Сравнение LSEQ с HDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и ProShares Hedge Replication (HDG).
LSEQ и HDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LSEQ и HDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSEQ и HDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 22.47% | 4.13% | 12.80% | -1.20% |
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 1.92% |
Доходность по периодам
С начала года, LSEQ показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью 0.79%.
LSEQ
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 22.47%
- 6 месяцев
- 23.09%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSEQ и HDG
LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии HDG в 0.95%.
Доходность на риск
LSEQ vs. HDG — Ранг доходности на риск
LSEQ
HDG
Сравнение LSEQ c HDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSEQ | HDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.83 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.80 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 7.31 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSEQ | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.38 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между LSEQ и HDG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEQ и HDG
Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности HDG в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.80% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LSEQ и HDG
Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и HDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSEQ | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -15.31% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -4.85% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -2.44% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -2.80% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 1.20% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSEQ и HDG
Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSEQ | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 2.50% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 4.44% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 6.90% | +9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 7.15% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 7.08% | +7.17% |