Сравнение LSAT с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
LSAT и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSAT - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности LSAT и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSAT и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.40% | -1.54% | 18.16% | 13.64% | -12.99% | 25.10% | 20.47% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, LSAT показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.
LSAT
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 0.13%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSAT и JPST
LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
LSAT vs. JPST — Ранг доходности на риск
LSAT
JPST
Сравнение LSAT c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSAT | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 7.27 | -7.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 13.92 | -13.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 3.41 | -2.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 14.93 | -14.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 94.51 | -94.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSAT | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 7.27 | -7.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 6.16 | -5.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 3.16 | -2.51 |
Корреляция
Корреляция между LSAT и JPST составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAT и JPST
Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности JPST в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.87% | 1.90% | 1.31% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.36% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок LSAT и JPST
Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSAT | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -3.28% | -17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -0.30% | -13.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -0.79% | -19.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | 0.00% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -0.08% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 0.05% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSAT и JPST
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что LSAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSAT | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 0.22% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 0.35% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 0.61% | +16.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 0.57% | +15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 0.94% | +15.96% |