PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTAL с CCOR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTAL с CCOR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Core Alternative ETF (CCOR).

BTAL и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTAL или CCOR.

Корреляция

Корреляция между BTAL и CCOR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTAL:

0.15

CCOR:

0.50

Коэф-т Сортино

BTAL:

0.39

CCOR:

1.02

Коэф-т Омега

BTAL:

1.04

CCOR:

1.12

Коэф-т Кальмара

BTAL:

0.12

CCOR:

0.32

Коэф-т Мартина

BTAL:

0.50

CCOR:

1.72

Индекс Язвы

BTAL:

6.28%

CCOR:

4.24%

Дневная вол-ть

BTAL:

19.75%

CCOR:

13.53%

Макс. просадка

BTAL:

-38.36%

CCOR:

-23.00%

Текущая просадка

BTAL:

-19.98%

CCOR:

-13.81%

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью 7.44%.

BTAL

С начала года

2.49%

1 месяц

-9.64%

6 месяцев

2.41%

1 год

2.89%

5 лет

-3.95%

10 лет

1.08%

CCOR

С начала года

7.44%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

3.82%

1 год

6.73%

5 лет

0.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BTAL и CCOR

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии CCOR в 1.09%.

BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
CCOR
Core Alternative ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTAL и CCOR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг риск-скорректированной доходности BTAL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTAL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг риск-скорректированной доходности CCOR, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCOR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTAL c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа CCOR равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и CCOR

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности CCOR в 1.01%

TTM20242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.40%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.01%1.18%1.21%1.11%0.94%1.50%0.73%1.53%0.89%

Просадки

Сравнение просадок BTAL и CCOR

Максимальная просадка BTAL за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки CCOR в -23.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и CCOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и CCOR

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...