Сравнение BTAL с VOO
BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. BTAL is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -4.73%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. BTAL charges 1.40%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -4.73% против 15.15% соответственно.
BTAL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -14.66%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -4.73%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам BTAL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between BTAL and VOO is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | -0.52 |
Over the past year, the inverse relationship between BTAL and VOO has strengthened: their correlation has moved from -0.52 to -0.75, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. VOO — Ранг доходности на риск
BTAL
VOO
Сравнение BTAL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.32 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.45 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 10.68 | -12.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и VOO
Максимальная просадка BTAL за все время составила -52.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -33.99% | -18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -8.90% | -25.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.83% | -18.69% | -29.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.83% | -24.52% | -23.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | -33.99% | -18.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.54% | -0.88% | -47.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -3.67% | -18.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 2.04% | +16.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и VOO
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 3.48% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.46% | 9.98% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 12.52% | +10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 16.92% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 17.99% | -0.60% |
Сравнение комиссий BTAL и VOO
BTAL берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и VOO
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and VOO have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.79%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -52.70% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.15% vs -4.73% for BTAL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.15% return vs -4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.06% for VOO.
BTAL is categorized as Equity Market Neutral, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: AGF and Vanguard. Their fees differ too: 1.40% for BTAL and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор