Сравнение BTAL с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
BTAL и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTAL или KMLM.
Основные характеристики
| BTAL | KMLM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.92% | -3.12% |
| Дох-ть за 1 год | -1.57% | -10.83% |
| Дох-ть за 3 года | 8.50% | 3.27% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | -1.04 |
| Коэф-т Сортино | -0.06 | -1.36 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 0.84 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | -0.45 |
| Коэф-т Мартина | -0.32 | -1.48 |
| Индекс Язвы | 6.46% | 7.78% |
| Дневная вол-ть | 16.68% | 11.06% |
| Макс. просадка | -38.36% | -25.42% |
| Текущая просадка | -21.17% | -24.66% |
Корреляция
Корреляция между BTAL и KMLM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и KMLM
С начала года, BTAL показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -3.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и KMLM
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BTAL c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и KMLM
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, тогда как KMLM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 5.39% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и KMLM
Максимальная просадка BTAL за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки KMLM в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и KMLM
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.