PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с TAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. BTAL is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, BTAL returned -4.56%/yr vs -8.38%/yr for TAIL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -19.67%, что значительно ниже, чем у TAIL с доходностью -6.17%.

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-3.70%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%

Correlation

The correlation between BTAL and TAIL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.43

The correlation between BTAL and TAIL shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTAL и TAIL

Секторы
BTAL
TAIL

Технологии

19.5%
35.6%

Финансовые услуги

14.9%
11.8%

Промышленность

13.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.1%

Здравоохранение

10.2%
8.5%

Недвижимость

6.2%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.9%

Коммунальные услуги

5.2%
2.4%

Энергетика

4.4%
3.5%

Сырьевые материалы

4.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
11.2%

Технологии

BTAL
19.5%
TAIL
35.6%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
TAIL
11.8%

Промышленность

BTAL
13.7%
TAIL
8.3%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
TAIL
10.1%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
TAIL
8.5%

Недвижимость

BTAL
6.2%
TAIL
1.9%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
TAIL
4.9%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
TAIL
2.4%

Энергетика

BTAL
4.4%
TAIL
3.5%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
TAIL
1.8%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
TAIL
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUOBTAL с EUAD
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOOTAIL с SJB

Доходность на риск

BTAL vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
-1.03

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.70
-1.46

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

0.83

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.80

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

-2.01

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа TAIL равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

-1.03

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.57

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.48

+0.24

Просадки

Сравнение просадок BTAL и TAIL

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, примерно равная максимальной просадке TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-52.36%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-10.95%

-26.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-20.65%

-24.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-38.44%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.93%

-51.56%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-29.12%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.54%

4.35%

+17.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и TAIL

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

0.86%

+6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

6.45%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

8.51%

+13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

14.90%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

14.94%

+2.29%

Сравнение комиссий BTAL и TAIL

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и TAIL

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности TAIL в 3.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and TAIL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.54%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, BTAL leads with -4.56% vs -8.38% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BTAL has performed better with a -4.56% return vs -8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 3.10% for BTAL.

BTAL is categorized as Long-Short, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: AGF and Cambria. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.59% for TAIL.

TAIL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор