Сравнение BTAL с KMLM
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both Long-Short funds. BTAL is passively managed, while KMLM is actively managed. Over the past 5 years, BTAL returned -4.56%/yr vs 4.33%/yr for KMLM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -19.67%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 10.79%.
BTAL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -19.67%
- 6 месяцев
- -18.88%
- 1 год
- -37.06%
- 3 года*
- -12.64%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- -4.73%
KMLM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- -0.47%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTAL и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -19.67% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -0.37% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 10.79% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
Correlation
The correlation between BTAL and KMLM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. KMLM — Ранг доходности на риск
BTAL
KMLM
Сравнение BTAL c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.22 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.18 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 7.18 | -8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.72 | 1.20 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.30 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.49 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и KMLM
Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -27.47% | -22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | -6.30% | -31.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.16% | -22.28% | -22.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -27.47% | -17.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.93% | -13.61% | -36.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -12.74% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.54% | 1.91% | +19.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и KMLM
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 4.46% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 9.63% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 11.43% | +10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 14.62% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 14.73% | +2.50% |
Сравнение комиссий BTAL и KMLM
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и KMLM
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности KMLM в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.10% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.53% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and KMLM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.54%) compared to KMLM (4.46%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs KMLM's -27.47%.
On 5-year performance, KMLM leads with 4.33% vs -4.56% for BTAL. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KMLM has performed better with a 4.33% return vs -4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.
KMLM has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 3.10% for BTAL.
They also come from different issuers: AGF and CICC. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.90% for KMLM.
KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор