Сравнение BTAL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BTAL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTAL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.26% против 14.06% соответственно.
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и SPY
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
BTAL vs. SPY — Ранг доходности на риск
BTAL
SPY
Сравнение BTAL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | 0.96 | -2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | 1.49 | -3.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.23 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.53 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 7.27 | -8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 0.96 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.70 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.79 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.56 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между BTAL и SPY составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и SPY
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и SPY
Максимальная просадка BTAL за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTAL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -55.19% | +14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.94% | -12.05% | -22.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -24.50% | -10.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -33.72% | -7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -5.53% | -34.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.67% | -9.09% | -12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.73% | 2.54% | +23.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и SPY
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTAL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.35% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 9.50% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 19.06% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 17.06% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 17.92% | -0.88% |