PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. BTAL is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -5.50%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. BTAL charges 1.40%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -21.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -5.50% против 15.53% соответственно.

BTAL

1 день
3.11%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-21.75%
6 месяцев
-20.50%
1 год
-36.96%
3 года*
-13.01%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-5.50%

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		-21.75%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between BTAL and SPY is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.52

Over the past year, the inverse relationship between BTAL and SPY has strengthened: their correlation has moved from -0.52 to -0.74, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUOBTAL с EUAD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BTAL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTALSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.62
1.90

-3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.55
2.58

-5.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.34

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.67

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

11.92

-13.77

BTAL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.62, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и SPY

Максимальная просадка BTAL за все время составила -52.70%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.70%

-55.19%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.81%

-8.88%

-28.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.83%

-18.76%

-29.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.83%

-24.50%

-23.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.70%

-33.72%

-18.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.23%

-3.17%

-48.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-9.04%

-13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.21%

1.98%

+19.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и SPY

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

4.87%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

9.85%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.83%

12.50%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

17.15%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

17.95%

-0.59%

Сравнение комиссий BTAL и SPY

BTAL берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и SPY

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		3.18%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and SPY have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (9.28%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -52.70% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs -5.50% for BTAL. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs -5.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.03% for SPY.

BTAL is categorized as Equity Market Neutral, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: AGF and State Street. Their fees differ too: 1.40% for BTAL and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор