Сравнение LSAT с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
LSAT и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSAT - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности LSAT и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSAT и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.60% | -1.54% | 18.16% | 13.64% | -12.99% | 25.10% | 20.47% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, LSAT показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
LSAT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSAT и SGOV
LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
LSAT vs. SGOV — Ранг доходности на риск
LSAT
SGOV
Сравнение LSAT c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSAT | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 20.61 | -20.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 283.87 | -283.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 201.33 | -200.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 411.31 | -411.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 4,618.08 | -4,618.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSAT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 20.61 | -20.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 14.12 | -13.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 12.34 | -11.69 |
Корреляция
Корреляция между LSAT и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAT и SGOV
Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.87% | 1.90% | 1.31% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.30% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок LSAT и SGOV
Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSAT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -0.03% | -20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -0.01% | -13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -0.03% | -20.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | 0.00% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | 0.00% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 0.00% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSAT и SGOV
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что LSAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSAT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 0.06% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 0.13% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 0.20% | +17.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 0.24% | +16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 0.24% | +16.65% |