PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -4.73%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -19.67%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -4.73% против 15.49% соответственно.

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between BTAL and SPY is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.52

The correlation between BTAL and SPY shifts across timeframes, from -0.72 (1 year) to -0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTAL и SPY

Секторы
BTAL
SPY

Технологии

19.5%
35.9%

Финансовые услуги

14.9%
11.8%

Промышленность

13.7%
7.8%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.3%

Здравоохранение

10.2%
8.4%

Недвижимость

6.2%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.8%

Коммунальные услуги

5.2%
2.4%

Энергетика

4.4%
3.6%

Сырьевые материалы

4.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
11.3%

Технологии

BTAL
19.5%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
SPY
11.8%

Промышленность

BTAL
13.7%
SPY
7.8%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
SPY
10.3%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
SPY
8.4%

Недвижимость

BTAL
6.2%
SPY
1.9%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
SPY
4.8%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
SPY
2.4%

Энергетика

BTAL
4.4%
SPY
3.6%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
SPY
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUOBTAL с EUAD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BTAL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
2.38

-4.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.70
3.24

-5.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.43

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.16

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

14.72

-16.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

2.38

-4.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.82

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.87

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.59

-0.83

Просадки

Сравнение просадок BTAL и SPY

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-55.19%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-8.88%

-28.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-18.76%

-26.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-24.50%

-20.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-33.72%

-16.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.93%

-0.70%

-49.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-9.05%

-12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.54%

1.91%

+19.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и SPY

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

2.84%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

8.90%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

11.83%

+9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

17.05%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

17.94%

-0.71%

Сравнение комиссий BTAL и SPY

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и SPY

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and SPY have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.54%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs -4.73% for BTAL. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs -4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.98% for SPY.

BTAL is categorized as Long-Short, while SPY is S&P 500. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: AGF and State Street. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор