Сравнение BTAL с EUO
BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) and EUO (ProShares UltraShort Euro) are both exchange-traded funds - BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). BTAL is actively managed, while EUO is passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -4.73%/yr vs 2.31%/yr for EUO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BTAL charges 1.40%/yr vs 0.99%/yr for EUO.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и EUO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у EUO с доходностью 8.30%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям EUO по среднегодовой доходности: -4.73% против 2.31% соответственно.
BTAL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -14.66%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -4.73%
EUO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 5.41%
- С начала года
- 8.30%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение доходности по годам BTAL и EUO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 8.30% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
Correlation
The correlation between BTAL and EUO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | 0.11 |
The correlation between BTAL and EUO shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. EUO — Ранг доходности на риск
BTAL
EUO
Сравнение BTAL c EUO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | EUO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.13 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.08 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 2.55 | -4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и EUO
Максимальная просадка BTAL за все время составила -52.70%, что больше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и EUO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -38.58% | -14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -8.05% | -26.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.83% | -24.46% | -23.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.83% | -25.28% | -22.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | -29.61% | -23.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.54% | -15.51% | -33.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -18.49% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 3.41% | +14.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и EUO
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с ProShares UltraShort Euro (EUO) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 3.14% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.46% | 9.19% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 12.59% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 15.55% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 14.77% | +2.62% |
Сравнение комиссий BTAL и EUO
BTAL берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии EUO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и EUO
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как EUO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and EUO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.79%) compared to EUO (3.14%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -52.70% vs EUO's -38.58%.
On 10-year performance, EUO leads with 2.31% vs -4.73% for BTAL. On fees, EUO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EUO has performed better with a 2.31% return vs -4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for EUO.
BTAL is categorized as Equity Market Neutral, while EUO is Leveraged Currency. They also come from different issuers: AGF and ProShares. Their fees differ too: 1.40% for BTAL and 0.99% for EUO.
EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и EUO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор