Сравнение BTAL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BTAL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTAL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.26% против 14.14% соответственно.
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и VOO
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BTAL vs. VOO — Ранг доходности на риск
BTAL
VOO
Сравнение BTAL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | 1.01 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | 1.53 | -3.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.23 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.55 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 7.31 | -8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 1.01 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.71 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.79 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.83 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между BTAL и VOO составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и VOO
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и VOO
Максимальная просадка BTAL за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTAL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -33.99% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.94% | -11.98% | -22.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -24.52% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -33.99% | -7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -5.55% | -34.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.67% | -3.72% | -17.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.73% | 2.55% | +23.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и VOO
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTAL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.34% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 9.47% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 18.11% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 16.82% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 17.99% | -0.95% |