Сравнение BTAL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BTAL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTAL или SPY.
Основные характеристики
| BTAL | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.92% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | -1.57% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | 8.50% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.77% | 15.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.60% | 13.27% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | -0.06 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | -0.32 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 6.46% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.68% | 12.27% |
| Макс. просадка | -38.36% | -55.19% |
| Текущая просадка | -21.17% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BTAL и SPY составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и SPY
С начала года, BTAL показывает доходность 13.92%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.60% против 13.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и SPY
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BTAL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и SPY
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 5.39% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и SPY
Максимальная просадка BTAL за все время составила -38.36%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и SPY
Текущая волатильность для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 3.72%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.