PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAT с SIXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAT с SIXH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSAT (Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF) and SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LSAT is a Money Market fund actively managed by Redwood, while SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past 5 years, LSAT returned 5.78%/yr vs 8.95%/yr for SIXH. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. LSAT charges 0.99%/yr vs 0.87%/yr for SIXH.

Доходность

Сравнение доходности LSAT и SIXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAT показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у SIXH с доходностью 7.20%.

LSAT

1 день
-0.59%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.11%
6 месяцев
8.58%
1 год
10.20%
3 года*
11.66%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

SIXH

1 день
0.48%
1 месяц
-0.21%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.70%
1 год
10.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAT и SIXH

2026 (YTD)202520242023202220212020
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		10.11%-1.54%18.16%13.64%-12.99%25.10%20.47%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.20%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%3.77%

Correlation

The correlation between LSAT and SIXH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.50

The correlation between LSAT and SIXH shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LSAT и SIXH

Секторы
LSAT
SIXH

Потребительский циклический сектор

23.9%
6.8%

Финансовые услуги

23.0%
9.7%

Промышленность

13.6%
7.8%

Технологии

13.0%
20.2%

Коммуникационные услуги

8.1%
13.3%

Здравоохранение

6.2%
12.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
23.2%

Недвижимость

3.1%
1.4%

Энергетика

3.0%
0.1%

Сырьевые материалы

2.8%
0.1%

Коммунальные услуги

-

5.0%

Потребительский циклический сектор

LSAT
23.9%
SIXH
6.8%

Финансовые услуги

LSAT
23.0%
SIXH
9.7%

Промышленность

LSAT
13.6%
SIXH
7.8%

Технологии

LSAT
13.0%
SIXH
20.2%

Коммуникационные услуги

LSAT
8.1%
SIXH
13.3%

Здравоохранение

LSAT
6.2%
SIXH
12.6%

Потребительский защитный сектор

LSAT
3.3%
SIXH
23.2%

Недвижимость

LSAT
3.1%
SIXH
1.4%

Энергетика

LSAT
3.0%
SIXH
0.1%

Сырьевые материалы

LSAT
2.8%
SIXH
0.1%

Коммунальные услуги

LSAT

-

SIXH
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Часто сравнивают с LSAT:
LSAT с FDMLXLSAT с SPYLSAT с BBUSLSAT с JPSTLSAT с BERZLSAT с QQQLSAT с SGOV
Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с JEPQSIXH с SJB

Доходность на риск

LSAT vs. SIXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAT
Ранг доходности на риск LSAT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAT c SIXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSATSIXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.40

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.18

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.44

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

6.25

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAT vs. SIXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAT на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SIXH равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAT и SIXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSATSIXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.40

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.87

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.05

-0.32

Просадки

Сравнение просадок LSAT и SIXH

Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и SIXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSATSIXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.48%

-11.68%

-8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-4.36%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-9.10%

-9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-11.68%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-2.42%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-1.85%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.70%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAT и SIXH

Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что LSAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSATSIXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.31%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

6.02%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

7.60%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

10.37%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

10.15%

+6.61%

Сравнение комиссий LSAT и SIXH

LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SIXH в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAT и SIXH

Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности SIXH в 1.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		1.72%1.90%1.31%1.85%0.36%3.44%0.30%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.90%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%

Часто задаваемые вопросы

LSAT and SIXH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSAT has higher volatility (3.26%) compared to SIXH (2.31%). In terms of maximum drawdown, LSAT dropped -20.48% vs SIXH's -11.68%.

On 5-year performance, SIXH leads with 8.95% vs 5.78% for LSAT. On fees, SIXH is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXH has performed better with a 8.95% return vs 5.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXH is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.99% for LSAT.

SIXH has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.72% for LSAT.

LSAT is categorized as Money Market, while SIXH is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Redwood and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.99% for LSAT and 0.87% for SIXH.

SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAT и SIXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор