PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTAL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. BTAL is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -4.48%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their -0.53 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BTAL charges 1.40%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -4.48% против 15.27% соответственно.

BTAL

1 день
0.34%
1 месяц
3.39%
6 месяцев
-17.56%
С начала года
-17.44%
1 год
-26.32%
3 года*
-10.36%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.48%
Всё время*
-3.97%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BTAL

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
$11.43M$8.66M$8.19M

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам BTAL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		-17.44%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between BTAL and SPY is -0.76, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.66

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.53

Over the past year, the inverse relationship between BTAL and SPY has strengthened: their correlation has moved from -0.53 to -0.76, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с EUOBTAL с CPBBTAL с EUAD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BTAL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BTAL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTALSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
1.87

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
2.57

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.33

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.71

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

11.55

-12.91

BTAL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и SPY

Максимальная просадка BTAL за все время составила -52.70%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.70%

-55.19%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.57%

-8.88%

-25.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.83%

-18.76%

-29.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.83%

-24.50%

-23.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.70%

-33.72%

-18.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.54%

-0.20%

-48.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.27%

-9.01%

-13.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.34%

2.08%

+17.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и SPY

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

4.10%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

10.32%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

12.88%

+10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

17.21%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

17.96%

-0.48%

Сравнение комиссий BTAL и SPY

BTAL берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и SPY

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		3.01%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and SPY have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.83%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -52.70% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.27% vs -4.48% for BTAL. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.27% return vs -4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.98% for SPY.

BTAL is categorized as Equity Market Neutral, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: AGF and State Street. Their fees differ too: 1.40% for BTAL and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор