PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LBAY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и S&P 500 Index (^GSPC).

LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LBAY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBAY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		15.70%4.08%-3.49%-8.54%22.41%22.27%4.58%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%4.06%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

LBAY

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.46%
С начала года
15.70%
6 месяцев
13.71%
1 год
12.46%
3 года*
4.32%
5 лет*
7.41%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с QQQLBAY с SPEDXLBAY с JEPI
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

LBAY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.92

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.41

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

6.61

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.92

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.46

+0.27

Корреляция

Корреляция между LBAY и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок LBAY и ^GSPC

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

LBAY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-56.78%

+40.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-12.14%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-25.43%

+9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-5.78%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-10.75%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.60%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и ^GSPC

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.17% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBAY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.37%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

9.55%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

18.33%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

16.90%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

18.05%

-4.39%