Сравнение BTAL с TAIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL).
BTAL и TAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTAL или TAIL.
Корреляция
Корреляция между BTAL и TAIL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и TAIL
Основные характеристики
BTAL:
0.51
TAIL:
-0.28
BTAL:
0.89
TAIL:
-0.35
BTAL:
1.10
TAIL:
0.96
BTAL:
0.31
TAIL:
-0.07
BTAL:
1.37
TAIL:
-0.39
BTAL:
5.99%
TAIL:
8.90%
BTAL:
16.16%
TAIL:
12.09%
BTAL:
-38.36%
TAIL:
-52.37%
BTAL:
-18.37%
TAIL:
-50.40%
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью 1.34%.
BTAL
4.55%
8.66%
0.17%
8.20%
-2.12%
0.83%
TAIL
1.34%
3.28%
-4.86%
-3.91%
-9.97%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и TAIL
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BTAL и TAIL
BTAL
TAIL
Сравнение BTAL c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и TAIL
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности TAIL в 3.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.34% | 3.49% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.43% | 3.47% | 3.73% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и TAIL
Максимальная просадка BTAL за все время составила -38.36%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и TAIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и TAIL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.