PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBAY с HTUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Hull Tactical US ETF (HTUS).

LBAY и HTUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности LBAY и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBAY и HTUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		15.90%4.08%-3.49%-8.54%22.41%22.27%4.58%
HTUS
Hull Tactical US ETF		-3.85%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%5.33%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью -3.85%.

LBAY

1 день
-0.68%
1 месяц
-2.73%
С начала года
15.90%
6 месяцев
14.05%
1 год
12.14%
3 года*
4.38%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—

HTUS

1 день
3.72%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
0.02%
1 год
17.12%
3 года*
18.82%
5 лет*
13.40%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Hull Tactical US ETF

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с QQQLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с JEPI
Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с VTVHTUS с EPI

Сравнение комиссий LBAY и HTUS

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.

LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
HTUS
Hull Tactical US ETF

Доходность на риск

LBAY vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYHTUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.79

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.99

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

6.79

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTUS равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.51

+0.23

Корреляция

Корреляция между LBAY и HTUS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и HTUS

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности HTUS в 12.37%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.40%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTUS
Hull Tactical US ETF		12.37%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%

Просадки

Сравнение просадок LBAY и HTUS

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и HTUS.

Загрузка...

Показатели просадок

LBAYHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-47.50%

+31.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-17.90%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-24.41%

+8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-5.29%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-4.11%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.61%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и HTUS

Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 5.55%, в то время как у Hull Tactical US ETF (HTUS) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBAYHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.36%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

9.24%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

21.90%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

18.99%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

21.38%

-7.72%