PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LBAY с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LBAY и QQQ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение LBAY с QQQ

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Invesco QQQ (QQQ).

LBAY и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBAY или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBAY:

-0.41

QQQ:

0.51

Коэф-т Сортино

LBAY:

-0.64

QQQ:

0.86

Коэф-т Омега

LBAY:

0.92

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

LBAY:

-0.48

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

LBAY:

-0.97

QQQ:

1.77

Индекс Язвы

LBAY:

7.69%

QQQ:

7.01%

Дневная вол-ть

LBAY:

14.28%

QQQ:

25.51%

Макс. просадка

LBAY:

-15.99%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

LBAY:

-12.14%

QQQ:

-5.47%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -0.24%.

LBAY

С начала года

1.85%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

-6.58%

1 год

-5.79%

3 года

-2.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-0.24%

1 месяц

7.76%

6 месяцев

0.99%

1 год

11.88%

3 года

21.85%

5 лет

18.00%

10 лет

17.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Invesco QQQ

Сравнение комиссий LBAY и QQQ

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
QQQ
Invesco QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBAY и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг риск-скорректированной доходности LBAY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBAY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBAY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и QQQ

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности QQQ в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.75%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок LBAY и QQQ

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и QQQ

Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 4.47%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...