Сравнение LSAT с FDMLX
LSAT (Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF) and FDMLX (Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund) are both funds - LSAT is a Money Market fund actively managed by Redwood, while FDMLX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, LSAT returned 6.38%/yr vs 10.82%/yr for FDMLX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LSAT charges 0.99%/yr vs 0.00%/yr for FDMLX.
Доходность
Сравнение доходности LSAT и FDMLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSAT показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у FDMLX с доходностью 12.14%.
LSAT
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- —
FDMLX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 12.14%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам LSAT и FDMLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 10.47% | -1.54% | 18.16% | 13.64% | -12.99% | 25.10% | 18.71% |
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | 12.14% | 11.64% | 10.76% | 19.77% | -3.24% | 27.54% | 16.16% |
Correlation
The correlation between LSAT and FDMLX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2020 г. | 0.82 |
The correlation between LSAT and FDMLX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSAT vs. FDMLX — Ранг доходности на риск
LSAT
FDMLX
Сравнение LSAT c FDMLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSAT | FDMLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.68 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 8.72 | -5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSAT и FDMLX
Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки FDMLX в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и FDMLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSAT | FDMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -35.03% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -9.19% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.25% | -23.52% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -23.52% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.67% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -4.55% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.82% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSAT и FDMLX
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) имеют волатильность 3.38% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSAT | FDMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.43% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 9.84% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 14.38% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 21.88% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 19.21% | -2.47% |
Сравнение комиссий LSAT и FDMLX
LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FDMLX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAT и FDMLX
Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности FDMLX в 10.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | 10.37% | 11.63% | 12.75% | 24.60% | 65.08% | 18.63% | 4.18% | 4.94% | 9.28% | 4.53% | 1.51% | 5.76% |
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.72% | 1.90% | 1.31% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSAT and FDMLX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDMLX has higher volatility (3.43%) compared to LSAT (3.38%). In terms of maximum drawdown, LSAT dropped -20.48% vs FDMLX's -35.03%.
FDMLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSAT и FDMLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор