Сравнение LSEQ с BTAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).
LSEQ и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LSEQ и BTAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSEQ и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 22.47% | 4.13% | 12.80% | -1.20% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -7.52% |
Доходность по периодам
С начала года, LSEQ показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -4.03%.
LSEQ
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 22.47%
- 6 месяцев
- 23.09%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSEQ и BTAL
LSEQ берет комиссию в 1.70%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Доходность на риск
LSEQ vs. BTAL — Ранг доходности на риск
LSEQ
BTAL
Сравнение LSEQ c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSEQ | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | -1.42 | +2.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | -2.16 | +3.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.77 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | -0.92 | +3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | -1.25 | +6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSEQ | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -1.42 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | -0.17 | +1.33 |
Корреляция
Корреляция между LSEQ и BTAL составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEQ и BTAL
Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности BTAL в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.80% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок LSEQ и BTAL
Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки BTAL в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и BTAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSEQ | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -41.01% | +32.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -34.94% | +27.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -40.18% | +39.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -21.67% | +18.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 25.73% | -21.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSEQ и BTAL
Текущая волатильность для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) составляет 5.49%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSEQ | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 6.72% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 15.84% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 22.50% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 18.36% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 17.04% | -2.79% |