PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LSEQ с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 29.82%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -22.65%.


LSEQ

1 день
1.84%
1 месяц
4.96%
С начала года
29.82%
6 месяцев
28.00%
1 год
31.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BTAL

1 день
-1.07%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-22.65%
6 месяцев
-21.47%
1 год
-36.40%
3 года*
-13.38%
5 лет*
-5.39%
10 лет*
-5.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSEQ и BTAL


2026 (YTD)202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
29.82%4.13%12.80%-1.20%
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
-22.65%-20.17%12.83%-8.09%

Correlation

The correlation between LSEQ and BTAL is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г.

-0.20

Over the past year, the inverse relationship between LSEQ and BTAL has strengthened: their correlation has moved from -0.20 to -0.42, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Long-Short Equity ETF

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

Доходность на риск

LSEQ vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина

BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LSEQBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.74

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

-0.97

+5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

-1.82

+15.06

LSEQ vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и BTAL

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и BTAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LSEQBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-52.70%

+44.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-37.60%

+30.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-51.79%

+51.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-22.07%

+18.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

20.04%

-17.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и BTAL

Текущая волатильность для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) составляет 5.77%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LSEQBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

8.91%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

16.71%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

22.80%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

19.10%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

17.35%

-2.85%

Сравнение комиссий LSEQ и BTAL

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии BTAL в 1.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и BTAL

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности BTAL в 3.22%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
3.22%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
1.70%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LSEQ and BTAL have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.91%) compared to LSEQ (5.77%). In terms of maximum drawdown, LSEQ dropped -8.35% vs BTAL's -52.70%.

On 1-year performance, LSEQ leads with 31.13% vs -36.40% for BTAL. On fees, BTAL is cheaper at 1.40% per year. On volatility, LSEQ has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 31.13% return vs -36.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTAL is cheaper with a 1.40% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

BTAL has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.70% for LSEQ.

LSEQ is categorized as Long-Short, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: Harbor and AGF. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 1.40% for BTAL.

LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSEQ и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор