PortfoliosLab logo
Сравнение LBAY с HTUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LBAY и HTUS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LBAY и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.60%
79.77%
LBAY
HTUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBAY:

-0.36

HTUS:

0.42

Коэф-т Сортино

LBAY:

-0.41

HTUS:

0.80

Коэф-т Омега

LBAY:

0.95

HTUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

LBAY:

-0.32

HTUS:

0.40

Коэф-т Мартина

LBAY:

-0.70

HTUS:

2.04

Индекс Язвы

LBAY:

7.13%

HTUS:

4.75%

Дневная вол-ть

LBAY:

13.85%

HTUS:

23.12%

Макс. просадка

LBAY:

-15.99%

HTUS:

-47.47%

Текущая просадка

LBAY:

-12.20%

HTUS:

-9.18%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью -5.10%.


LBAY

С начала года

1.77%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

-7.16%

1 год

-4.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HTUS

С начала года

-5.10%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

-4.31%

1 год

9.19%

5 лет

19.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LBAY и HTUS

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.


График комиссии LBAY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LBAY: 1.09%
График комиссии HTUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HTUS: 0.97%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBAY и HTUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LBAY
Ранг риск-скорректированной доходности LBAY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBAY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

HTUS
Ранг риск-скорректированной доходности HTUS, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTUS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBAY c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LBAY, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LBAY: -0.36
HTUS: 0.42
Коэффициент Сортино LBAY, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LBAY: -0.41
HTUS: 0.80
Коэффициент Омега LBAY, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LBAY: 0.95
HTUS: 1.13
Коэффициент Кальмара LBAY, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LBAY: -0.32
HTUS: 0.40
Коэффициент Мартина LBAY, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LBAY: -0.70
HTUS: 2.04

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа HTUS равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.36
0.42
LBAY
HTUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и HTUS

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности HTUS в 18.76%


TTM202420232022202120202019201820172016
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
3.75%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTUS
Hull Tactical US ETF
18.76%17.80%1.18%7.86%7.21%3.77%0.92%10.57%8.29%3.02%

Просадки

Сравнение просадок LBAY и HTUS

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и HTUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.20%
-9.18%
LBAY
HTUS

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и HTUS

Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 7.66%, в то время как у Hull Tactical US ETF (HTUS) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.66%
18.89%
LBAY
HTUS