PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LBAY с HTUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBAY с HTUS

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Hull Tactical US ETF (HTUS).

LBAY и HTUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBAY или HTUS.

Корреляция

Корреляция между LBAY и HTUS составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBAY:

-0.58

HTUS:

0.40

Коэф-т Сортино

LBAY:

-0.79

HTUS:

0.79

Коэф-т Омега

LBAY:

0.90

HTUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

LBAY:

-0.56

HTUS:

0.39

Коэф-т Мартина

LBAY:

-1.15

HTUS:

1.89

Индекс Язвы

LBAY:

7.66%

HTUS:

5.06%

Дневная вол-ть

LBAY:

14.24%

HTUS:

23.26%

Макс. просадка

LBAY:

-15.99%

HTUS:

-47.47%

Текущая просадка

LBAY:

-12.81%

HTUS:

-5.10%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью -0.83%.

LBAY

С начала года

1.07%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

-6.16%

1 год

-8.19%

3 года

-2.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HTUS

С начала года

-0.83%

1 месяц

12.16%

6 месяцев

-2.73%

1 год

9.20%

3 года

18.66%

5 лет

19.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Hull Tactical US ETF

Сравнение комиссий LBAY и HTUS

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.

LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
HTUS
Hull Tactical US ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBAY и HTUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг риск-скорректированной доходности LBAY, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBAY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
HTUS
Ранг риск-скорректированной доходности HTUS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTUS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBAY c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа HTUS равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и HTUS

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности HTUS в 17.95%

TTM202420232022202120202019201820172016
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.78%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTUS
Hull Tactical US ETF		17.95%17.80%1.18%7.86%7.21%3.77%0.92%10.57%8.29%3.02%

Просадки

Сравнение просадок LBAY и HTUS

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и HTUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и HTUS

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Hull Tactical US ETF (HTUS) имеют волатильность 4.41% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...