PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSAT с BERZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAT с BERZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LSAT (Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - LSAT is a Money Market fund actively managed by Redwood, while BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index. LSAT is actively managed, while BERZ is passively managed. Over the past 3 years, LSAT returned 11.45%/yr vs -74.58%/yr for BERZ. Their -0.44 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. LSAT charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BERZ.

Доходность

Сравнение доходности LSAT и BERZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAT показывает доходность 19.13%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -61.34%.

LSAT

1 день
-1.23%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
15.59%
С начала года
19.13%
1 год
17.86%
3 года*
11.45%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—
Всё время*
13.10%

BERZ

1 день
4.13%
1 месяц
-7.94%
6 месяцев
-66.38%
С начала года
-61.34%
1 год
-79.59%
3 года*
-74.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-66.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BERZ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
$2.42M$1.78M$2.10M

LSAT

Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF
$120.31K$110.92K$106.93K

Сравнение доходности по годам LSAT и BERZ

2026 (YTD)20252024202320222021
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		19.13%-1.54%18.16%13.64%-12.99%2.55%
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-61.34%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-28.36%

Correlation

The correlation between LSAT and BERZ is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.17

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

-0.44

Over the past year, the inverse relationship between LSAT and BERZ has weakened: their correlation has moved from -0.44 to -0.17, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов LSAT и BERZ

Секторы
LSAT
BERZ

Потребительский циклический сектор

23.3%
14.2%

Финансовые услуги

20.9%
13.3%

Технологии

15.3%
65.0%

Промышленность

13.4%

-

Коммуникационные услуги

9.4%
20.9%

Здравоохранение

7.6%

-

Недвижимость

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Энергетика

2.5%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

LSAT
23.3%
BERZ
14.2%

Финансовые услуги

LSAT
20.9%
BERZ
13.3%

Технологии

LSAT
15.3%
BERZ
65.0%

Промышленность

LSAT
13.4%
BERZ

-

Коммуникационные услуги

LSAT
9.4%
BERZ
20.9%

Здравоохранение

LSAT
7.6%
BERZ

-

Недвижимость

LSAT
2.8%
BERZ

-

Потребительский защитный сектор

LSAT
2.7%
BERZ

-

Энергетика

LSAT
2.5%
BERZ

-

Сырьевые материалы

LSAT
2.3%
BERZ

-

Коммунальные услуги

LSAT

-

BERZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с LSAT:
LSAT с SIXHLSAT с FDMLXLSAT с BBUSLSAT с SPYLSAT с JPSTLSAT с ESMLLSAT с SGOV
Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с TECSBERZ с EDZBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS

Доходность на риск

LSAT vs. BERZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LSAT
Ранг доходности на риск LSAT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LSAT c BERZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSATBERZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.90

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
-1.84

+3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.80

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

-0.97

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

-1.51

+6.85

LSAT vs. BERZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAT на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа BERZ равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAT и BERZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSAT и BERZ

Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и BERZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSATBERZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.48%

-99.80%

+79.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-82.07%

+74.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-98.87%

+80.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-99.77%

+98.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-72.48%

+67.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

53.65%

-50.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAT и BERZ

Текущая волатильность для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) составляет 5.02%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 37.85%. Это указывает на то, что LSAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSATBERZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

37.85%

-32.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

72.82%

-62.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

88.13%

-74.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

93.29%

-77.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

93.29%

-76.56%

Сравнение комиссий LSAT и BERZ

LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BERZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAT и BERZ

Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		1.59%1.90%1.31%1.85%0.36%3.44%0.30%

Часто задаваемые вопросы

LSAT and BERZ have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (37.85%) compared to LSAT (5.02%). In terms of maximum drawdown, LSAT dropped -20.48% vs BERZ's -99.80%.

On 3-year performance, LSAT leads with 11.45% vs -74.58% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, LSAT has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LSAT has performed better with a 11.45% return vs -74.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for LSAT.

LSAT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for BERZ.

LSAT is categorized as Money Market, while BERZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Redwood and BMO. Their fees differ too: 0.99% for LSAT and 0.95% for BERZ.

LSAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAT и BERZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор