Сравнение LSAT с SIXH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH).
LSAT и SIXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSAT - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности LSAT и SIXH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSAT и SIXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.40% | -1.54% | 18.16% | 13.64% | -12.99% | 25.10% | 20.47% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 7.67% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 3.77% |
Доходность по периодам
С начала года, LSAT показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 7.67%.
LSAT
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 0.13%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
SIXH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSAT и SIXH
LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SIXH в 0.87%.
Доходность на риск
LSAT vs. SIXH — Ранг доходности на риск
LSAT
SIXH
Сравнение LSAT c SIXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSAT | SIXH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.87 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.27 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.21 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 5.09 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSAT | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.87 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.99 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.09 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между LSAT и SIXH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAT и SIXH
Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SIXH в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.87% | 1.90% | 1.31% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.30% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.84% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок LSAT и SIXH
Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и SIXH.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSAT | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -11.68% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -8.58% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -11.68% | -8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -1.99% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -1.84% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.09% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSAT и SIXH
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что LSAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSAT | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 3.04% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 5.60% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 10.99% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 10.33% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 10.17% | +6.73% |