Сравнение LSEQ с BTAL
LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Both are actively managed. Over the past year, LSEQ returned 31.13% vs -36.40% for BTAL. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. LSEQ charges 1.70%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности LSEQ и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSEQ показывает доходность 29.82%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -22.65%.
LSEQ
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 29.82%
- 6 месяцев
- 28.00%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -22.65%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- -36.40%
- 3 года*
- -13.38%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- -5.91%
Сравнение доходности по годам LSEQ и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 29.82% | 4.13% | 12.80% | -1.20% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -22.65% | -20.17% | 12.83% | -8.09% |
Correlation
The correlation between LSEQ and BTAL is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г. | -0.20 |
Over the past year, the inverse relationship between LSEQ and BTAL has strengthened: their correlation has moved from -0.20 to -0.42, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSEQ vs. BTAL — Ранг доходности на риск
LSEQ
BTAL
Сравнение LSEQ c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSEQ | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.74 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | -0.97 | +5.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | -1.82 | +15.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSEQ и BTAL
Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSEQ | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -52.70% | +44.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -37.60% | +30.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -51.79% | +51.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -22.07% | +18.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 20.04% | -17.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSEQ и BTAL
Текущая волатильность для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) составляет 5.77%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSEQ | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 8.91% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 16.71% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 22.80% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 19.10% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 17.35% | -2.85% |
Сравнение комиссий LSEQ и BTAL
LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии BTAL в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEQ и BTAL
Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности BTAL в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.22% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.70% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSEQ and BTAL have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (8.91%) compared to LSEQ (5.77%). In terms of maximum drawdown, LSEQ dropped -8.35% vs BTAL's -52.70%.
On 1-year performance, LSEQ leads with 31.13% vs -36.40% for BTAL. On fees, BTAL is cheaper at 1.40% per year. On volatility, LSEQ has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 31.13% return vs -36.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTAL is cheaper with a 1.40% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.
BTAL has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.70% for LSEQ.
LSEQ is categorized as Long-Short, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: Harbor and AGF. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 1.40% for BTAL.
LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSEQ и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор