PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSEQ с BTAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both Long-Short funds. LSEQ is actively managed, while BTAL is passively managed. Over the past year, LSEQ returned 25.53% vs -36.97% for BTAL. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. LSEQ charges 1.70%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 27.26%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.01%.

LSEQ

1 день
-0.11%
1 месяц
2.81%
С начала года
27.26%
6 месяцев
27.35%
1 год
25.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTAL

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-20.01%
6 месяцев
-18.90%
1 год
-36.97%
3 года*
-12.72%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
-4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSEQ и BTAL

2026 (YTD)202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		27.26%4.13%12.80%-1.20%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.01%-20.17%12.83%-7.52%

Correlation

The correlation between LSEQ and BTAL is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г.

-0.20

Over the past year, the inverse relationship between LSEQ and BTAL has strengthened: their correlation has moved from -0.20 to -0.42, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов LSEQ и BTAL

Секторы
LSEQ
BTAL

Сырьевые материалы

27.3%
4.0%

Потребительский циклический сектор

17.3%
12.8%

Энергетика

15.0%
4.4%

Здравоохранение

14.7%
10.2%

Коммуникационные услуги

7.0%
3.4%

Промышленность

6.5%
13.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.6%

Коммунальные услуги

3.1%
5.2%

Финансовые услуги

1.2%
14.9%

Недвижимость

-

6.2%

Технологии

-10.9%
19.5%

Сырьевые материалы

LSEQ
27.3%
BTAL
4.0%

Потребительский циклический сектор

LSEQ
17.3%
BTAL
12.8%

Энергетика

LSEQ
15.0%
BTAL
4.4%

Здравоохранение

LSEQ
14.7%
BTAL
10.2%

Коммуникационные услуги

LSEQ
7.0%
BTAL
3.4%

Промышленность

LSEQ
6.5%
BTAL
13.7%

Потребительский защитный сектор

LSEQ
5.2%
BTAL
5.6%

Коммунальные услуги

LSEQ
3.1%
BTAL
5.2%

Финансовые услуги

LSEQ
1.2%
BTAL
14.9%

Недвижимость

LSEQ

-

BTAL
6.2%

Технологии

LSEQ
-10.9%
BTAL
19.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с HEFTLSEQ с QAI
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

LSEQ vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
-1.72

+3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
-2.69

+5.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.72

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

-0.99

+4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

-1.71

+11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

-1.72

+3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

-0.24

+1.43

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и BTAL

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSEQBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-50.28%

+41.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-37.50%

+30.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-45.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-50.15%

+48.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-21.96%

+18.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

21.67%

-18.96%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и BTAL

Текущая волатильность для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) составляет 5.34%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSEQBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

7.47%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

15.38%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

21.58%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

18.75%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

17.23%

-2.92%

Сравнение комиссий LSEQ и BTAL

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и BTAL

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности BTAL в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.73%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSEQ and BTAL have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.47%) compared to LSEQ (5.34%). In terms of maximum drawdown, LSEQ dropped -8.35% vs BTAL's -50.28%.

On 1-year performance, LSEQ leads with 25.53% vs -36.97% for BTAL. On fees, LSEQ is cheaper at 1.70% per year. On volatility, LSEQ has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 25.53% return vs -36.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSEQ is cheaper with a 1.70% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.73% for LSEQ.

They also come from different issuers: Harbor and AGF. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 2.11% for BTAL.

LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSEQ и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор