Сравнение BTAL с TAIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL).
BTAL и TAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTAL или TAIL.
Основные характеристики
| BTAL | TAIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.92% | -9.65% |
| Дох-ть за 1 год | -1.57% | -8.44% |
| Дох-ть за 3 года | 8.50% | -12.50% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.77% | -9.01% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | -0.67 |
| Коэф-т Сортино | -0.06 | -0.95 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 0.89 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | -0.16 |
| Коэф-т Мартина | -0.32 | -1.21 |
| Индекс Язвы | 6.46% | 6.61% |
| Дневная вол-ть | 16.68% | 11.94% |
| Макс. просадка | -38.36% | -51.07% |
| Текущая просадка | -21.17% | -51.07% |
Корреляция
Корреляция между BTAL и TAIL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и TAIL
С начала года, BTAL показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -9.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и TAIL
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BTAL c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и TAIL
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности TAIL в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 5.39% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.58% | 3.73% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и TAIL
Максимальная просадка BTAL за все время составила -38.36%, что меньше максимальной просадки TAIL в -51.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и TAIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и TAIL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеют волатильность 3.72% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.