Сравнение LBAY с HTUS
LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, LBAY returned 4.68%/yr vs 14.66%/yr for HTUS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. LBAY charges 1.09%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.
Доходность
Сравнение доходности LBAY и HTUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBAY показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью 8.95%.
LBAY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- —
HTUS
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение доходности по годам LBAY и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.90% | 4.08% | -3.49% | -8.54% | 22.41% | 22.27% | 5.03% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 8.95% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 5.28% |
Correlation
The correlation between LBAY and HTUS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between LBAY and HTUS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBAY vs. HTUS — Ранг доходности на риск
LBAY
HTUS
Сравнение LBAY c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBAY | HTUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.39 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.79 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 13.82 | -13.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBAY и HTUS
Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и HTUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBAY | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -47.50% | +31.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -8.68% | -4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -24.41% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -24.41% | +8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -2.67% | -10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -4.05% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 1.75% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBAY и HTUS
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Hull Tactical US ETF (HTUS) имеют волатильность 4.22% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBAY | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.02% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 10.00% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 12.04% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 19.09% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 21.49% | -7.73% |
Сравнение комиссий LBAY и HTUS
LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBAY и HTUS
Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности HTUS в 10.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.91% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.89% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBAY and HTUS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBAY has higher volatility (4.22%) compared to HTUS (4.02%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs HTUS's -47.50%.
On 5-year performance, HTUS leads with 14.66% vs 4.68% for LBAY. On fees, HTUS is cheaper at 0.97% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HTUS has performed better with a 14.66% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HTUS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.
HTUS has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 3.89% for LBAY.
They also come from different issuers: Toroso Investments and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 0.97% for HTUS.
HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBAY и HTUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор