Сравнение BTAL с TAIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL).
BTAL и TAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTAL или TAIL.
Корреляция
Корреляция между BTAL и TAIL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и TAIL
Основные характеристики
BTAL:
0.73
TAIL:
0.51
BTAL:
1.21
TAIL:
0.96
BTAL:
1.14
TAIL:
1.15
BTAL:
0.52
TAIL:
0.19
BTAL:
2.29
TAIL:
1.08
BTAL:
6.05%
TAIL:
9.27%
BTAL:
18.97%
TAIL:
19.61%
BTAL:
-38.36%
TAIL:
-52.37%
BTAL:
-15.25%
TAIL:
-43.90%
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у TAIL с доходностью 14.62%.
BTAL
8.55%
-3.79%
5.01%
15.14%
-2.55%
1.49%
TAIL
14.62%
7.07%
9.43%
9.76%
-9.36%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и TAIL
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BTAL и TAIL
BTAL
TAIL
Сравнение BTAL c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и TAIL
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности TAIL в 2.52%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.22% | 3.49% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 2.52% | 3.47% | 3.73% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и TAIL
Максимальная просадка BTAL за все время составила -38.36%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и TAIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и TAIL
Текущая волатильность для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 10.34%, в то время как у Cambria Tail Risk ETF (TAIL) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.