PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBAY с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. LBAY is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 5 years, LBAY returned 3.91%/yr vs 17.86%/yr for QQQ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. LBAY charges 1.09%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

LBAY

1 день
0.43%
1 месяц
-0.47%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.25%
1 год
9.13%
3 года*
3.68%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBAY и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.83%4.08%-3.49%-8.54%22.41%22.27%4.58%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%7.54%

Correlation

The correlation between LBAY and QQQ is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.09

The correlation between LBAY and QQQ shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LBAY и QQQ

Секторы
LBAY
QQQ

Сырьевые материалы

20.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

16.3%
7.7%

Финансовые услуги

15.3%
0.2%

Промышленность

12.5%
2.8%

Энергетика

11.4%
0.6%

Коммунальные услуги

11.2%
1.4%

Здравоохранение

5.5%
4.2%

Потребительский циклический сектор

4.3%
12.3%

Технологии

2.8%
53.8%

Недвижимость

2.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Сырьевые материалы

LBAY
20.8%
QQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

LBAY
16.3%
QQQ
7.7%

Финансовые услуги

LBAY
15.3%
QQQ
0.2%

Промышленность

LBAY
12.5%
QQQ
2.8%

Энергетика

LBAY
11.4%
QQQ
0.6%

Коммунальные услуги

LBAY
11.2%
QQQ
1.4%

Здравоохранение

LBAY
5.5%
QQQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

LBAY
4.3%
QQQ
12.3%

Технологии

LBAY
2.8%
QQQ
53.8%

Недвижимость

LBAY
2.8%
QQQ
0.1%

Коммуникационные услуги

LBAY

-

QQQ
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с JEPI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

LBAY vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.57

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
3.37

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

3.42

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

13.14

-11.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.57

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.80

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.41

+0.18

Просадки

Сравнение просадок LBAY и QQQ

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBAYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-82.97%

+66.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.96%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-22.77%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-35.12%

+19.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-0.74%

-9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-32.78%

+25.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

3.11%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и QQQ

Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 3.80%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBAYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.51%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

12.10%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

15.94%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

22.37%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

22.29%

-8.56%

Сравнение комиссий LBAY и QQQ

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и QQQ

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.79%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

LBAY and QQQ have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to LBAY (3.80%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.86% vs 3.91% for LBAY. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, LBAY has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.86% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.

LBAY has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.38% for QQQ.

LBAY is categorized as Long-Short, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Toroso Investments and Invesco. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBAY и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор