Сравнение BTAL с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Core Alternative ETF (CCOR).
BTAL и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BTAL и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTAL и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -5.35% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и CCOR
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
BTAL vs. CCOR — Ранг доходности на риск
BTAL
CCOR
Сравнение BTAL c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | -0.12 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | -0.10 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.99 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.17 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.32 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | -0.12 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.09 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.15 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между BTAL и CCOR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и CCOR
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и CCOR
Максимальная просадка BTAL за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTAL | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -22.99% | -18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.94% | -9.17% | -25.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -22.99% | -11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -17.30% | -22.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.67% | -7.08% | -14.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.73% | 4.97% | +20.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и CCOR
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTAL | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 2.13% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 5.44% | +10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 10.73% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 11.13% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 10.81% | +6.23% |