PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LSEQ с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 22.96%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -17.44%.


LSEQ

1 день
-0.48%
1 месяц
-4.54%
6 месяцев
14.13%
С начала года
22.96%
1 год
25.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BTAL

1 день
2.68%
1 месяц
5.41%
6 месяцев
-14.66%
С начала года
-17.44%
1 год
-28.44%
3 года*
-9.44%
5 лет*
-4.93%
10 лет*
-4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSEQ и BTAL


2026 (YTD)202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
22.96%4.13%12.80%-1.20%
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
-17.44%-20.17%12.83%-8.09%

Correlation

The correlation between LSEQ and BTAL is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г.

-0.22

Over the past year, the inverse relationship between LSEQ and BTAL has strengthened: their correlation has moved from -0.22 to -0.47, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Long-Short Equity ETF

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

Доходность на риск

LSEQ vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина

BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LSEQBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.81

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

-0.83

+4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

-1.56

+11.48

LSEQ vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и BTAL

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и BTAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LSEQBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-52.70%

+44.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-34.57%

+27.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-48.54%

+42.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-22.17%

+18.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

18.24%

-15.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и BTAL

Текущая волатильность для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) составляет 5.30%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LSEQBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

7.79%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

17.46%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

23.44%

-7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

19.27%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

17.39%

-2.81%

Сравнение комиссий LSEQ и BTAL

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии BTAL в 1.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и BTAL

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности BTAL в 3.01%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
3.01%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
1.79%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LSEQ and BTAL have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.79%) compared to LSEQ (5.30%). In terms of maximum drawdown, LSEQ dropped -8.35% vs BTAL's -52.70%.

On 1-year performance, LSEQ leads with 25.15% vs -28.44% for BTAL. On fees, BTAL is cheaper at 1.40% per year. On volatility, LSEQ has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 25.15% return vs -28.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTAL is cheaper with a 1.40% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

BTAL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.79% for LSEQ.

LSEQ is categorized as Long-Short, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: Harbor and AGF. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 1.40% for BTAL.

LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSEQ и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор