Сравнение LSAT с FDMLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX).
LSAT - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. FDMLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности LSAT и FDMLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSAT и FDMLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.40% | -1.54% | 18.16% | 13.64% | -12.99% | 25.10% | 20.47% |
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | -1.22% | 11.64% | 10.76% | 19.77% | -3.24% | 27.54% | 17.31% |
Доходность по периодам
С начала года, LSAT показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у FDMLX с доходностью -1.22%.
LSAT
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 0.13%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
FDMLX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSAT и FDMLX
LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FDMLX в 0.00%.
Доходность на риск
LSAT vs. FDMLX — Ранг доходности на риск
LSAT
FDMLX
Сравнение LSAT c FDMLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSAT | FDMLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.70 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.12 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.85 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 3.39 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSAT | FDMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.70 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.42 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.71 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между LSAT и FDMLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAT и FDMLX
Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности FDMLX в 11.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.87% | 1.90% | 1.31% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | 11.77% | 11.63% | 12.75% | 24.60% | 65.08% | 18.63% | 4.18% | 4.94% | 9.28% | 4.53% | 1.51% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок LSAT и FDMLX
Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки FDMLX в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и FDMLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSAT | FDMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -35.03% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -14.01% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -23.52% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -9.01% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -4.60% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.53% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSAT и FDMLX
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) имеют волатильность 4.05% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSAT | FDMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.15% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 10.43% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 19.76% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 21.87% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 19.17% | -2.27% |