Сравнение BTAL с EUO
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and EUO (ProShares UltraShort Euro) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -4.73%/yr vs 2.45%/yr for EUO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.99%/yr for EUO.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и EUO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -19.67%, что значительно ниже, чем у EUO с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям EUO по среднегодовой доходности: -4.73% против 2.45% соответственно.
BTAL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -19.67%
- 6 месяцев
- -18.88%
- 1 год
- -37.06%
- 3 года*
- -12.64%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- -4.73%
EUO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- -0.54%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение доходности по годам BTAL и EUO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -19.67% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 4.54% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
Correlation
The correlation between BTAL and EUO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. EUO — Ранг доходности на риск
BTAL
EUO
Сравнение BTAL c EUO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | EUO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.02 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.13 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 0.28 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.72 | 0.08 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.36 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.17 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.05 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и EUO
Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и EUO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -38.58% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | -8.05% | -29.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.16% | -24.46% | -20.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -25.28% | -19.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.28% | -29.61% | -20.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.93% | -18.43% | -31.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -18.50% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.54% | 3.73% | +17.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и EUO
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с ProShares UltraShort Euro (EUO) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 2.48% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 8.71% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 12.65% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 15.56% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 14.88% | +2.35% |
Сравнение комиссий BTAL и EUO
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии EUO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и EUO
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как EUO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.10% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and EUO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.54%) compared to EUO (2.48%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs EUO's -38.58%.
On 10-year performance, EUO leads with 2.45% vs -4.73% for BTAL. On fees, EUO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EUO has performed better with a 2.45% return vs -4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for EUO.
BTAL is categorized as Long-Short, while EUO is Leveraged Currency. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: AGF and ProShares. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.99% for EUO.
EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и EUO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор