PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAT с BERZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAT с BERZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSAT (Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - LSAT is a Money Market fund actively managed by Redwood, while BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index. LSAT is actively managed, while BERZ is passively managed. Over the past 3 years, LSAT returned 11.66%/yr vs -77.59%/yr for BERZ. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. LSAT charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BERZ.

Доходность

Сравнение доходности LSAT и BERZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAT показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -65.19%.

LSAT

1 день
-0.59%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.11%
6 месяцев
8.58%
1 год
10.20%
3 года*
11.66%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

BERZ

1 день
3.73%
1 месяц
-37.37%
С начала года
-65.19%
6 месяцев
-64.50%
1 год
-86.22%
3 года*
-77.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAT и BERZ

2026 (YTD)20252024202320222021
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		10.11%-1.54%18.16%13.64%-12.99%3.46%
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-65.19%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-30.19%

Correlation

The correlation between LSAT and BERZ is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

-0.46

Over the past year, the inverse relationship between LSAT and BERZ has weakened: their correlation has moved from -0.46 to -0.22, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов LSAT и BERZ

Секторы
LSAT
BERZ

Потребительский циклический сектор

23.9%
12.8%

Финансовые услуги

23.0%
13.3%

Промышленность

13.6%

-

Технологии

13.0%
62.3%

Коммуникационные услуги

8.1%
25.0%

Здравоохранение

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Недвижимость

3.1%

-

Энергетика

3.0%

-

Сырьевые материалы

2.8%

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

LSAT
23.9%
BERZ
12.8%

Финансовые услуги

LSAT
23.0%
BERZ
13.3%

Промышленность

LSAT
13.6%
BERZ

-

Технологии

LSAT
13.0%
BERZ
62.3%

Коммуникационные услуги

LSAT
8.1%
BERZ
25.0%

Здравоохранение

LSAT
6.2%
BERZ

-

Потребительский защитный сектор

LSAT
3.3%
BERZ

-

Недвижимость

LSAT
3.1%
BERZ

-

Энергетика

LSAT
3.0%
BERZ

-

Сырьевые материалы

LSAT
2.8%
BERZ

-

Коммунальные услуги

LSAT

-

BERZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с LSAT:
LSAT с FDMLXLSAT с SIXHLSAT с SPYLSAT с BBUSLSAT с JPSTLSAT с QQQLSAT с SGOV
Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS

Доходность на риск

LSAT vs. BERZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAT
Ранг доходности на риск LSAT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAT c BERZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSATBERZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
-1.14

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
-2.96

+4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.69

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.99

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

-1.54

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAT vs. BERZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAT на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа BERZ равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAT и BERZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSATBERZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

-1.14

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

-0.75

+1.48

Просадки

Сравнение просадок LSAT и BERZ

Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и BERZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSATBERZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.48%

-99.80%

+79.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-87.32%

+79.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-98.97%

+80.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-99.79%

+99.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-71.57%

+66.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

56.07%

-52.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAT и BERZ

Текущая волатильность для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) составляет 3.26%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 23.63%. Это указывает на то, что LSAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSATBERZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

23.63%

-20.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

57.98%

-48.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

75.77%

-63.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

92.20%

-75.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

92.20%

-75.44%

Сравнение комиссий LSAT и BERZ

LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BERZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAT и BERZ

Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		1.72%1.90%1.31%1.85%0.36%3.44%0.30%

Часто задаваемые вопросы

LSAT and BERZ have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (23.63%) compared to LSAT (3.26%). In terms of maximum drawdown, LSAT dropped -20.48% vs BERZ's -99.80%.

On 3-year performance, LSAT leads with 11.66% vs -77.59% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, LSAT has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LSAT has performed better with a 11.66% return vs -77.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for LSAT.

LSAT has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.00% for BERZ.

LSAT is categorized as Money Market, while BERZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Redwood and BMO. Their fees differ too: 0.99% for LSAT and 0.95% for BERZ.

LSAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAT и BERZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор