PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -4.62%/yr vs 15.55%/yr for VOO. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -4.62% против 15.55% соответственно.

BTAL

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-20.01%
6 месяцев
-18.90%
1 год
-36.97%
3 года*
-12.72%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
-4.62%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.01%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between BTAL and VOO is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.52

Over the past year, the inverse relationship between BTAL and VOO has strengthened: their correlation has moved from -0.52 to -0.72, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов BTAL и VOO

Секторы
BTAL
VOO

Технологии

19.5%
35.7%

Финансовые услуги

14.9%
11.6%

Промышленность

13.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.2%

Здравоохранение

10.2%
8.5%

Недвижимость

6.2%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.9%

Коммунальные услуги

5.2%
2.4%

Энергетика

4.4%
3.5%

Сырьевые материалы

4.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
11.3%

Технологии

BTAL
19.5%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
VOO
11.6%

Промышленность

BTAL
13.7%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
VOO
10.2%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
VOO
8.5%

Недвижимость

BTAL
6.2%
VOO
1.9%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
VOO
4.9%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
VOO
2.4%

Энергетика

BTAL
4.4%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
VOO
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с CPBBTAL с EUOBTAL с EUAD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BTAL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
2.44

-4.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.69
3.31

-6.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.44

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.23

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

15.03

-16.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

2.44

-4.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.84

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

0.87

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.89

-1.13

Просадки

Сравнение просадок BTAL и VOO

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-33.99%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-8.90%

-28.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-18.69%

-26.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-24.52%

-20.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-33.99%

-16.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.15%

-0.32%

-49.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-3.69%

-18.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.67%

1.91%

+19.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и VOO

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

2.78%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

8.90%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

11.80%

+9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

16.81%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

18.00%

-0.77%

Сравнение комиссий BTAL и VOO

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и VOO

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and VOO have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.47%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.55% vs -4.62% for BTAL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.55% return vs -4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.02% for VOO.

BTAL is categorized as Long-Short, while VOO is S&P 500. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: AGF and Vanguard. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор