PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с HDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSEQ с HDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) and HDG (ProShares Hedge Replication) are both Long-Short funds. LSEQ is actively managed, while HDG is passively managed. Over the past year, LSEQ returned 25.53% vs 13.32% for HDG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. LSEQ charges 1.70%/yr vs 0.95%/yr for HDG.

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 27.26%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью 6.62%.

LSEQ

1 день
-0.11%
1 месяц
2.81%
С начала года
27.26%
6 месяцев
27.35%
1 год
25.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDG

1 день
0.21%
1 месяц
1.08%
С начала года
6.62%
6 месяцев
7.09%
1 год
13.32%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSEQ и HDG

2026 (YTD)202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		27.26%4.13%12.80%-1.20%
HDG
ProShares Hedge Replication		6.62%7.18%5.12%1.92%

Correlation

The correlation between LSEQ and HDG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г.

0.23

The correlation between LSEQ and HDG shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LSEQ и HDG

Секторы
LSEQ
HDG

Сырьевые материалы

27.3%
4.8%

Потребительский циклический сектор

17.3%
8.4%

Энергетика

15.0%
6.1%

Здравоохранение

14.7%
16.5%

Коммуникационные услуги

7.0%
2.4%

Промышленность

6.5%
17.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
2.4%

Коммунальные услуги

3.1%
2.9%

Финансовые услуги

1.2%
15.8%

Недвижимость

-

6.1%

Технологии

-10.9%
17.0%

Сырьевые материалы

LSEQ
27.3%
HDG
4.8%

Потребительский циклический сектор

LSEQ
17.3%
HDG
8.4%

Энергетика

LSEQ
15.0%
HDG
6.1%

Здравоохранение

LSEQ
14.7%
HDG
16.5%

Коммуникационные услуги

LSEQ
7.0%
HDG
2.4%

Промышленность

LSEQ
6.5%
HDG
17.7%

Потребительский защитный сектор

LSEQ
5.2%
HDG
2.4%

Коммунальные услуги

LSEQ
3.1%
HDG
2.9%

Финансовые услуги

LSEQ
1.2%
HDG
15.8%

Недвижимость

LSEQ

-

HDG
6.1%

Технологии

LSEQ
-10.9%
HDG
17.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

ProShares Hedge Replication

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с HEFTLSEQ с QAI
Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGR

Доходность на риск

LSEQ vs. HDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.37

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.52

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.37

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

13.91

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. HDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDG равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и HDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.37

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.43

+0.76

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и HDG

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и HDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSEQHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-15.31%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-3.97%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-0.15%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-2.77%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

0.96%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и HDG

Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSEQHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

1.72%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

4.58%

+8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

5.63%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

7.15%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

7.11%

+7.20%

Сравнение комиссий LSEQ и HDG

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии HDG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и HDG

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности HDG в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.73%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSEQ and HDG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSEQ has higher volatility (5.34%) compared to HDG (1.72%). In terms of maximum drawdown, LSEQ dropped -8.35% vs HDG's -15.31%.

On 1-year performance, LSEQ leads with 25.53% vs 13.32% for HDG. On fees, HDG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDG has been the lower-risk option at 1.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 25.53% return vs 13.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

HDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.73% for LSEQ.

They also come from different issuers: Harbor and ProShares. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 0.95% for HDG.

HDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSEQ и HDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор