PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSAT с BERZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAT с BERZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LSAT (Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - LSAT is a Money Market fund actively managed by Redwood, while BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index. LSAT is actively managed, while BERZ is passively managed. Over the past 3 years, LSAT returned 11.81%/yr vs -72.79%/yr for BERZ. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. LSAT charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BERZ.

Доходность

Сравнение доходности LSAT и BERZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAT показывает доходность 18.17%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -54.50%.

LSAT

1 день
1.44%
1 месяц
5.68%
6 месяцев
16.20%
С начала года
18.17%
1 год
17.80%
3 года*
11.81%
5 лет*
7.80%
10 лет*
—

BERZ

1 день
8.13%
1 месяц
12.66%
6 месяцев
-51.50%
С начала года
-54.50%
1 год
-75.61%
3 года*
-72.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAT и BERZ

2026 (YTD)20252024202320222021
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		18.17%-1.54%18.16%13.64%-12.99%2.55%
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-54.50%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-28.36%

Correlation

The correlation between LSAT and BERZ is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

-0.44

Over the past year, the inverse relationship between LSAT and BERZ has weakened: their correlation has moved from -0.44 to -0.18, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов LSAT и BERZ

Секторы
LSAT
BERZ

Потребительский циклический сектор

23.1%
13.0%

Финансовые услуги

21.4%
13.3%

Технологии

15.0%
60.8%

Промышленность

12.9%

-

Коммуникационные услуги

9.3%
26.2%

Здравоохранение

7.0%

-

Энергетика

3.0%

-

Недвижимость

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

LSAT
23.1%
BERZ
13.0%

Финансовые услуги

LSAT
21.4%
BERZ
13.3%

Технологии

LSAT
15.0%
BERZ
60.8%

Промышленность

LSAT
12.9%
BERZ

-

Коммуникационные услуги

LSAT
9.3%
BERZ
26.2%

Здравоохранение

LSAT
7.0%
BERZ

-

Энергетика

LSAT
3.0%
BERZ

-

Недвижимость

LSAT
3.0%
BERZ

-

Потребительский защитный сектор

LSAT
2.9%
BERZ

-

Сырьевые материалы

LSAT
2.5%
BERZ

-

Коммунальные услуги

LSAT

-

BERZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с LSAT:
LSAT с SIXHLSAT с FDMLXLSAT с BBUSLSAT с SPYLSAT с JPSTLSAT с SGOVLSAT с QQQ
Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS

Доходность на риск

LSAT vs. BERZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAT
Ранг доходности на риск LSAT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAT c BERZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSATBERZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
-0.91

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-1.80

+3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.81

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

-0.90

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

-1.42

+6.72

LSAT vs. BERZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAT на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа BERZ равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAT и BERZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSAT и BERZ

Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и BERZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSATBERZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.48%

-99.80%

+79.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-83.72%

+75.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-98.87%

+80.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.73%

+99.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-72.17%

+66.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

53.42%

-50.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAT и BERZ

Текущая волатильность для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) составляет 4.13%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 25.86%. Это указывает на то, что LSAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSATBERZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

25.86%

-21.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

65.71%

-56.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

82.83%

-69.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

92.62%

-76.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

92.62%

-75.90%

Сравнение комиссий LSAT и BERZ

LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BERZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAT и BERZ

Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		1.61%1.90%1.31%1.85%0.36%3.44%0.30%

Часто задаваемые вопросы

LSAT and BERZ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (25.86%) compared to LSAT (4.13%). In terms of maximum drawdown, LSAT dropped -20.48% vs BERZ's -99.80%.

On 3-year performance, LSAT leads with 11.81% vs -72.79% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, LSAT has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LSAT has performed better with a 11.81% return vs -72.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for LSAT.

LSAT has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for BERZ.

LSAT is categorized as Money Market, while BERZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Redwood and BMO. Their fees differ too: 0.99% for LSAT and 0.95% for BERZ.

LSAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAT и BERZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор