- Эмитент
- Redwood
- Дата выпуска
- 27 окт. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Money Market
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $61M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции LSAT — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LSAT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,324.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) показал доход в 10.11% с начала года и 10.20% за последние 12 месяцев.
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 10.20%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LSAT по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LSAT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 2.63% | -1.78% | 7.59% | 0.69% | 0.23% | 10.11% | ||||||
| 2025 | 2.85% | -1.41% | -1.66% | -4.25% | 3.16% | -0.04% | 0.62% | 5.14% | -1.21% | -3.44% | 1.10% | -1.99% | -1.54% |
| 2024 | 0.61% | 3.66% | 7.94% | -5.69% | 3.95% | 0.64% | 4.09% | 2.87% | 1.84% | -2.35% | 6.72% | -6.37% | 18.16% |
| 2023 | 8.99% | -2.28% | -3.34% | 1.04% | -3.93% | 8.13% | 6.80% | -1.99% | -4.18% | -3.15% | 1.76% | 6.39% | 13.64% |
| 2022 | -2.82% | -0.10% | -0.19% | -6.24% | 3.41% | -11.68% | 7.48% | 1.14% | 0.23% | 2.25% | -2.46% | -3.49% | -12.99% |
| 2021 | -0.25% | 4.66% | 6.01% | 3.92% | 2.42% | -0.24% | 1.54% | 2.74% | -5.37% | 2.66% | 0.02% | 5.03% | 25.10% |
Метрики бенчмарка
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF has an annualized alpha of 1.67%, beta of 0.72, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 2020.
- This ETF participated in 77.52% of S&P 500 Index downside but only 72.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.67%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 72.51%
- Участие в снижении
- 77.52%
Комиссия
Комиссия LSAT составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LSAT имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LSAT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.93 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 13.52 | -10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.74 | $0.52 | $0.64 | $0.11 | $1.22 | $0.09 |
Дивидендный доход | 1.72% | 1.90% | 1.31% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF показал максимальную просадку в 20.48%, зарегистрированную 14 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.
Текущая просадка Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF составляет 0.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -20.48%июль 2022 г. | 6mo 3d | 1y 7mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.25%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 1y 9d | 1y 4moнояб. 2024 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.52%апр. 2024 г. | 16d | 3mo | 3mo 16dапр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.23%сент. 2021 г. | 27d | 1mo 6d | 2mo 3dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.33%июнь 2021 г. | 9d | 1mo 16d | 1mo 25dиюнь 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| LSAT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -56.78% | +36.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -9.10% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.25% | -18.90% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -25.43% | +4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.74% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -10.72% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 1.97% | +1.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LSAT
Добавьте Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LSAT