PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LSAT с SIXH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSAT с SIXH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH).

LSAT и SIXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSAT - это активно управляемый фонд от Redwood Investment Management. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSAT или SIXH.

Корреляция

Корреляция между LSAT и SIXH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LSAT и SIXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSAT:

0.26

SIXH:

0.84

Коэф-т Сортино

LSAT:

0.66

SIXH:

1.27

Коэф-т Омега

LSAT:

1.09

SIXH:

1.20

Коэф-т Кальмара

LSAT:

0.37

SIXH:

1.10

Коэф-т Мартина

LSAT:

1.23

SIXH:

5.21

Индекс Язвы

LSAT:

5.46%

SIXH:

1.92%

Дневная вол-ть

LSAT:

17.62%

SIXH:

11.49%

Макс. просадка

LSAT:

-20.48%

SIXH:

-11.68%

Текущая просадка

LSAT:

-8.62%

SIXH:

-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, LSAT показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 5.84%.

LSAT

С начала года

-2.13%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

-5.47%

1 год

4.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SIXH

С начала года

5.84%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

3.80%

1 год

9.36%

5 лет

10.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LSAT и SIXH

LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SIXH в 0.87%.

LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSAT и SIXH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAT
Ранг риск-скорректированной доходности LSAT, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSAT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SIXH
Ранг риск-скорректированной доходности SIXH, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIXH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSAT c SIXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LSAT на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SIXH равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAT и SIXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAT и SIXH

Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SIXH в 1.82%

TTM20242023202220212020
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		1.33%1.31%1.85%0.36%3.44%0.31%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.82%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%

Просадки

Сравнение просадок LSAT и SIXH

Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и SIXH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LSAT и SIXH

Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что LSAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...