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок LBAY и ^GSPC
Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LBAY и ^GSPC
Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 3.22%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.