Сравнение LSAT с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
LSAT и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSAT - это активно управляемый фонд от Redwood Investment Management. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSAT или SGOV.
Основные характеристики
| LSAT | SGOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.77% | 4.65% |
| Дох-ть за 1 год | 30.20% | 5.37% |
| Дох-ть за 3 года | 7.05% | 3.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 22.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.65 | 529.73 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 530.73 |
| Коэф-т Кальмара | 3.53 | 543.86 |
| Коэф-т Мартина | 15.74 | 8,633.55 |
| Индекс Язвы | 2.14% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 12.98% | 0.25% |
| Макс. просадка | -20.48% | -0.03% |
| Текущая просадка | -0.76% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LSAT и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности LSAT и SGOV
С начала года, LSAT показывает доходность 22.77%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 4.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSAT и SGOV
LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LSAT c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAT и SGOV
Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SGOV в 5.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.51% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.31% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.24% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок LSAT и SGOV
Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LSAT и SGOV
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что LSAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.