PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTAL с EUO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTAL с EUO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ProShares UltraShort Euro (EUO).

BTAL и EUO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTAL или EUO.

Корреляция

Корреляция между BTAL и EUO составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и EUO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTAL:

0.15

EUO:

-0.13

Коэф-т Сортино

BTAL:

0.22

EUO:

-0.13

Коэф-т Омега

BTAL:

1.02

EUO:

0.98

Коэф-т Кальмара

BTAL:

0.04

EUO:

-0.14

Коэф-т Мартина

BTAL:

0.15

EUO:

-0.40

Индекс Язвы

BTAL:

6.38%

EUO:

7.28%

Дневная вол-ть

BTAL:

19.77%

EUO:

16.49%

Макс. просадка

BTAL:

-38.36%

EUO:

-38.58%

Текущая просадка

BTAL:

-21.50%

EUO:

-16.52%

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у EUO с доходностью -13.19%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям EUO по среднегодовой доходности: 0.87% против 2.53% соответственно.

BTAL

С начала года

0.54%

1 месяц

-11.44%

6 месяцев

-0.47%

1 год

2.88%

5 лет

-4.23%

10 лет

0.87%

EUO

С начала года

-13.19%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

-9.22%

1 год

-2.11%

5 лет

0.97%

10 лет

2.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BTAL и EUO

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии EUO в 0.99%.

BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
EUO
ProShares UltraShort Euro

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTAL и EUO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг риск-скорректированной доходности BTAL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTAL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
EUO
Ранг риск-скорректированной доходности EUO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTAL c EUO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа EUO равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и EUO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и EUO

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как EUO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.47%3.49%6.14%1.00%0.00%0.00%0.88%0.39%
EUO
ProShares UltraShort Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTAL и EUO

Максимальная просадка BTAL за все время составила -38.36%, примерно равная максимальной просадке EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и EUO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и EUO

Текущая волатильность для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 5.67%, в то время как у ProShares UltraShort Euro (EUO) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...