PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and CCOR (Core Alternative ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital. BTAL is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, BTAL returned -4.56%/yr vs -2.56%/yr for CCOR. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -19.67%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-5.35%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%

Correlation

The correlation between BTAL and CCOR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

-0.00

The correlation between BTAL and CCOR shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTAL и CCOR

Секторы
BTAL
CCOR

Технологии

19.5%
16.2%

Финансовые услуги

14.9%
17.7%

Промышленность

13.7%
9.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.4%

Здравоохранение

10.2%
10.8%

Недвижимость

6.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
6.8%

Коммунальные услуги

5.2%
6.3%

Энергетика

4.4%
7.2%

Сырьевые материалы

4.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
8.7%

Технологии

BTAL
19.5%
CCOR
16.2%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
CCOR
17.7%

Промышленность

BTAL
13.7%
CCOR
9.2%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
CCOR
9.4%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
CCOR
10.8%

Недвижимость

BTAL
6.2%
CCOR
2.8%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
CCOR
6.8%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
CCOR
6.3%

Энергетика

BTAL
4.4%
CCOR
7.2%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
CCOR
5.1%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
CCOR
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUOBTAL с EUAD
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPYCCOR с DIVO

Доходность на риск

BTAL vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
-0.87

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.70
-1.15

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

0.87

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.69

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

-1.59

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

-0.87

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.23

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.11

-0.36

Просадки

Сравнение просадок BTAL и CCOR

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-22.99%

-27.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-8.75%

-28.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-12.31%

-32.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-22.99%

-22.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.93%

-20.03%

-29.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-7.29%

-14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.54%

3.77%

+17.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и CCOR

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

1.78%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

4.96%

+10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

6.93%

+14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

11.10%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

10.75%

+6.48%

Сравнение комиссий BTAL и CCOR

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и CCOR

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности CCOR в 1.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and CCOR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.54%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, CCOR leads with -2.56% vs -4.56% for BTAL. On fees, CCOR is cheaper at 1.09% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CCOR has performed better with a -2.56% return vs -4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCOR is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.11% for CCOR.

BTAL is categorized as Long-Short, while CCOR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: AGF and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 1.09% for CCOR.

CCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор