PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAT с FDMLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAT с FDMLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSAT (Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF) and FDMLX (Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund) are both funds - LSAT is a Money Market fund actively managed by Redwood, while FDMLX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, LSAT returned 5.78%/yr vs 9.76%/yr for FDMLX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LSAT charges 0.99%/yr vs 0.00%/yr for FDMLX.

Доходность

Сравнение доходности LSAT и FDMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LSAT показывает доходность 10.11%, а FDMLX немного ниже – 10.07%.

LSAT

1 день
-0.59%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.11%
6 месяцев
8.58%
1 год
10.20%
3 года*
11.66%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

FDMLX

1 день
0.52%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.07%
6 месяцев
10.32%
1 год
22.65%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.76%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAT и FDMLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		10.11%-1.54%18.16%13.64%-12.99%25.10%20.47%
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		10.07%11.64%10.76%19.77%-3.24%27.54%17.31%

Correlation

The correlation between LSAT and FDMLX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.82

The correlation between LSAT and FDMLX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF

Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Часто сравнивают с LSAT:
LSAT с SIXHLSAT с SPYLSAT с BBUSLSAT с JPSTLSAT с BERZLSAT с QQQLSAT с SGOV
Часто сравнивают с FDMLX:
FDMLX с FDVLXFDMLX с VDADXFDMLX с FDEGXFDMLX с FSMVXFDMLX с FLPSXFDMLX с VOOFDMLX с VOE

Доходность на риск

LSAT vs. FDMLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAT
Ранг доходности на риск LSAT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FDMLX
Ранг доходности на риск FDMLX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMLX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMLX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMLX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAT c FDMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSATFDMLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.71

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.52

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.66

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

8.64

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAT vs. FDMLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAT на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FDMLX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAT и FDMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSATFDMLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.71

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.75

-0.02

Просадки

Сравнение просадок LSAT и FDMLX

Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки FDMLX в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и FDMLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSATFDMLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.48%

-35.03%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-9.19%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-23.52%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-23.52%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

0.00%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-4.56%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.82%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAT и FDMLX

Текущая волатильность для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) составляет 3.26%, в то время как у Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что LSAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSATFDMLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.75%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.75%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

14.29%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

21.88%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

19.21%

-2.45%

Сравнение комиссий LSAT и FDMLX

LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FDMLX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAT и FDMLX

Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности FDMLX в 10.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		10.56%11.63%12.75%24.60%65.08%18.63%4.18%4.94%9.28%4.53%1.51%5.76%
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		1.72%1.90%1.31%1.85%0.36%3.44%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSAT and FDMLX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDMLX has higher volatility (3.75%) compared to LSAT (3.26%). In terms of maximum drawdown, LSAT dropped -20.48% vs FDMLX's -35.03%.

FDMLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAT и FDMLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор