Сравнение BTAL с VOO
BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. BTAL is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -4.48%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their -0.53 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BTAL charges 1.40%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -4.48% против 15.35% соответственно.
BTAL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- -17.56%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -26.32%
- 3 года*
- -10.36%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- -4.48%
- Всё время*
- -3.97%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.43M | $8.66M | $8.19M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам BTAL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between BTAL and VOO is -0.76, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | -0.53 |
Over the past year, the inverse relationship between BTAL and VOO has strengthened: their correlation has moved from -0.53 to -0.76, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. VOO — Ранг доходности на риск
BTAL
VOO
Сравнение BTAL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.34 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.71 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 11.57 | -12.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и VOO
Максимальная просадка BTAL за все время составила -52.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -33.99% | -18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -8.90% | -25.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.83% | -18.69% | -29.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.83% | -24.52% | -23.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | -33.99% | -18.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.54% | -0.19% | -48.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.27% | -3.67% | -18.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.34% | 2.08% | +17.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и VOO
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 4.07% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | 10.27% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 12.81% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 16.96% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 18.03% | -0.55% |
Сравнение комиссий BTAL и VOO
BTAL берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и VOO
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and VOO have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.83%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -52.70% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs -4.48% for BTAL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs -4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.04% for VOO.
BTAL is categorized as Equity Market Neutral, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: AGF and Vanguard. Their fees differ too: 1.40% for BTAL and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор