Сравнение BTAL с EUO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ProShares UltraShort Euro (EUO).
BTAL и EUO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и EUO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTAL и EUO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 3.99% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у EUO с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям EUO по среднегодовой доходности: -3.26% против 2.44% соответственно.
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
EUO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- -9.25%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и EUO
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии EUO в 0.99%.
Доходность на риск
BTAL vs. EUO — Ранг доходности на риск
BTAL
EUO
Сравнение BTAL c EUO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | EUO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | -0.59 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | -0.71 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.91 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.53 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.75 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | -0.59 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.26 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.16 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.05 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BTAL и EUO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и EUO
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как EUO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и EUO
Максимальная просадка BTAL за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и EUO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTAL | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -38.58% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.94% | -15.38% | -19.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -25.28% | -9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -29.61% | -11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -18.87% | -21.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.67% | -18.49% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.73% | 11.67% | +14.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и EUO
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с ProShares UltraShort Euro (EUO) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTAL | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 4.50% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 8.60% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 15.65% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 15.61% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 14.97% | +2.07% |