Сравнение LSAT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
LSAT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSAT - это активно управляемый фонд от Redwood Investment Management. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSAT или SPY.
Основные характеристики
| LSAT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.72% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 34.07% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | 7.21% | 9.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.74 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 15.28 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 2.14% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.05% | 12.29% |
| Макс. просадка | -20.48% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LSAT и SPY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LSAT и SPY
С начала года, LSAT показывает доходность 22.72%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSAT и SPY
LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LSAT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAT и SPY
Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.51% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок LSAT и SPY
Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LSAT и SPY
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.83% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.