Сравнение BTAL с CPB
BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) is Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while CPB (The Campbell's Company) is a stock. Over the past 10 years, BTAL returned -4.48%/yr vs -6.08%/yr for CPB. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и CPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у CPB с доходностью -13.12%. За последние 10 лет акции BTAL превзошли акции CPB по среднегодовой доходности: -4.48% против -6.08% соответственно.
BTAL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- -17.56%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -26.32%
- 3 года*
- -10.36%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- -4.48%
- Всё время*
- -3.97%
CPB
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -16.09%
- С начала года
- -13.12%
- 1 год
- -24.87%
- 3 года*
- -16.40%
- 5 лет*
- -7.87%
- 10 лет*
- -6.08%
- Всё время*
- 6.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.43M | $8.66M | $8.19M | |
| $124.65M | $130.93M | $186.32M |
Сравнение доходности по годам BTAL и CPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
CPB The Campbell's Company | -13.12% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
Correlation
The correlation between BTAL and CPB is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | 0.09 |
The correlation between BTAL and CPB shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. CPB — Ранг доходности на риск
BTAL
CPB
Сравнение BTAL c CPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и The Campbell's Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | CPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.88 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.65 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.05 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и CPB
Максимальная просадка BTAL за все время составила -52.70%, что меньше максимальной просадки CPB в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и CPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -64.65% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -38.53% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.83% | -58.07% | +10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.83% | -60.04% | +12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | -60.04% | +7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.54% | -53.17% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.27% | -22.30% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.34% | 23.82% | -4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и CPB
Текущая волатильность для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 7.83%, в то время как у The Campbell's Company (CPB) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 10.06% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | 24.45% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 31.29% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 24.83% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 25.86% | -8.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и CPB
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности CPB в 6.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPB The Campbell's Company | 6.77% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and CPB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPB has higher volatility (10.06%) compared to BTAL (7.83%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -52.70% vs CPB's -64.65%.
CPB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и CPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор