PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTAL с KMLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BTAL и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05%
-4.23%
BTAL
KMLM

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -3.16%.


BTAL

С начала года

13.98%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

1.95%

1 год

0.41%

5 лет (среднегодовая)

-2.07%

10 лет (среднегодовая)

0.58%

KMLM

С начала года

-3.16%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-4.12%

1 год

-9.73%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BTALKMLM
Коэф-т Шарпа0.09-0.91
Коэф-т Сортино0.24-1.19
Коэф-т Омега1.030.86
Коэф-т Кальмара0.05-0.38
Коэф-т Мартина0.29-1.44
Индекс Язвы5.18%6.66%
Дневная вол-ть16.62%10.57%
Макс. просадка-38.36%-25.42%
Текущая просадка-21.13%-24.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BTAL и KMLM

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.


BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
График комиссии BTAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.11%
График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между BTAL и KMLM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTAL c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTAL, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.09-0.91
Коэффициент Сортино BTAL, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.24-1.19
Коэффициент Омега BTAL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.030.86
Коэффициент Кальмара BTAL, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.08-0.38
Коэффициент Мартина BTAL, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.29-1.44
BTAL
KMLM

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.09
-0.91
BTAL
KMLM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и KMLM

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, тогда как KMLM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
5.39%6.14%1.00%0.00%0.00%0.88%0.39%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
0.00%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTAL и KMLM

Максимальная просадка BTAL за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки KMLM в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.65%
-24.69%
BTAL
KMLM

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и KMLM

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93%
2.92%
BTAL
KMLM