PortfoliosLab logo
Сравнение LBAY с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LBAY и QQQ составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности LBAY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
41.73%
71.74%
LBAY
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBAY:

-0.41

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

LBAY:

-0.42

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

LBAY:

0.95

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

LBAY:

-0.33

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

LBAY:

-0.69

QQQ:

1.65

Индекс Язвы

LBAY:

7.43%

QQQ:

6.96%

Дневная вол-ть

LBAY:

13.79%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

LBAY:

-15.99%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

LBAY:

-11.50%

QQQ:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.41%.


LBAY

С начала года

2.59%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

-5.91%

1 год

-5.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.32%

5 лет

17.54%

10 лет

17.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LBAY и QQQ

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBAY и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LBAY
Ранг риск-скорректированной доходности LBAY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBAY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.41
0.45
LBAY
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и QQQ

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности QQQ в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
3.72%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок LBAY и QQQ

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.50%
-9.42%
LBAY
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и QQQ

Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 3.98%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.98%
8.24%
LBAY
QQQ