Сравнение BTAL с CCOR
BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) and CCOR (Core Alternative ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital. Both are actively managed. Over the past 5 years, BTAL returned -4.93%/yr vs -1.53%/yr for CCOR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BTAL charges 1.40%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и CCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью 0.41%.
BTAL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -14.66%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -4.73%
CCOR
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- -1.80%
- С начала года
- 0.41%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTAL и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -4.74% |
CCOR Core Alternative ETF | 0.41% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.97% |
Correlation
The correlation between BTAL and CCOR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.01 |
Over the past year, BTAL and CCOR have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. CCOR — Ранг доходности на риск
BTAL
CCOR
Сравнение BTAL c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.16 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -0.33 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и CCOR
Максимальная просадка BTAL за все время составила -52.70%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и CCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -22.99% | -29.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -8.79% | -25.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.83% | -12.31% | -35.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.83% | -22.99% | -24.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.54% | -16.61% | -31.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -7.42% | -14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 4.18% | +14.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и CCOR
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 3.99% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.46% | 6.22% | +11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 8.02% | +15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 11.19% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 10.78% | +6.61% |
Сравнение комиссий BTAL и CCOR
BTAL берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии CCOR в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и CCOR
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности CCOR в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% |
CCOR Core Alternative ETF | 0.99% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and CCOR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.79%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -52.70% vs CCOR's -22.99%.
On 5-year performance, CCOR leads with -1.53% vs -4.93% for BTAL. On fees, CCOR is cheaper at 1.09% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CCOR has performed better with a -1.53% return vs -4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CCOR is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.99% for CCOR.
BTAL is categorized as Equity Market Neutral, while CCOR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: AGF and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 1.40% for BTAL and 1.09% for CCOR.
CCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и CCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор