Сравнение BTAL с EUO
BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) and EUO (ProShares UltraShort Euro) are both exchange-traded funds - BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). BTAL is actively managed, while EUO is passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -5.50%/yr vs 2.41%/yr for EUO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BTAL charges 1.40%/yr vs 0.99%/yr for EUO.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и EUO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -21.75%, что значительно ниже, чем у EUO с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям EUO по среднегодовой доходности: -5.50% против 2.41% соответственно.
BTAL
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -21.75%
- 6 месяцев
- -20.50%
- 1 год
- -36.96%
- 3 года*
- -13.01%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- -5.50%
EUO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение доходности по годам BTAL и EUO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -21.75% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 9.04% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
Correlation
The correlation between BTAL and EUO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. EUO — Ранг доходности на риск
BTAL
EUO
Сравнение BTAL c EUO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | EUO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.13 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.11 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | 2.59 | -4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и EUO
Максимальная просадка BTAL за все время составила -52.70%, что больше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и EUO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -38.58% | -14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.81% | -8.05% | -29.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.83% | -24.46% | -23.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.83% | -25.28% | -22.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | -29.61% | -23.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.23% | -14.93% | -36.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -18.50% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.21% | 3.45% | +17.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и EUO
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с ProShares UltraShort Euro (EUO) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 3.28% | +6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.73% | 9.09% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 12.71% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 15.56% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 14.79% | +2.57% |
Сравнение комиссий BTAL и EUO
BTAL берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии EUO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и EUO
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как EUO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.18% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and EUO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (9.28%) compared to EUO (3.28%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -52.70% vs EUO's -38.58%.
On 10-year performance, EUO leads with 2.41% vs -5.50% for BTAL. On fees, EUO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EUO has performed better with a 2.41% return vs -5.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.00% for EUO.
BTAL is categorized as Equity Market Neutral, while EUO is Leveraged Currency. They also come from different issuers: AGF and ProShares. Their fees differ too: 1.40% for BTAL and 0.99% for EUO.
EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и EUO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор