Сравнение BTAL с TAIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL).
BTAL и TAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTAL или TAIL.
Корреляция
Корреляция между BTAL и TAIL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и TAIL
Основные характеристики
BTAL:
0.80
TAIL:
-0.95
BTAL:
1.28
TAIL:
-1.40
BTAL:
1.14
TAIL:
0.84
BTAL:
0.39
TAIL:
-0.22
BTAL:
2.76
TAIL:
-1.40
BTAL:
4.53%
TAIL:
8.11%
BTAL:
15.67%
TAIL:
11.97%
BTAL:
-38.36%
TAIL:
-51.71%
BTAL:
-22.92%
TAIL:
-51.71%
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -10.83%.
BTAL
11.39%
-0.68%
-4.36%
12.49%
-1.68%
-0.07%
TAIL
-10.83%
-1.31%
-4.60%
-11.39%
-8.92%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и TAIL
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BTAL c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и TAIL
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности TAIL в 3.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 5.51% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.52% | 3.73% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и TAIL
Максимальная просадка BTAL за все время составила -38.36%, что меньше максимальной просадки TAIL в -51.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и TAIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и TAIL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.